Estrategia de filtro RSI sin desviación en la nube Ichimoku
ChaoZhang
Descripción general
Se trata de una estrategia de seguimiento de tendencias que utiliza un indicador de nube de equilibrio a primera vista para juzgar la tendencia y se combina con el indicador RSI para filtrarla. Esta estrategia ignora los desvíos observados y puede capturar los cambios de tendencia en tiempo real y filtrar las falsas rupturas a través del indicador RSI para controlar el riesgo de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en la nube de equilibrio primario (Ichimoku Cloud) para determinar la dirección de la tendencia. La nube de equilibrio primario se compone de la línea de conversión de Coulomb, la línea de referencia, la línea de guía 1, la línea de guía 2 y la línea de retardo. La estrategia utiliza la nube de equilibrio primario sin desviación, es decir, los segmentos de línea de la línea de conversión, la línea de referencia y otros segmentos adoptan valores futuros, para evitar el retraso en el juicio de la tendencia causado por la desviación de observación.
La estrategia primero determina si el precio ha roto la línea de la nube, y si la línea de retraso cruza la línea de la nube, se considera que la tendencia al alza se inicia; si la línea de retraso cruza la línea de la nube, se considera que la tendencia a la baja se inicia. Después de que la tendencia se inicia, la estrategia continúa siguiendo la relación entre el precio y la línea de la nube para determinar la dirección de la tendencia continua.
Además de determinar la tendencia, la estrategia también genera una señal de compra cuando el oro se cruza con la línea de conversión y la línea de referencia, y genera una señal de venta cuando se cruza con la muerte. Estas señales de negociación solo se adoptan cuando coinciden con la dirección de la tendencia.
Finalmente, la estrategia también introduce el indicador RSI para filtrar las señales. Se solicita una señal de compra solo cuando el RSI está por debajo de la zona de sobreventa; se solicita una señal de venta solo cuando el RSI está por encima de la zona de sobreventa. Esto puede filtrar, en cierta medida, las señales erróneas generadas por las falsas brechas.
Análisis de las ventajas
- El uso de un indicador de nube de equilibrio a simple vista sin desviación, que puede juzgar los cambios de tendencia a tiempo, sin perderse el momento de la inversión
- La combinación de múltiples condiciones puede filtrar eficazmente las señales falsas de las brechas falsas.
- La introducción del RSI puede evitar una entrada desagradable en caso de sobrecompra y sobreventa
- Las estrategias se han optimizado para tener en cuenta los datos futuros y se pueden obtener mejores resultados en el disco
Análisis de riesgos
- Teniendo en cuenta que los datos futuros pueden generar errores, el código debe ser optimizado para su uso en el disco duro.
- Los indicadores de nubes de equilibrio son sensibles a los parámetros, y las diferentes variedades necesitan ajustar los parámetros para obtener el mejor resultado.
- La correlación entre variedades debe considerarse cuando se trata de una variedad única, y cuando se trata de varias variedades al mismo tiempo
- Hay más reglas para juzgar las tendencias y se requieren suficientes ciclos de retroalimentación para verificar el efecto.
Se puede encontrar la combinación óptima de parámetros mediante la optimización de parámetros. En el mercado real, se puede considerar el comercio de solo una variedad específica o reducir el número de posiciones abiertas para controlar el riesgo. También se puede introducir una estrategia de stop loss para limitar las pérdidas individuales.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimización de los parámetros de la nube de equilibrio a primera vista para encontrar la combinación óptima de parámetros para las diferentes variedades de transacciones
Aumentar las estrategias de stop loss para mantener las pérdidas individuales bajo control.
Aumentar las estrategias de gestión de posiciones para administrar las brechas de riesgo globales mediante un ajuste preciso del tamaño de las posiciones
Introducción de más indicadores para el juicio integral, como indicadores de volatilidad, volumen de operaciones, etc., para mejorar la precisión de la señal
Optimización de la selección de la hora de entrada, que puede adoptarse mediante la confirmación o la devolución de entrada
Optimizar el paso, seleccionar el mejor parámetro de ciclo de la cinta de arado en función de las características de las diferentes variedades
Resumir
La estrategia en general es una estrategia de seguimiento de tendencias más sólida. Utiliza un indicador de nube de equilibrio para determinar la dirección de la tendencia, luego combina la línea de conversión y la línea de referencia para emitir una señal de negociación, y finalmente supera la brecha falsa a través del indicador RSI.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-02-20 00:00:00
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basePeriod: 1h
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// © KryptoNight
//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
currency = currency.USD, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.075)
// ==============================================================================
// ------------------------------------------------------------------------------
ichiCloud_offset = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud") // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true, title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint") // without the visual offset
conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd = input(26, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd) // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline = donchian(baseline_prd) // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd) // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src
// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)
// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset = baseline[displ] // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ] // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]
// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)
// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)
maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)
// Trends
uptrend = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud
// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC
// Confirmations
uptrend_confirm = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
// Various alerts
alertcondition(uptrend_start, title="Uptrend Started", message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")
alertcondition(uptrend_confirm, title="Uptrend Confirmed", message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")
alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)
// Strategy -------------------------------
long_signal = bullish_signal and uptrend and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short = bullish_signal and downtrend
// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend", message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long, title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")
alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend", message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short, title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")
// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")
// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Long")
if (short_signal)
strategy.entry("Short",strategy.short)
if (exit_short)
strategy.close("Short")
// ==============================================================================