Estrategia de cruce de EMA de ruptura de tortuga

Descripción general

La estrategia utiliza dos EMA de diferentes períodos para determinar la reversión de la tendencia a través de su intersección, lo que sirve como señal de entrada y salida. La estrategia es sencilla y fácil de entender y manejar.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza la función ta.ema para calcular dos medias de EMA, una de 10 y otra de 20 ciclos, que representan tendencias a corto y largo plazo. El código juzga el cruce de los dos EMAs a través de ta.crossover y ta.crossunder, haciendo más cuando el EMA corto atraviesa el EMA largo y vacío cuando el EMA corto atraviesa el EMA largo. Así, se utiliza el cruce de las diferentes medias de EMA para capturar el punto de inflexión de la tendencia.

La estrategia también utiliza la variable lastCrossTime para registrar el tiempo de la última cruza, lo que evita que los cruces repetidos generen transacciones inútiles. Cada vez que se cruza con eficacia, primero se eliminan todas las posiciones actuales y luego se abren las posiciones de acuerdo con la dirección de la cruza.

Ventajas estratégicas

1. La estrategia es simple, clara, fácil de entender y manejar.

2. El uso de la intersección de EMA para determinar el punto de inflexión de la tendencia es una estrategia de indicadores técnicos común y eficaz.

3. El uso de EMAs de diferentes períodos garantiza la captura de las grandes tendencias y aumenta la sensibilidad a los cambios a corto plazo.

4. Establezca un Stop Loss para controlar el riesgo y los beneficios de una sola transacción.

5. El uso de la variable LastCrossTime para filtrar las señales repetitivas evita transacciones innecesarias.

Riesgo estratégico

1. El cruce de EMA es propenso a generar falsas señales y existe cierto riesgo de error.

2. Los TP y SL fijos son difíciles de responder a los cambios en el mercado, por lo que se debe configurar un stop loss dinámico.

3. Los sistemas basados únicamente en el cruce de EMA son propensos a sufrir pérdidas en situaciones de crisis.

4. Sin tener en cuenta el impacto de los costos de transacción, en las operaciones reales hay que tener en cuenta los costos de transacción, como el spread.

5. Esta estrategia se aplica principalmente a los movimientos tendenciales, y puede no funcionar bien en los movimientos de la oscilación.

Se puede mejorar mediante la optimización de las pérdidas de frenado, el aumento de las condiciones de filtración, la combinación de otros indicadores, etc. Se necesita un control estricto del riesgo en el disco duro para evitar que las pérdidas individuales sean excesivas.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Se pueden probar los parámetros para optimizar el EMA y buscar combinaciones de ciclos más adecuadas.

2. Aumentar el juicio de indicadores auxiliares como KDJ, MACD y otros. Evitar transacciones inútiles en situaciones de crisis.

3. Configurar un stop loss dinámico, por ejemplo, un stop marginal con una tendencia.

4. La mayoría de las empresas de la región están en la fase de desarrollo de la industria de la información y la comunicación.

5. Juzgar en combinación con otras formas gráficas, como romper puntos de resistencia importantes, etc.

6. Tenga en cuenta el impacto de los costos de los discos duros y establezca un stop loss razonable.

Resumir

La estrategia general es simple y clara, utiliza el cambio de tendencia de juicio cruzado rápido y lento de la línea media de la EMA, junto con el stop loss para controlar el riesgo de ganancias. La estrategia es fácil de operar, pero hay un cierto riesgo de error de juicio cruzado de la EMA, que requiere una optimización adicional de los parámetros del indicador, junto con otros indicadores técnicos para reducir el error de juicio.