Estrategia de inversión de impulso a corto plazo

Descripción general

El objetivo de esta estrategia es detectar el porcentaje de cambio de precio de un indicador en un período de tiempo determinado, generando una señal de negociación cuando se supera el umbral establecido. La estrategia se aplica a las operaciones de línea corta y de descubierto, que pueden aprovechar las oportunidades de negociación generadas por cambios bruscos en las condiciones de mercado.

Principio de estrategia

1. El parámetro de entrada x representa el número de períodos de K-lineas examinadas, mientras que el 5 por defecto representa K-lineas de 5 minutos.

2. Calcula el porcentaje de cambio en el precio de cierre de la línea K actual con respecto al precio de cierre anterior al ciclo x, guardado como trueChange1 y trueChange2。

3. Los parámetros de entrada percentChangePos y percentChangeNeg representan los límites de porcentaje de cambio establecidos, con 0.4% y -0.4% por defecto.

4. Cuando trueChange1 es mayor que percentChangePos, genera una señal de compra, y cuando trueChange2 es menor que percentChangeNeg, genera una señal de venta.

5. Para los estados de compra y venta, dibujar texto y marcas de fondo.

6. Condiciones de entrada y salida según la configuración de la señal.

7. Configuración de alarmas y mapas.

Ventajas estratégicas

1. El uso de cambios porcentuales en lugar de cambios absolutos en el precio permite ajustar automáticamente los parámetros para adaptarlos a diferentes parámetros.

2. Se puede configurar con flexibilidad el límite porcentual de variación positiva y negativa para identificar rupturas en ambos lados de la banda de Bryn.

3. Se pueden ajustar los parámetros del ciclo de detección para identificar los cambios de tendencia en diferentes períodos de tiempo.

4. Se pueden configurar avisos de alarma para asegurar que no se pierdan señales importantes.

5. La lógica de las señales de compra y venta es simple y directa, y es fácil de entender.

6. En la cotización se pueden capturar oportunidades de reversión de la tendencia a corto plazo.

Riesgo estratégico

1. El cambio de porcentaje no permite determinar la dirección de la tendencia y puede generar señales engañosas.

2. Los parámetros predeterminados pueden no ser adecuados para todos los parámetros, y requieren un ajuste específico.

3. No hay medios para detener las pérdidas, no se puede controlar la pérdida individual.

4. Las señales son frecuentes y los costos de transacción pueden ser altos.

5. La falta de conocimiento de la estructura del mercado hace que sea fácil ser engañado en un mercado en crisis.

La solución:

1. Indicadores como la regresión lineal de la tendencia se combinan para determinar la tendencia general.

2. Configuración de parámetros de optimización de acuerdo con las características de los diferentes parámetros.

3. Establezca las condiciones de deterioro adecuadas.

4. Filtrar las señales y evitar las transacciones demasiado frecuentes.

5. Evite el comercio a ciegas en mercados con fluctuaciones, y juzgue la estructura del mercado en función de períodos de tiempo más altos.

Optimización de la estrategia

1. Aumentar los mecanismos de detención de pérdidas, como el seguimiento de las detenciones, las detenciones móviles, etc., para controlar las pérdidas individuales.

2. Aumentar las condiciones de filtración, como indicadores de potencia, medias móviles, etc., para evitar la captura.

3. Optimización de la configuración del punto de compra y venta, como la combinación de señales de confirmación de indicadores como el MACD.

4. Optimización automática de parámetros mediante el uso de métodos de aprendizaje automático.

5. Aumentar el juicio sobre la estructura del mercado y evitar el comercio ciego en mercados convulsionados.

6. Tenga en cuenta las variaciones en la volatilidad, la liquidez, etc., y los parámetros de configuración dinámica.

7. Combinado con un análisis de ciclo de tiempo de alto nivel, para determinar la dirección de las grandes tendencias.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de inversión a corto plazo mediante la comparación del porcentaje de cambio de precio con el umbral predeterminado para determinar el momento de compra y venta. La ventaja es que es simple e intuitiva, se puede configurar con flexibilidad y es adecuada para capturar situaciones de emisión inesperadas. La desventaja es que existe un cierto riesgo de pérdidas y pérdidas, que requiere la combinación de juicio de tendencias y el uso de métodos de control de riesgo.