Estrategia de entrada de doble inversión

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-13 17:56:24
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Resumen general

La estrategia de entrada de inversión doble genera entradas mediante la combinación de señales de inversión de los indicadores MACD y RSI estocástico para ir con precisión largo y corto en los puntos de inversión de tendencia. Pertenece a la clase de estrategias de negociación de inversión.

Estrategia lógica

La estrategia consta de los siguientes componentes:

Utilizando el cruce del indicador MACD de la línea cero para determinar la inversión de tendencia.
Utilizando el indicador RSI estocástico para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Cuando la línea MACD cruza por encima de cero (señal de reversión alcista) y el RSI estocástico muestra sobreventa, se genera una señal de compra.
En el modo indicador, las señales de reversión están marcadas con triángulos. En el modo estrategia, las posiciones largas / cortas se abren en las señales de reversión.

La combinación de la señal de reversión MACD con los niveles de sobrecompra / sobreventa del RSI estocástico mejora la precisión de las entradas.

Ventajas

El filtro de indicadores dobles mejora la precisión de entrada

Los dos filtros de inversión aseguran que las entradas se toman solo después de la inversión de la tendencia, reduciendo las señales falsas y mejorando la precisión de la entrada.

Trabajos de negociación de reversión para mercados agitados/variados

Como estrategia de reversión, sobresale en condiciones de mercado de osos agitados con frecuentes altibajos y permite operaciones ganadoras en cada reversión menor.

Amistoso para principiantes sin sesgo de tendencia

Trata directamente todas las reversiones sin la necesidad de determinar la tendencia principal, fácil de usar para principiantes.

Modos de indicadores o estrategias flexibles

Los modos permiten un uso flexible para análisis o ejecuciones automatizadas.

Los riesgos

Riesgo más alto de negociación inversa

Sin tener en cuenta la tendencia principal, el comercio de reversión tiene un mayor riesgo en mercados con tendencias fuertes, con probables pérdidas consecutivas que abren una tendencia contraria.

Optimización de varios parámetros difícil

Los múltiples parámetros de los indicadores duales hacen que la optimización sea un desafío. Los parámetros inapropiados pueden causar un exceso de negociación o señales insuficientes. Requiere pruebas extensas.

Requiere una cuenta de operaciones de alta frecuencia

La estrategia de alta frecuencia necesita cuentas de negociación de bajo costo para apoyarse, de lo contrario, las tarifas pueden compensar las ganancias.

Oportunidades de mejora

Optimización de los parámetros del indicador

Prueba de diferentes combinaciones de parámetros para encontrar la configuración óptima para señales confiables. por ejemplo, períodos MACD, retroceso estocástico.

Añadir filtro de tendencia

La adición de un indicador de tendencia y la toma de señales de reversión sólo en la dirección de la tendencia evita operaciones contra tendencia.

Implementar el stop loss

La suma de pérdidas paradas por precio o porcentaje para controlar el riesgo en las operaciones.

Aumentar las condiciones de entrada

Filtros de entrada adicionales como el aumento del volumen o el cruce de la media móvil para reducir las entradas falsas.

Conclusión

La estrategia de entrada de doble reversión proporciona un enfoque novedoso y confiable para el comercio de reversiones locales. Se destaca en condiciones de mercado bajista agitadas, pero tiene mayores riesgos. Se necesita una optimización extensa, filtros de tendencia y controles de riesgo para obtener ganancias consistentemente cuando se negocia en vivo.

/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter	11/25/2022

StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)

[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)

fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)

slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)

full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)

is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob

plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)

//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
	strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)

Más.