Estrategias de trading para el fin de semana
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia que utiliza Bitcoin para realizar operaciones de corto plazo durante el fin de semana, utilizando un 10x de apalancamiento. La idea principal de la estrategia es registrar el precio al cierre del viernes, y luego comparar los altibajos del cierre del día y el cierre del viernes el sábado y el domingo, y hacer más o menos si supera el descenso, y cerrar la posición el lunes.
Principio de estrategia
La estrategia primero registra el precio de cierre del viernes, y luego calcula el número de días desde el viernes hasta la fecha actual. Si el precio de cierre del viernes sube más del 4.5% con respecto al precio de cierre del viernes, se borra el sábado y el domingo; si el precio de cierre del viernes baja más del 4.5% con respecto al precio de cierre del viernes, se borra más.
En concreto, la estrategia consiste en obtener el precio de cierre del viernes y luego comparar los alzas y bajas del precio de cierre actual con el precio de cierre del viernes el sábado.strategy.shortSi el precio de cierre actual es superior al de cierre del viernes y cae más de un 4.5%, se aprueba el cierre del viernes y el cierre del viernes.strategy.longHacer más.leverageEl parámetro se establece en 10 veces el apalancamiento. Si la ganancia alcanza el 10% del capital inicial, se apruebastrategy.close_all()Todas las posiciones en posiciones libres.strategy.close_all()Para que no se vuelvan a poner en juego.
Análisis de las ventajas
- Aprovechando el aumento del volumen de transacciones de fin de semana de Bitcoin, las transacciones en línea corta pueden capturar tendencias de corto plazo durante el fin de semana.
- El uso de 10 veces el apalancamiento en las operaciones puede aumentar los beneficios
- Establezca condiciones de parada para evitar que las pérdidas se extiendan
- El lunes, las posiciones se cerraron para evitar el riesgo de una gran fluctuación en la apertura del lunes.
Análisis de riesgos
- El precio del bitcoin fluctuó mucho durante el fin de semana, lo que representa un riesgo de pérdidas
- 10 veces el apalancamiento aumenta las pérdidas
- La configuración inadecuada del Stop Loss puede causar grandes pérdidas
- Los precios de las acciones que se abren el lunes podrían no detenerse por completo
Las siguientes medidas de optimización pueden considerarse en función de los riesgos:
- Establezca un punto de parada para controlar las pérdidas individuales.
- Ajustar el coeficiente de apalancamiento para reducir el riesgo.
- Optimización de la configuración del punto de parada, para que se detenga por lotes cuando se alcanza una cierta proporción de ganancias.
- Para evitar las fuertes fluctuaciones del lunes de apertura, configure el volumen o el tiempo de parada antes de la apertura del lunes.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Se puede combinar con la media móvil, el RSI y otros indicadores para filtrar la hora de entrada y mejorar la precisión de entrada.
Optimización de las estrategias de stop-loss, bloqueo de ganancias y control de riesgos a través de stop-loss móviles, stop-loss por lotes, etc.
Ajuste el tamaño de la palanca para reducir el riesgo. Se puede configurar la proporción de palanca de ajuste dinámico para reducir la palanca en la retirada.
Se pueden agregar otras criptomonedas comunes, aprovechando sus características de comercio de fin de semana, para realizar operaciones de arbitraje multivariadas.
Los parámetros de optimización con algoritmos de aprendizaje automático pueden ser recopilados de una gran cantidad de datos históricos, y los parámetros de optimización automática con algoritmos de aprendizaje automático pueden ser ajustados dinámicamente.
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de comercio de corta línea típica que utiliza el aumento del volumen de transacciones del fin de semana de Bitcoin. La estrategia utiliza el aumento del volumen de transacciones del fin de semana de Bitcoin para juzgar la tendencia, hacer más o hacer menos el sábado. La estrategia tiene ventajas como aumento de ganancias, control de riesgos, pero también existe cierto riesgo.
/*backtest
start: 2023-10-14 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=false)
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()