Estrategia de negociación de ruptura de volatilidad de MCL-YG

Descripción general

La estrategia utiliza brechas en la banda de Brin para detectar señales de negociación, logrando un par de operaciones sobre dos activos positivamente relacionados, MCL y YG. Cuando el precio de MCL toca la banda de Brin para subir, se hace más MCL y se hace más YG; cuando el precio de MCL toca la banda de Brin para bajar, se hace más MCL y se hace más YG, logrando una negociación progresiva sobre la tendencia del precio.

Principio de estrategia

En primer lugar, la estrategia calcula la media SMA y la diferencia estándar StdDev en función de los precios de cierre en un período determinado. Luego, se agrega una cantidad de desviación por debajo de la media SMA, formando el tren superior y el tren inferior de la banda de Bryn.

La estrategia adopta el pensamiento de negociación de ruptura de la banda de burling, es decir, el precio se ve más cuando se rompe la vía, y se ve nada cuando se rompe la vía. La banda de burling se adapta a los cambios en el mercado mediante el ajuste dinámico de la anchura del canal, que puede filtrar eficazmente el ruido de los mercados oscilantes. A diferencia de la vía fija, la anchura del canal de la banda de burling se amplía o se reduce con los cambios en la volatilidad del mercado.

Cuando el MCL se rompe en la vía, indica que el precio del MCL está en una tendencia ascendente, y se hace más MCL, al mismo tiempo que se hace un YG, es decir, comprar un activo más fuerte y vender un activo más débil para beneficiarse de la ampliación de la diferencia de precios de los dos activos.

Ventajas estratégicas

1. Las transacciones basadas en breakouts de Brin Belt pueden filtrar el ruido del mercado e identificar tendencias
2. El uso de pares de activos relevantes permite obtener ganancias alfa de la diferencia de precios de los activos relevantes positivos
3. Ajuste dinámico del tamaño de la posición para controlar el riesgo de las operaciones individuales
4. Utiliza una entrada de ruptura y una salida de regreso en el eje central estándar, la lógica de la estrategia es simple y clara

Riesgo estratégico

1. La configuración incorrecta de los parámetros de la banda de Brin puede causar una frecuencia de transacción excesiva o una señal no visible
2. La disminución de la correlación entre los activos relacionados puede conducir a una disminución de los ingresos de los pares de operaciones alfa
3. Las operaciones de ruptura son susceptibles a ser engañadas por falsas rupturas en mercados inestables, lo que genera pérdidas
4. La pérdida individual puede ampliarse sin que se detenga el daño

Se puede reducir el riesgo mediante la optimización de los parámetros, la selección de objetos de negociación de mayor relevancia y mejor liquidez, y el establecimiento de posiciones de parada razonables.

Optimización de la estrategia

1. Optimización de los parámetros de la banda de Bryn para encontrar la combinación óptima de parámetros
2. Prueba más activos relevantes como objeto de transacción y selecciona una combinación más relevante
3. Aumentar la lógica de stop loss y limitar las pérdidas individuales
4. Añadir más filtros para evitar ser engañados por falsos avances
5. En combinación con otros indicadores, como la confirmación del volumen de transacciones, el cambio de entrada en el campo

Resumir

La estrategia en general es simple y directa, captura de tendencias a través de la banda de Brin y obtiene ganancias alfa de las operaciones de pareja. Pero hay algunos espacios de optimización como la optimización de parámetros, el stop loss y la opción de pareja. Se puede obtener un mejor efecto de la estrategia probando diferentes parámetros, objetos de negociación e introduciendo adecuadamente métodos como el filtro de tendencias.