Estrategia de reversión del RSI de fuerza relativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de reversión del RSI es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza el indicador RSI relativamente fuerte para identificar sobreventa y sobreventa, y compra y vende en el punto de reversión. La estrategia obtiene ganancias al establecer el descenso de la zona de sobreventa y sobreventa del RSI, haciendo una brecha cuando el RSI entra en la zona de sobreventa y una ganancia cuando el RSI entra en la zona de sobreventa.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:
El RSI puede reflejar si el mercado está actualmente sobrecomprado o sobrevendido. El RSI mide la intensidad relativa de la tendencia de los altos y bajos de la media durante un período de tiempo, y la tendencia de los altos y bajos de la media, para determinar la intensidad de la tendencia de los altos y bajos en el mercado actual.
Cuando el RSI entra en la zona de sobrecompra (generalmente se considera que el RSI es sobrecomprado cuando es mayor que 70), indica que el impulso de los operadores ha sido muy fuerte, en este momento el número de operadores que tienen posiciones de interés será más grande, el espacio para continuar el interés es limitado, y el precio puede seguir bajando para revertir el estado de sobrecompra.
Cuando el RSI entra en la zona de sobreventa (generalmente se considera que el RSI es sobreventa cuando es menor que 30), indica que el impulso de la cabeza baja ya es fuerte, en este momento el número de comerciantes que tienen posiciones bajistas será mayor, el espacio para seguir bajando es limitado, y los precios pueden seguir subiendo para revertir el estado de sobreventa.
Por lo tanto, se puede configurar el umbral de la zona de sobrecompra del RSI en 90 y el umbral de la zona de sobreventa en 10 para que el RSI se quede en blanco cuando entre en la zona de sobrecompra y se suba cuando entre en la zona de sobreventa para capturar la reversión.
En concreto, la lógica central de la estrategia es la siguiente:
Calcula el valor del indicador RSI con el precio de cierre cerrado como fuente de entrada para el cálculo del RSI, con una longitud de 2 ciclos.
Cuando el RSI pasa por encima de 90, indica que se entra en la zona de sobrecompra y se abre una posición; cuando el RSI pasa por debajo de 10, indica que se entra en la zona de sobreventa y se abre una posición adicional.
Para cada posición abierta, configure el punto de parada de pérdidas y pérdidas. La parada de pérdidas múltiples es el precio mínimo bajo, y la parada de pérdidas en blanco es el precio máximo alto.
Si el RSI continúa entrando en una zona de sobreventa, ajuste el punto de seguimiento para que el límite de pérdida sea más flexible.
Cuando se produce una reversión y el RSI vuelve a la zona neutral cerca de 50, se puede optar por detener la posición para nivelarla.
Si no se produce la reversión y se abre una posición de más de 3 líneas K sin alcanzar el límite de pérdidas o paradas, se obliga a cerrar la posición para evitar mayores pérdidas causadas por la tenencia excesiva de la posición.
Ventajas estratégicas
La estrategia de inversión del RSI tiene las siguientes ventajas:
El uso del indicador RSI para determinar la superación de compra y venta puede capturar eficazmente el punto de reversión del mercado. El RSI es preciso para determinar la superación de compra y venta, y la reversión tiene una mayor tasa de éxito.
La estrategia de inversión tiene la ventaja sistemática de seguir el ritmo de las operaciones. Cuando se produce una situación de sobrecompra, se puede hacer un descubierto a tiempo, y se puede hacer un exceso de sobreventa, para evitar la estafa.
La estrategia de incorporar un mecanismo de stop loss puede controlar eficazmente la pérdida de una sola operación. Incluso si la inversión no tiene éxito, el stop loss puede controlar la pérdida en un cierto rango.
El seguimiento de los estancamientos permite ajustar la distancia de los estancamientos de forma flexible en función de la continuación del precio, lo que garantiza el funcionamiento de los estancamientos y la búsqueda de más diferencias de precios.
El stop loss obligatorio asegura que las operaciones que no se reviertan durante demasiado tiempo se pueden liquidar y no generan pérdidas indefinidas.
Los parámetros del RSI son ajustables y se pueden ajustar para diferentes mercados, lo que mejora la adaptabilidad de la estrategia.
Riesgo estratégico
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
La inversión RSI es una estrategia de trading de indicadores técnicos cuyos resultados de retroceso pueden tener el riesgo de ser ajustados a la curva. El éxito de la inversión en el mercado real puede ser menor que el resultado de la retroceso.
Aunque el RSI puede juzgar sobrecompra y sobreventa, no puede predecir el momento exacto de la reversión. Existe el riesgo de que no se produzca una reversión después de la adopción de la estrategia y que los precios sigan funcionando.
La estrategia puede determinar que el RSI está sobre compras y sobre ventas en áreas que no son razonables y que, si se establecen incorrectamente, pueden causar una reversión perdida o una reversión antes de que se rompa la noche anterior.
La probabilidad de que la inversión vuelva a invertirse si no alcanza el punto de parada, es posible que el punto de parada no pueda negociar.
El punto de parada no es razonable, demasiado cerca puede ser detenido, demasiado lejos pierde el sentido de detener el daño.
Las comisiones de transacción también pueden tener un impacto en los beneficios.
Optimización de la estrategia
La estrategia de inversión del RSI también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes parámetros del RSI para encontrar la combinación óptima de parámetros, como prueba de la longitud del RSI, el umbral de la zona de sobrecompra, el umbral de la zona de sobreventa, etc.
Añadir más condiciones de filtración para evitar el ruido de la falsa reversión, como la combinación de indicadores MACD para determinar zonas de alta probabilidad de reversión.
Optimización de las estrategias de stop loss, como el stop loss basado en el ATR, la distancia de stop loss ajustada a la fluctuación, etc.
Optimización de la estrategia de stop-loss, configuración de stop-loss móviles, seguimiento de las diferencias de precios más grandes, etc.
La inclusión de un modelo de aprendizaje automático para ayudar a juzgar mejor la tasa de éxito de la inversión.
Prueba los datos de diferentes mercados y variedades, ajusta los parámetros para obtener el mejor efecto en el disco.
En combinación con el volumen de transacciones, solo se considera la señal de reversión si el volumen de transacciones es mayor.
Resumir
En general, la estrategia de reversión RSI utiliza el indicador RSI para identificar el estado de mercado de sobreventa y sobreventa, para operar en el punto de reversión y obtener buenos beneficios sistemáticos. Sin embargo, la estrategia también tiene ciertos riesgos, que requieren pruebas de optimización de los parámetros RSI y la estrategia de stop loss para reducir las operaciones erróneas, junto con otros indicadores de filtración. Si se usa el método adecuado, la estrategia de reversión RSI puede ser un módulo de estrategia eficaz en el sistema de comercio cuantitativo.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-11-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Copyright (c) 2021-present, RicMos
//study("RSI2 Sell Strategy, overlay=true)
//------------------------------------------USER VARIABLE DEFINITIONS --------------------------------------
var float lots = 0.1
//var float fixed_commission = 0.6 // forex pairs commission value USD per position size two sides
var float fixed_commission = 10 // BTC commission value USD per position size two sides
//var float money = 10000 //forex pairs position size
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strategy(title="RSI2 Sell Strategy", commission_type=strategy.commission.cash_per_order, calc_on_every_tick =true, commission_value = fixed_commission/2, overlay=true, default_qty_value= lots*100000, initial_capital=1000, currency = "USD", calc_on_order_fills = false)
len = input(2, minval=1, title="RSI Length")
src = input(close, "RSI Source", type = input.source)
upRsi = rma(max(change(src), 0), len)
downRsi = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = downRsi == 0 ? 100 : upRsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upRsi / downRsi))
var color buyColor = color.blue
var color sellColor = color.red
plotshape(rsi <= 10 ? low : na, title="Arrow Up", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.tiny, color=buyColor)
plotshape(rsi >= 90 ? high : na, title="Arrow Down", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.tiny, color=sellColor)
// long = rsi <= 10
// var float longsl = 0
// var int long_ts_points = 0
// if long
// longsl:= low
// long_ts_points := 200
// if rsi >= 70
// long_ts_points := 100
// else if rsi >= 80
// long_ts_points := 80
// plot (longsl)
// var int barsPassed = 0
// barsPassed := barssince(long)
// if long
// strategy.entry("long", long = strategy.long, qty = 10000, stop = high)
// strategy.exit("slLo", from_entry="long", stop = longsl-0.0002, trail_points = long_ts_points )
// //strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
// strategy.cancel_all(barsPassed > 3 and not long)
short = rsi >= 90
var float shortsl = 0
var int short_ts_points = 0
//var bool stClose = 0
if short
shortsl:= high
short_ts_points := 200
if rsi <= 30
short_ts_points := 100
//stClose :=1
else if rsi <= 20
short_ts_points := 80
//else
//stClose := 0
plot (shortsl)
var int barsPassedSh = 0
barsPassedSh := barssince(short)
if short
strategy.entry("short", long = strategy.short, qty = money, stop = low)
strategy.exit("slSh", from_entry="short", stop = shortsl, trail_points = short_ts_points, trail_offset =20 )
//strategy.close("short", comment="rsi<30", when = stClose)
//strategy.close("long", when = rsi[1]>=50 and rsi < 50 , comment = "rsi under 50" )
strategy.cancel_all(barsPassedSh > 3 and not short)