Estrategia de trading con indicadores de energía siguiendo tendencias
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias para el comercio basado en el indicador Smeared VCI devitelot. La estrategia combina el juicio de tendencia de las medias móviles y el juicio de sobreventa de los índices de canales variables para capturar la dirección de la tendencia principal de los precios.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza el indicador Smeared VCI devitelot para determinar la dirección de la tendencia. El indicador Smeared VCI se procesa suavemente sobre la base del índice de canal de variación (VCI). Se compone de tres parámetros: EMA rápido, EMA lento y ciclo de deslizamiento.
La estrategia tiene dos condiciones:
Smeared VCI por encima de la línea de disparo para hacer múltiples señales; por debajo de la línea de disparo para hacer vacío
Negociar sólo en la ventana de tiempo de retrospección
Cuando ambas condiciones se cumplen al mismo tiempo, se realiza una operación de plus o de baja. La operación de baja posición se realiza cuando la condición de parada de pérdida o la señal de reversión se produce.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El uso de indicadores de seguimiento de tendencias permite un seguimiento eficaz de las tendencias.
La adición de un procesamiento suave puede reducir las señales falsas
Utilizando la retroalimentación de ventanas de tiempo, se pueden realizar pruebas de comportamiento en un período de tiempo específico
Establecer un punto de parada para controlar el riesgo
Para juzgar el espacio libre con parámetros indicadores, las reglas son simples y claras
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
El error en el análisis de tendencias puede generar pérdidas
La configuración inadecuada de los parámetros del indicador puede conducir a una mala rentabilidad
El punto de parada demasiado pequeño puede causar un pequeño paro
Las ventanas de tiempo de detección no razonables pueden causar resultados de prueba desviados
Los cambios de espacio múltiple demasiado frecuentes pueden causar presión en las transacciones.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes combinaciones de parámetros para encontrar el mejor
Utilizando otros indicadores para tomar decisiones auxiliares y mejorar la precisión
Optimización de los algoritmos de detención de pérdidas para el seguimiento dinámico de la detención de pérdidas
Optimización de las condiciones de apertura de posiciones para evitar operaciones frecuentes
Prueba de ventanas más largas para comprobar la estabilidad de la estrategia
Aumento de la precisión de la toma de decisiones en combinación con otros factores como el volumen de transacciones
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias más simple en su conjunto. Utiliza el indicador VCI de Smeared para determinar la dirección de la tendencia y abrir posiciones cuando el indicador envía una señal de negociación.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close
ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")
sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
startTimeOk() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true
atrP = 96
e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)
vci = (e1-e2)/atr(atrP)
svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)
plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")
hline(0, title="Reference line")
long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)