Estrategia de impulso de reversión a la media
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la dinámica de retorno promedio es una estrategia de negociación de tendencias que sigue el promedio de precios a corto plazo. Combina el indicador de retorno promedio y el indicador de dinámica para determinar la tendencia a medio plazo del mercado.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula la línea de media regresión y la diferencia estándar del precio. Luego, en combinación con los parámetros de umbral superior y umbral inferior, establece un buen umbral para calcular si el precio excede el rango de diferencia estándar de la línea de media regresión. Si se excede, se genera una señal de negociación.
Para una señal múltiple, se requiere que el precio esté por debajo de la línea de regreso a la media por una diferencia estándar, que el precio de cierre esté por debajo de la media SMA del ciclo LENGTH y por encima de la media SMA de TREND, para que se realice una posición abierta en varias direcciones. La condición de posición cerrada es la media SMA del ciclo LENGTH en el precio.
Para las señales de cabeza vacía, se requiere que el precio sea superior a la línea de retorno de la media por una diferencia estándar, que el precio de cierre sea superior a la media SMA del ciclo LENGTH, y que sea inferior a la media SMA de TREND, para que se cumplan estas tres condiciones. La condición de posición cerrada es la media SMA del ciclo LENGTH por debajo del precio.
La estrategia se combina con el Percent Profit Target y el Percent Stop Loss para lograr la gestión de stop loss.
La salida puede ser a través de la media móvil o la regresión lineal.
La combinación de operaciones bilaterales multi-horizontales, filtración de tendencias y stop-loss permite el juicio y el seguimiento de las tendencias a medio plazo del mercado.
Ventajas estratégicas
El indicador de la regresión a la media es eficaz para determinar si los precios se desvían del centro de valor
El índice de movimiento SMA filtra el ruido de los mercados a corto plazo
El comercio bilateral multi-espacio permite captar todas las oportunidades de tendencia
El mecanismo de suspensión de pérdidas controla el riesgo de manera efectiva
Opciones de salida, con flexibilidad para adaptarse al entorno del mercado
Estrategias completas para el comercio de tendencias, con un mejor conocimiento de las tendencias a medio plazo
Riesgo estratégico
El indicador de regresión a la media es sensible a la configuración de parámetros, y la configuración incorrecta de los umbrales puede causar señales falsas
La posibilidad de que los daños se produzcan con demasiada frecuencia en situaciones de grandes temblores
La frecuencia de las transacciones puede ser demasiado alta en una tendencia de crisis, lo que aumenta los costos de las transacciones y el riesgo de deslizamiento
El control de puntos de deslizamiento puede no ser ideal cuando las variedades de negociación tienen poca liquidez.
Las transacciones bilaterales en el espacio aéreo múltiple son riesgosas y requieren una administración cuidadosa de los fondos
Estos riesgos pueden ser controlados mediante la optimización de los parámetros, el ajuste de la forma de detener el daño y la gestión de los fondos.
Dirección de optimización de la estrategia
Optimización de la regresión de la media y la configuración de los parámetros del indicador de la dinámica para que se ajusten mejor a las características de las diferentes variedades
Aumentar los indicadores de tendencias y mejorar la capacidad de identificación de tendencias
Optimización de las estrategias de pérdidas para adaptarse a las grandes fluctuaciones del mercado
Añadir módulos de gestión de posiciones y ajustar el tamaño de las posiciones según las condiciones del mercado
Añadir más módulos de control de viento, como control de reversión máxima, control de curva de valor neto, etc.
Considere la combinación de métodos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros de la política
Resumir
En resumen, la estrategia de la dinámica de la regresión media capta la tendencia de la regresión a mediano plazo a través de un diseño de indicadores simple y eficaz. La estrategia tiene una gran adaptabilidad y universalidad, pero también existe cierto riesgo. Se puede obtener un mejor rendimiento mediante la optimización continua y la combinación de otras estrategias.
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start: 2023-10-15 00:00:00
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strategy("GMS: Mean Reversion Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
Lookback = input(title="Length", type=input.integer, defval=10, minval=0)
LThr1 = input(title="Upper threshold", type=input.float, defval=1, minval=0)
LThr = input(title="Lower threshold", type=input.float, defval=-1, maxval=0)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
LongShort2 = input(title="Linear Regression Exit or Moving Average Exit?", type=input.string, defval="MA", options=["LR", "MA"])
SMAlenL = input(title="MA/LR Exit Length", type = input.integer ,defval=10)
SMALen2 = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
AboveBelow = input(title="Above or Below Trend SMA?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
PTbutton = input(title="Profit Target On/Off", type=input.bool, defval=true)
ProfitTarget = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=1, step=0.1, minval=0)
SLbutton = input(title="Stop Loss On/Off", type=input.bool, defval=true)
StopLoss = input(title="Stop Loss %", type=input.float, defval=-1, step=0.1, maxval=0)
x = (src-linreg(src,Lookback,0))/(stdev(src,Lookback))
plot(linreg(src,Lookback,0))
//PROFIT TARGET & STOPLOSS
if PTbutton == true and SLbutton == true
strategy.exit("EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick), loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
if PTbutton == true and SLbutton == false
strategy.exit("PT EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick))
else
if PTbutton == false and SLbutton == true
strategy.exit("SL EXIT", loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
strategy.cancel("PT EXIT")
////////////////////////
//MOVING AVERAGE EXIT//
//////////////////////
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
///////
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
//////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
///////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
/////////////////
//LIN REG EXIT//
///////////////
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
///////
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
//////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
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///////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
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strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
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strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
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