Estrategia de impulso de reversión media
El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-15 17:40:59Las etiquetas:
Resumen general
La estrategia de impulso de reversión promedio es una estrategia de negociación de tendencia que rastrea los promedios de precios a corto plazo. Combina el indicador de reversión promedio y el indicador de impulso para juzgar la tendencia del mercado a mediano plazo.
Estrategia lógica
La estrategia primero calcula la línea de reversión media y la desviación estándar del precio. Luego, combinada con los valores de umbral establecidos por los parámetros de umbral superior e inferior, calcula si el precio excede el rango de una desviación estándar de la línea de reversión media. Si es así, se genera una señal de negociación.
Para las señales largas, el precio debe estar por debajo de la línea de reversión media por una desviación estándar, el precio de cierre está por debajo de la SMA del período LENGTH y por encima de la SMA TREND, si se cumplen estas tres condiciones, se abrirá una posición larga.
Para las señales cortas, el precio debe estar por encima de la línea de reversión media por una desviación estándar, el precio de cierre está por encima de la SMA del período LENGTH y por debajo de la SMA de tendencia, si se cumplen estas tres condiciones, se abrirá una posición corta.
La estrategia también combina el objetivo del porcentaje de ganancia y el porcentaje de pérdida de parada para la toma de ganancias y la gestión de pérdidas de parada.
El método de salida puede elegir entre el cruce de la media móvil o el cruce de regresión lineal.
A través de la combinación de operaciones bidireccionales, filtrado de tendencias, toma de ganancias y stop loss, etc., realiza el juicio y el seguimiento de las tendencias del mercado a mediano plazo.
Ventajas
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El indicador de reversión media puede juzgar eficazmente la desviación del precio del centro de valor.
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El indicador de impulso SMA puede filtrar el ruido del mercado a corto plazo.
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El comercio bidireccional puede aprovechar plenamente las oportunidades de tendencia en todas las direcciones.
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El mecanismo de toma de ganancias y de detención de pérdidas puede controlar los riesgos de manera efectiva.
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Los métodos de salida seleccionables pueden ser flexibles para adaptarse a las condiciones del mercado.
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Una estrategia de trading de tendencias completa que capta mejor las tendencias a mediano plazo.
Los riesgos
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El indicador de reversión media es sensible a la configuración de los parámetros, la configuración incorrecta del umbral puede causar señales falsas.
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En condiciones de mercado volátiles, el stop loss puede activarse con demasiada frecuencia.
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En las tendencias laterales, la frecuencia de negociación puede ser demasiado alta, aumentando los costes de negociación y los riesgos de deslizamiento.
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Cuando el instrumento de negociación tiene una liquidez insuficiente, el control del deslizamiento puede no ser óptimo.
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El comercio bidireccional tiene mayores riesgos, se requiere una gestión prudente del dinero.
Estos riesgos pueden controlarse mediante la optimización de parámetros, el ajuste de pérdidas de parada, la gestión del dinero, etc.
Direcciones de optimización
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Optimizar la configuración de los parámetros de los indicadores de reversión media y de impulso para adaptarse mejor a los diferentes instrumentos de negociación.
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Añadir indicadores de identificación de tendencias para mejorar la capacidad de reconocimiento de tendencias.
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Optimizar la estrategia de stop loss para adaptarse mejor a las fluctuaciones significativas del mercado.
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Añadir módulos de dimensionamiento de posiciones para ajustar los tamaños de las posiciones en función de las condiciones del mercado.
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Añadir más módulos de gestión de riesgos, como el control de la extracción máxima, el control de la curva de capital, etc.
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Considere combinar métodos de aprendizaje automático para optimizar automáticamente los parámetros de la estrategia.
Resumen de las actividades
En resumen, la estrategia de impulso de reversión promedio captura tendencias de reversión promedio a mediano plazo a través de un diseño de indicadores simple y efectivo. La estrategia tiene una gran adaptabilidad y versatilidad, pero también tiene algunos riesgos. Al optimizar continuamente y combinarla con otras estrategias, se puede lograr un mejor rendimiento. En general, la estrategia es bastante completa y es un método de negociación de tendencias que vale la pena considerar.
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals
//@version=4
strategy("GMS: Mean Reversion Strategy", overlay=true)
LongShort = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
Lookback = input(title="Length", type=input.integer, defval=10, minval=0)
LThr1 = input(title="Upper threshold", type=input.float, defval=1, minval=0)
LThr = input(title="Lower threshold", type=input.float, defval=-1, maxval=0)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
LongShort2 = input(title="Linear Regression Exit or Moving Average Exit?", type=input.string, defval="MA", options=["LR", "MA"])
SMAlenL = input(title="MA/LR Exit Length", type = input.integer ,defval=10)
SMALen2 = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
AboveBelow = input(title="Above or Below Trend SMA?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
PTbutton = input(title="Profit Target On/Off", type=input.bool, defval=true)
ProfitTarget = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=1, step=0.1, minval=0)
SLbutton = input(title="Stop Loss On/Off", type=input.bool, defval=true)
StopLoss = input(title="Stop Loss %", type=input.float, defval=-1, step=0.1, maxval=0)
x = (src-linreg(src,Lookback,0))/(stdev(src,Lookback))
plot(linreg(src,Lookback,0))
//PROFIT TARGET & STOPLOSS
if PTbutton == true and SLbutton == true
strategy.exit("EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick), loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
if PTbutton == true and SLbutton == false
strategy.exit("PT EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick))
else
if PTbutton == false and SLbutton == true
strategy.exit("SL EXIT", loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
strategy.cancel("PT EXIT")
////////////////////////
//MOVING AVERAGE EXIT//
//////////////////////
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
///////
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
//////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
///////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
/////////////////
//LIN REG EXIT//
///////////////
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
///////
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
//////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
///////
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
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if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
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