Estrategia de tendencia promedio de marca dinámica

Descripción general

Esta estrategia se basa en el indicador de la línea media dinámica de Mark, en combinación con el filtro de señales de negociación de las bandas de Brin y RSI, para lograr una estrategia de seguimiento de la tendencia que no hace más que hacer vacío. Esta estrategia determina la tendencia mediante el cálculo de los cambios en la línea media dinámica de Mark en el precio de cierre de la línea de Hickory, y emite una señal de negociación en comparación con las bandas de Brin.

Principio de estrategia

El núcleo de esta estrategia es calcular el cambio de la línea media dinámica de Mark en el precio de cierre de la línea de Heck. En concreto, se calcula la diferencia de la línea media de Mark entre la línea K actual y las dos líneas K anteriores, y se multiplica por el coeficiente de sensibilidad para obtener el cambio de la línea media de Mark.

Luego, se compara este valor de cambio con el diferencial de los carriles superiores y inferiores de la banda de Brin. Si el cambio de la línea media de Mark es mayor que el diferencial de la banda de Brin, se considera que la tendencia se produce en una ráfaga de bronce. Cuando la ráfaga es positiva, es decir, el cambio de la línea media de Mark es positivo, se produce una señal de multisignal y una línea de columnas verdes.

Además, la estrategia también tiene un filtro RSI que emite señales de multiplicación solo cuando el RSI está por encima de la brecha, lo que evita el riesgo de un cambio de tendencia.

Ventajas estratégicas

• El uso de la línea dinámica de la marca para determinar la tendencia permite un seguimiento efectivo de los cambios en la tendencia.
• Las bandas de Brin son indicadores dinámicos que, combinados con las líneas medias de Mark, permiten identificar mejor las rupturas de tendencia.
• El filtro RSI evita las falsas señales de los rebotes de baja intensidad
• “Trabajar más y no estar más desocupado, para un bull market que continúa subiendo”
• Parámetros ajustables flexibles y optimizados para diferentes variedades y ciclos

Riesgo estratégico

• No se puede beneficiarse de la caída si no se hace más.
• Demasiado dependiente de la optimización de parámetros, re-prueba de diferentes variedades y ciclos
• La falta de captación efectiva de la reversión de la tendencia podría conllevar mayores pérdidas
• Un filtro RSI mal configurado puede hacer que se pierda una oportunidad de negociación
• La alta sensibilidad de los parámetros puede generar transacciones ruidosas.

Las medidas de mitigación de riesgo incluyen: ajustar adecuadamente los parámetros para que sean más estables, combinarlos con otros indicadores para juzgar la reversión de la tendencia, usarlos solo en tendencias claras de la línea larga, etc.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia también tiene cierto margen de mejora:

• Prueba diferentes fuentes de precios, como el precio de cierre, la media, etc., para obtener un mejor efecto de suavización.

• Ajuste de los parámetros de ciclo de la línea media de Merck y la banda de Bryn para optimizarlas para diferentes variedades

• Intentar sustituir el coeficiente de sensibilidad por proporciones para que los resultados sean más intuitivos

• Aumentar la calidad de la señal mediante la adición de otros filtros, como la línea de tendencia promedio y el volumen de transacciones.

• Desarrollo de estrategias de cabeza en blanco para operar de manera inversa en función de la forma de los indicadores

• La inclusión de un mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar mejor el riesgo

Resumir

En general, esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias más estable. Utiliza una línea de mediano dinámico para determinar la dirección de la tendencia, identifica los puntos de ruptura de la banda de Brin y filtra las señales falsas del RSI para lograr un sistema de tendencias que solo hace más. Pero también existe un cierto riesgo, que requiere optimización de los parámetros para diferentes variedades y períodos, y no puede beneficiarse de la caída.