Estrategia de ruptura de media móvil con impulso

Descripción general

La estrategia es una estrategia de comercio de líneas cortas basada en brechas y líneas medias. Combina varios indicadores, como promedios móviles, forma de la línea K, volumen de transacciones y volatilidad, para identificar oportunidades direccionales con potencial de ruptura y capturar tendencias más cortas.

Principio de estrategia

1. Utilizando el EMA de 3 días como referencia media, cuando el precio de cierre cae por debajo de esta media, se considera que el mercado está en una tendencia a la baja ((Cond01) ).

2. El precio de apertura es más alto que el precio OHLC del día anterior (el precio de apertura, el precio más alto, el precio más bajo y el precio promedio de cierre), lo que significa que hay una operación de compra que impulsa el precio de apertura, es una señal de alza (Cond02) [2].

3. El volumen es menor que el volumen del día anterior, lo que significa que no hay suficiente potencia, lo que favorece la ruptura direccional ((Cond03) }}.

4. El precio de cierre de la operación ha superado el rango de precios del día anterior, lo que indica una ruptura en el Cond04).

5. Cuando las cuatro condiciones anteriores se cumplen al mismo tiempo, abre más posiciones.

6. Condición de parada: Si se abre una posición con más de 10 líneas K o se obtiene una posición de baja rentabilidad de 5 veces, la posición de baja rentabilidad es “Exits”.

La estrategia integra varios indicadores para determinar la dirección de la ruptura del mercado y captar la tendencia de los precios en el corto plazo, con una mayor orientación. Pero cada condición solo considera información de 1 a 3 líneas K, con una menor capacidad para determinar la tendencia a largo plazo.

Análisis de las ventajas

1. Utilizando una combinación de varios indicadores, se pueden filtrar las brechas falsas e identificar las brechas efectivas.

2. El impulso insuficiente es favorable para que los precios generen rupturas direccionales y estallidos de tendencias, lo que permite capturar oportunidades de dirección más claras.

3. El número de transacciones es más alto, lo que es adecuado para operaciones de línea corta, y se puede bloquear rápidamente pequeñas ganancias cada vez.

4. La configuración de stop loss y stop stop es razonable y permite un control efectivo de las pérdidas y riesgos individuales.

Análisis de riesgos

1. Se han abierto varias posiciones al mismo tiempo, lo que supone un riesgo de acumulación de posiciones.

2. La configuración de los parámetros de un solo indicador puede ser demasiado rígida e introducir parámetros de adaptación.

3. La probabilidad de fracaso de la ruptura existe y podría dar lugar a una ruptura neta.

4. La gente no puede entender las grandes tendencias si sólo se enfoca en la información a corto plazo.

5. El punto de parada está demasiado cerca, se puede ampliar a 20 o 30 líneas K.

Dirección de optimización

1. Se puede considerar la inclusión de la determinación de la línea media a largo plazo, sólo abrir posiciones en la dirección de la gran tendencia.

2. Optimización de los parámetros. Se puede probar y optimizar el ciclo EMA, los parámetros de ruptura, para que se ajusten mejor a las diferentes condiciones del mercado. También se pueden configurar parámetros de adaptación para que el indicador se ajuste automáticamente al ciclo, etc.

3. Optimización de las condiciones. Se puede considerar la adición de otros indicadores auxiliares, como la marea de energía, el ancho de banda de Brin, el RSI, etc., para verificar la efectividad de la ruptura y reducir la falsa ruptura.

4. Prueba de la curva de ganancias en situaciones extremas. Puede hacer un repaso a las situaciones pasadas y comprobar el rendimiento de las estrategias en situaciones extremas, como grandes caídas y temblores.

5. Mecanismos de optimización de la detención de pérdidas. Se puede considerar el seguimiento de la detención, el porcentaje de la detención, la detención de la adaptación, etc., para que la detención sea más flexible.

Resumir

Esta estrategia integra varios indicadores como EMA, volumen de operaciones y volatilidad, identifica oportunidades con potencial de ruptura en el corto plazo y es una estrategia típica de ruptura de la línea corta. Tiene un retorno frecuente, funciona de manera ágil y puede bloquear rápidamente las ganancias de la línea corta. Pero solo se centra en la información reciente y no tiene una buena comprensión de la situación general. Podemos optimizar desde la inclusión de factores de tendencia, la configuración de parámetros de optimización, la mejora de la eficacia de la ruptura y la inspección de situaciones extremas.