Estrategias de swing trading para el fin de semana
Fecha de creación:
2023-11-16 10:53:01
Última modificación:
2023-11-16 10:53:01
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia establece condiciones de entrada para posiciones largas y vacías en función del precio de cierre del viernes, se hace más deuda libre cuando se abre el sábado y el domingo, y la posición plana antes de la apertura del lunes. La estrategia logra obtener ganancias al capturar las fluctuaciones de precios cerca del precio de cierre del viernes.
El principio
- El precio de cierre registrado el viernes como referencia
- El sábado y el domingo, cuando está abierto:
- Si el precio es superior al 4.5% del cierre del viernes, hacer un descuento
- Si el precio está por debajo del 4.5% del cierre del viernes, haz más.
- La parada se establece en el 3% del capital inicial.
- Todas las posiciones cerradas antes de la apertura del lunes
Análisis de las ventajas
- Aprovechar las fluctuaciones de precios que se producen en los bajos volúmenes de transacciones de los sábados y domingos para reducir el riesgo del mercado
- Condiciones claras de entrada y salida para reducir la dificultad de implementación de la estrategia
- Operación de corto plazo, búsqueda de ganancias estables y pequeñas
- El ciclo es corto, el dinero circula rápido.
Análisis de riesgos
- Los precios podrían fluctuar menos de lo esperado el sábado y el domingo y no se podrán abrir posiciones.
- La fluctuación excesiva causa pérdidas
- El lunes, los grandes eventos hicieron que los precios se dispararan y no pudieron detener los daños a tiempo.
Soluciones para el riesgo:
- Ajuste de la amplitud de las fluctuaciones de las condiciones de entrada
- Establecer un punto de parada razonable
- Despejar las posiciones anticipadamente y no mantenerlas durante el fin de semana
Dirección de optimización
- Adaptación de la entrada en función de las características de las diferentes variedades
- Optimización de las condiciones de frenado de acuerdo con los resultados de las pruebas de retroalimentación
- Selección de diferentes palancas según el tamaño de los fondos
- El tiempo de entrada combinado con el indicador de línea uniforme
Resumir
La estrategia es una estrategia de negociación en línea corta, con una lógica de negociación muy clara y medidas de control de riesgo. Se obtiene un rendimiento estable de la inversión a través de la configuración de parámetros razonables y la optimización de pruebas continuas. También se debe tener en cuenta el riesgo de pérdidas causadas por fluctuaciones excesivas de precios durante la semana y controlar las pérdidas mediante la gestión de riesgos.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,initial_capital=20000)
leverage = input(1,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.03,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()