Ichimoku Kinko Hyo estrategia de comercio

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-16 17:31:56
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Resumen general

La estrategia de trading Ichimoku Kinko Hyo es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el indicador técnico Ichimoku. Utiliza la línea de conversión, la línea base, el intervalo líder 1, el intervalo líder 2 y otros indicadores del sistema Ichimoku para determinar la dirección de la tendencia y el momento de entrada y salida.

Estrategia lógica

La estrategia evalúa principalmente las cuatro condiciones siguientes para decidir la dirección de la negociación:

Ir largo cuando el precio de cierre cruza por encima del promedio de 26 períodos de la parte superior de la nube
Ir corto cuando el precio de cierre se cruza por debajo del promedio de 26 períodos de la parte inferior de la nube
Condición de obtención de beneficios: 3,5%
Condición de suspensión de pérdidas: 1,5%

Específicamente, la estrategia primero calcula la línea de conversión, la línea base, el intervalo líder 1 y el intervalo líder 2. Luego determina si debe ir largo o corto basado en si el precio de cierre rompe la parte superior o inferior de la nube.

Si el precio de cierre se cruza por encima de la parte superior de la nube, es decir, por encima del promedio de 26 períodos del valor mayor entre el intervalo principal 1 y el intervalo principal 2, indica una tendencia al alza y va largo.

Si el precio de cierre se cruza por debajo de la parte inferior de la nube, es decir, por debajo del promedio de 26 períodos del valor inferior entre el intervalo principal 1 y el intervalo principal 2, indica una tendencia a la baja y se queda corto.

Después de la entrada, se establecen las condiciones de toma de ganancias y stop loss.

Análisis de ventajas

La estrategia de trading de Ichimoku Kinko Hyo tiene las siguientes ventajas:

Capacidad para identificar los cambios de tendencia de forma temprana e introducir las tendencias de manera oportuna
El uso de la nube para determinar las áreas de soporte y resistencia hace que las entradas sean más precisas
Considera tanto el precio como el volumen para evitar falsas rupturas
Condiciones claras de toma de ganancias y parada de pérdidas para controlar el riesgo de negociación

Análisis de riesgos

La estrategia de trading de Ichimoku Kinko Hyo también tiene algunos riesgos:

Puede producir múltiples pequeñas pérdidas en los mercados de rango limitado
El stop loss puede ser grande si la tendencia principal se invierte
Necesita múltiples condiciones para ser cumplido lo que reduce las oportunidades
La configuración incorrecta de los parámetros puede interpretar mal las señales del indicador.

Soluciones:

Relajar las condiciones de entrada para aumentar las oportunidades
Optimizar los parámetros para adaptarse mejor a las características del mercado
Añadir filtros con otros indicadores para evitar señales falsas

Direcciones de optimización

La estrategia comercial de Ichimoku Kinko Hyo se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Optimizar la línea de conversión, la línea de base y otros parámetros para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado del período
Optimizar las condiciones de entrada para capitalizar más oportunidades
Optimizar las estrategias de toma de ganancias y stop loss para obtener mayores rendimientos ajustados al riesgo
Añadir filtros con otros indicadores para reducir las flechas
Ajuste dinámico del tamaño de las posiciones en función de la volatilidad del mercado

Resumen de las actividades

La estrategia de trading de Ichimoku Kinko Hyo es una estrategia general relativamente buena que puede capturar tendencias potenciales de manera oportuna. Pero todavía necesita una mayor optimización y combinación con otros indicadores para formar un sistema de trading robusto. Al ajustar los parámetros, mejorar las técnicas de entrada y salida y controlar los riesgos, la estrategia de Ichimoku puede lograr mayores rendimientos ajustados al riesgo en los mercados de tendencia.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Ichimoku system", overlay=true, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

buyOnly = input(false, "only shows buying Trade", type = input.bool)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)




profit = input(3.5, "enter target in % after entry", step = 0.5)

stoploss = input(1.5, "enter Stoploss in % after entry", step = 0.5)


sl = stoploss /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick

profitt = profit /100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick



abovecloud =  max(leadLine1, leadLine2)

belowcloud = min(leadLine1, leadLine2)


buying = close > abovecloud[26] and close[1] < abovecloud[27]

selling = close < belowcloud[26] and close[1] > belowcloud[27]

strategy.entry("BuyAboveCLoud", true, when = buying)

if buyOnly
    strategy.close("BuyAboveCLoud", when = selling)
else
    strategy.entry("SellBelowCloud", false, when = selling)

//strategy.exit("Exit Position", "BuyAboveCLoud", profit = profitt, loss = sl)

    
//strategy.exit("Exit Position", "SellBelowCloud", profit = profitt, loss = sl)

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