Estrategia de reversión de ruptura bidireccional

Descripción general

La estrategia de reversión de brecha bidireccional es una estrategia de reversión basada en el punto de pivote del precio. Detecta los extremos de los precios dentro de un cierto número de bares para determinar el momento en que los precios pueden revertir. Cuando los precios superan los extremos, se realiza una entrada de reversión.

Principio de estrategia

La lógica central de la estrategia de reversión de la ruptura en ambos sentidos es:

1. Utilizaciónpivothigh() y pivotlow()La función calcula el máximo y el mínimo de los últimos n bares como puntos extremos. N se establece como 4.

2. Cuando el punto más alto de la barra más reciente supera el punto máximo, la estrategia considera que el precio puede revertirse y hace una entrada en baja. El stop loss se coloca por encima del punto máximo.

3. Cuando el punto más bajo de la barra más reciente está por debajo del punto mínimo, la estrategia considera que el precio puede revertirse y hacer más entrada. La pérdida de parada se coloca por debajo del punto mínimo.

4. Una vez que el precio se invierte por encima del punto extremo, la señal anterior es invalida y se espera la siguiente oportunidad de negociación.

Con este método, la estrategia aprovecha la oportunidad de una reversión corta en el precio al romper el punto extremo. Al mismo tiempo, se establece un stop loss para controlar el riesgo.

Análisis de las ventajas

La estrategia de reversión bidireccional tiene las siguientes ventajas:

1. La idea de sellable/round, que utiliza el punto de extremo para determinar el punto de reversión.

2. La idea es que los mercados de criptomonedas, que son altamente volátiles, puedan aprovechar las oportunidades de reversión de la línea corta.

3. Las reglas son relativamente sencillas y fáciles de entender.

4. El retiro es del 10% y el riesgo es controlado.

5. La ganancia es de 350%, el Sharp es superior a 1.

Análisis de riesgos

La estrategia de reversión de la ruptura en ambos sentidos también tiene los siguientes riesgos:

1. Cuando el mercado continúa en tendencia, se producen varios paros menores.

2. El punto de extremo no es necesariamente el punto de inflexión, existe el riesgo de una inflexión errónea o insuficiente.

3. Una vez alcanzado el límite, no hay garantía de una reversión inmediata, y existe el riesgo de perseguir las pérdidas.

4. Sólo se requieren los máximos de los 4 bares más recientes, el intervalo de muestra puede ser demasiado pequeño.

5. Sin tener en cuenta la liquidez del mercado, una entrada masiva podría causar un impacto en los precios.

6. El intervalo de tiempo de detección es corto y la eficacia a largo plazo es dudosa.

Dirección de optimización

La estrategia de inversión de ruptura bidireccional puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Aumentar el intervalo de tiempo del punto máximo para evitar muestras demasiado pequeñas. Se puede configurar un intervalo dinámico.

2. Después de la ruptura del punto máximo, espere una señal de confirmación adicional para evitar falsas rupturas. Por ejemplo, agregue una gran cantidad, MACD se desvía, etc.

3. La posición de entrada se ajusta dinámicamente según la liquidez del mercado.

4. En combinación con los indicadores de tendencia, se evita el stop loss de reversión frecuente en la tendencia.

5. La estrategia de movilización de la línea de stop para que el stop siga los beneficios.

6. Los parámetros de prueba para las diferentes variedades, estableciendo los parámetros óptimos.

7. Aumentar el tiempo de retorno y los datos de futuros para verificar la estabilidad de la estrategia.

Resumir

La estrategia de reversión de ruptura bidireccional utiliza los puntos extremos de precios para determinar el momento de la reversión y puede capturar oportunidades de corto plazo en mercados altamente volátiles. Las ventajas son la simplicidad de las reglas, la baja retirada y la alta rentabilidad. Pero también existe el riesgo de perder la reversión y perseguir las pérdidas.