Estrategia de cruce de medias móviles dobles con impulso

Descripción general

Esta estrategia utiliza el método de la cruz de doble línea de equilibrio de la dinámica para realizar operaciones de bajo riesgo. Utiliza dos líneas de equilibrio de diferentes períodos, la línea rápida y la línea lenta, para determinar el momento de comprar y vender en función de su cruce. La estrategia pretende capturar los cambios en la tendencia y obtener ganancias de la línea larga en la gran tendencia.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza una línea rápida WMA y una línea lenta WMA para determinar las señales de compra y venta. El ciclo de la línea rápida es la mitad del ciclo de la línea lenta. Se produce una señal de compra cuando la línea rápida cruza la línea lenta desde abajo; se produce una señal de venta cuando la línea rápida cruza la línea lenta desde arriba.

En concreto, la lógica clave de la estrategia es la siguiente:

1. Definir precios y parámetros: extraer datos de precios de OHLC; definir parámetros HullMA ciclo z, datos de precios p.

2. Cálculo de las medias dobles: Calcula las medias de 2 periodos n2ma, z periodos nma.

3. Calcular la diferencia de las medias: calcular la diferencia de las medias.

4. Calcula el índice de movimiento: calcula el promedio de movimiento n1, n2, n3 de la diferencia de la línea media.

5. Juzga el cruce: cuando se usa n1 sobre n2 se marca en verde, de lo contrario se marca en rojo.

6. Dibujar las formas: dibujar las figuras de n1 y n2.

7. Señal de juicio: se produce cuando tres líneas de promedio de movimiento n1, n2 y n3 se cruzan en el mismo sentido.

8. Entradas y salidas: en la línea rápida, se hace más cuando se atraviesa la línea lenta y los indicadores de movimiento cumplen con los requisitos; bajo la línea rápida, se hace espacio cuando se atraviesa la línea lenta y los indicadores de movimiento cumplen con los requisitos.

Ventajas estratégicas

Esta estrategia, combinada con el cruce de dos líneas equiláteras y el indicador de movimiento, puede filtrar eficazmente las señales falsas y generar señales de negociación solo cuando comienza un cambio de tendencia, lo que proporciona un mejor efecto estratégico.

1. El cruce de líneas rápidas y lentas permite determinar el momento en que la tendencia cambia y aprovecharla para obtener ganancias.

2. La adición de un indicador de dinámica puede filtrar las falsas señales y evitar ser engañado por la caída a corto plazo del mercado.

3. El hecho de operar sólo cuando hay cambios en las grandes tendencias reduce la frecuencia innecesaria de operaciones.

4. El uso de ciclos medidos y optimizados para los parámetros puede hacer que los indicadores se ajusten mejor a las características de las diferentes variedades.

5. Permitir un cierto grado de pyreming puede alargar el ciclo de ganancias.

Riesgo estratégico

La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:

1. La intersección de las dos líneas equiláteras tiene un retraso en el juicio de los cambios de tendencia y puede perder el mejor momento para el cambio de precio.

2. La configuración incorrecta de los parámetros del indicador de dinámica puede inducir a error a las operaciones.

3. Existe un cierto desequilibrio en el tiempo de mantenimiento de las posiciones en posición abierta.

4. La estrategia no tiene un buen mecanismo de manejo de los movimientos de los mercados.

5. Existe un cierto riesgo de sobre-optimización, por lo que es necesario optimizar los parámetros de manera progresiva.

Las soluciones para los riesgos son:

1. Se puede considerar la inclusión de otros indicadores preliminares para determinar los cambios en los precios y prepararse con anticipación.

2. Se debe optimizar adecuadamente los parámetros del indicador de potencia para encontrar la combinación óptima de parámetros.

3. Se puede considerar la inclusión de un indicador de volatilidad para ayudar a controlar el tiempo de posición.

4. Se puede limitar la cantidad de posiciones apropiadamente para reducir la pérdida individual.

5. Se deben realizar pruebas de estabilidad de los parámetros para evitar problemas de optimización.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes tipos de medias para encontrar el parámetro óptimo para la variedad.

2. La prueba incluye otros indicadores auxiliares, como el MACD, el cambio de tendencia en la banda de Brin y otros.

3. Optimizar el momento de entrada y determinar con precisión el punto de partida de la reversión de los precios.

4. Optimizar el tiempo de salida, bloquear las ganancias mediante el seguimiento de la parada de pérdidas.

5. Optimización de parámetros según las características de las diferentes variedades.

6. El uso de métodos de aprendizaje automático para encontrar la combinación óptima de parámetros.

7. Construir un mecanismo de gestión de posiciones dinámicas para controlar el riesgo.

8. Añadir indicadores de evaluación de estrategias cuantificadas, como el Sharpe Ratio, el P/L, etc.

9. Utiliza estrategias de evaluación de motores de retroalimentación para evaluar el rendimiento de los datos históricos.

Resumir

En resumen, la estrategia de doble línea de equilibrio de dinámica utiliza cruces de línea de equilibrio y los indicadores de dinámica para determinar el punto de inflexión de la tendencia general, que puede filtrar eficazmente el ruido para la negociación de bajo riesgo. Tiene ventajas como la estabilidad de la ganancia, la simplicidad de la realización, pero también hay algunos problemas en la optimización de los parámetros y el control del riesgo. Podemos mejorar en la optimización de las oportunidades de entrada y salida, la gestión dinámica de la posición, etc., para que la estrategia se adapte mejor a las características del mercado.