Estrategia de cruce de dos medias móviles

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 11:34:09
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Resumen general

La estrategia de cruce de media móvil doble es una estrategia típica de seguimiento de tendencias que calcula dos medias móviles con períodos diferentes y utiliza su cruce como señales comerciales para capturar la dirección y el impulso de las tendencias del mercado.

Estrategia lógica

La estrategia se basa principalmente en dos promedios móviles. El primer promedio móvil tiene un período más corto y puede responder a los cambios de precios más rápido. El segundo promedio móvil tiene un período más largo y puede filtrar algo de ruido. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza el promedio móvil a largo plazo, se considera una señal de compra. Cuando el promedio móvil a corto plazo cruza por debajo del promedio móvil a largo plazo, se considera una señal de venta.

Específicamente, esta estrategia calcula una media móvil exponencial de 10 períodos (precio1) y una media móvil exponencial de 20 períodos (precio2). Si los precios de apertura y cierre de la barra actual son ambos más altos que los dos promedios móviles, se genera una señal de compra. Si los precios de apertura y cierre son ambos más bajos que los dos promedios móviles, se genera una señal de venta.

Este diseño permite una entrada más temprana cuando una tendencia comienza a formarse y sigue la tendencia.

Ventajas

Detecta las tendencias temprano y sigue las tendencias fuertes
Filtro de ruido para el cruce con doble MA
La doble confirmación de los precios de apertura y cierre reduce las operaciones ineficaces

Los riesgos

Práctico a los golpes de punzón y a las operaciones inversas
Pueden producirse señales de cruce frecuentes
El gran espacio de ajuste de parámetros puede conducir a la sobreajuste

Mejoramiento

Prueba diferentes conjuntos de parámetros para encontrar óptimo
Añadir stop loss al tamaño de pérdida límite
Añadir filtros para reducir las malas operaciones
Combinar otros indicadores para confirmar señales

Resumen de las actividades

La estrategia es relativamente simple y práctica, capturando tendencias con cruce de doble MA, por lo que es una estrategia cuantitativa fundamental. Pero también tiene algunos riesgos y necesita una mayor optimización para diferentes regímenes de mercado.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//study(title="MA River CC v1", overlay = true)
strategy("MA River CC v1", overlay=true)
src = input(close, title="Source")

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(10, title="1st MA Length")
type1 = input("EMA", "1st MA Type", options=["SMA", "EMA"])

ma2 = input(20, title="2nd MA Length")
type2 = input("EMA", "2nd MA Type", options=["SMA", "EMA"])

price1 = if (type1 == "SMA")
    sma(price, ma1)
else
    ema(price, ma1)
    
price2 = if (type2 == "SMA")
    sma(price, ma2)
else
    ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=line,  title="1st MA", color=blue, linewidth=2, transp=0)
plot(series=price2, style=line, title="2nd MA", color=green, linewidth=2, transp=0)


buy_entry = (open>price1 and open>price2) and (close>price1 and close>price2)  
sell_entry = (open<price1 and open<price2) and (close<price1 and close<price2)
buy_close = sell_entry
sell_close = buy_entry
//longCondition = crossover(price1, price2)    
if(buy_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if(sell_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.close("Long" , when=buy_close)
strategy.close("Short",when=sell_close)

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