Estrategia de cruces dorados y cruces muertos con medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia determina el tiempo de entrada y salida mediante el cálculo de las medias móviles rápidas y de las medias móviles lentas. Cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde abajo, haga más; cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde arriba, haga vacío.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en el principio de la horquilla de oro de las medias móviles. Se calcula una media móvil rápida de longitud 3 y una media móvil lenta de longitud 266. Se genera una señal de compra cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde abajo; se genera una señal de venta cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta desde arriba.
La base de esta estrategia para determinar tendencias es que, cuando los precios suben, las medias móviles a corto plazo se mueven más rápidamente hacia arriba; cuando los precios bajan, las medias móviles a corto plazo se mueven más rápidamente hacia abajo. Por lo tanto, se produce un cruce entre la línea rápida a corto plazo y la línea lenta a largo plazo.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que capta con mayor precisión el cambio de precio en comparación con otros indicadores, como un solo promedio móvil, mediante el cálculo de promedios móviles de diferentes períodos de longitud y el uso de la relación entre ellos.
En primer lugar, las medias móviles rápidas son más sensibles a los cambios en los precios, mientras que las medias móviles lentas actúan como ruido de onda, lo que permite identificar la dirección de la tendencia.
En segundo lugar, la estrategia adopta la entrada tardía, es decir, la entrada de la tercera línea K después de la generación de la señal. Esto evita aún más las transacciones erróneas producidas por la oscilación de la línea media.
Además, la selección de los parámetros es razonablemente sencilla, y se puede juzgar con solo dos promedios móviles, sin tener que calcular indicadores complicados, lo que reduce la posibilidad de optimización excesiva.
Análisis de riesgos
Aunque la estrategia no tiene inconvenientes ni riesgos evidentes, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando se usa en el disco:
En primer lugar, los indicadores que se basan solo en la tendencia de la transferencia promedio pueden perderse la oportunidad de ingresar en otros indicadores. Se puede considerar agregar indicadores alternativos adecuados y un juicio integral.
En segundo lugar, en una tendencia fuerte, los precios pueden operar por encima o por debajo de la línea rápida durante un largo período. En este caso, se producen situaciones en las que no se produce una señal durante un largo período. Se requiere ajustar los parámetros para que la línea rápida esté más cerca del precio.
Una vez más, los parámetros indicadores no son 100% fiables, y los parámetros óptimos varían según la variedad y el período. Se necesita una prueba y optimización continuas en función de la retroalimentación en el disco.
Por último, también se debe evaluar con precisión el número de operadores, los puntos de parada y los puntos de parada, para evitar pérdidas excesivas o paradas prematuras.
Dirección de optimización
La estrategia también tiene algunas mejoras importantes:
En primer lugar, se puede considerar agregar la lógica de juicio de otros indicadores auxiliares al mismo tiempo que el tenedor de oro y el tenedor de oro. Por ejemplo, cuando el indicador RSI muestra sobrecompra y sobreventa, se confirma aún más la señal de negociación.
En segundo lugar, la optimización de los parámetros es fundamental. Se pueden considerar factores como el ciclo, la variedad de transacciones, etc., y se pueden probar y ajustar continuamente los parámetros para que la estrategia se adapte mejor al entorno del mercado a través de métodos de retroceso histórico y simulación de discos reales.
En tercer lugar, la optimización de la entrada. Además de la simple entrada de la tercera línea K, se puede estudiar la entrada de la línea K de la raíz N, la entrada de la diferencia de precio, la entrada de la entrada nueva y nueva, según la variedad y el período.
Finalmente, es igualmente importante perfeccionar los métodos de parada de pérdidas. Se puede combinar con el índice de volatilidad ATR para ajustar la amplitud de la parada de pérdidas en tiempo real. Además, también vale la pena considerar los métodos de parada de pérdidas móviles, parada de lotes, etc. Estos aumentarán considerablemente la rentabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia utiliza el principio clásico de la media móvil, el forcado y el forcado para determinar la dirección futura de los precios, generar señales de negociación mediante la configuración de parámetros razonables y controlar el riesgo mediante la entrada de retraso y el método de detención de pérdidas. Es una estrategia de negociación cuantitativa simple y práctica.
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Cruzamento de Médias Móveis", overlay=true)
// Definir os parâmetros da estratégia
length_fast = 3
length_slow = 266
price = close
take_profit = 10000.0
stop_loss = 2000.0
// Calcular as médias móveis
fast_ma = vwma(price, length_fast)
slow_ma = sma(price, length_slow)
// Definir as condições de entrada
buy_signal = crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_signal = crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Enviar ordens de negociação com base nas condições de entrada
if (buy_signal[3]) // Verifica se o sinal de compra ocorreu 3 velas atrás
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", "Buy", profit=take_profit, loss=stop_loss)
if (sell_signal[3]) // Verifica se o sinal de venda ocorreu 3 velas atrás
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", profit=take_profit, loss=stop_loss)
// Plotar as médias móveis no gráfico
plot(fast_ma, color=color.rgb(238, 0, 0))
plot(slow_ma, color=color.rgb(0, 132, 240))