Estrategia de choque de doble indicador

Descripción general

Esta estrategia utiliza el indicador aleatorio RSI en combinación con el indicador de oscilación aleatoria Stochastic Oscillator con los parámetros especificados para comprar y vender en un rango de oscilación determinado.

Principio de estrategia

En el código se definen los parámetros K, D y SD del oscilador estocástico, así como el parámetro de ciclo del indicador RSI. Después de calcular los valores del oscilador estocástico y el RSI en cada línea K, si el RSI es menor que el nivel bajo 20 y el valor de K también es menor que el 20, es una señal de sobrecompra y vacía; si el RSI es mayor que el nivel alto 80 y el valor de K también es mayor que el 80 es una señal de sobreventa.

Análisis de las ventajas

Esta estrategia de filtrado de doble indicador puede reducir eficazmente el comercio innecesario que trae el whipsaws en la estrategia estocástica ordinaria. Al mismo tiempo, en combinación con el indicador de tendencia RSI, se puede evitar el comercio ciego cuando no hay una tendencia clara. Por lo tanto, esta estrategia de indicador combinado puede mejorar la calidad de la señal, reducir las falsas señales y controlar mejor el riesgo.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que los parámetros indicados no necesariamente se aplican a todas las variedades y todos los períodos de tiempo, como en los períodos de tiempo de segmentación, los parámetros de RSI y estocástico necesitan ser ajustados. Además, cuando la tendencia cambia drásticamente, las estrategias estocásticas generan mayores pérdidas.

Dirección de optimización

Se puede probar una combinación de más indicadores, como combinar el MACD con el estocástico o el RSI para formar un filtro de múltiples indicadores; ajustar los valores de los parámetros específicos del RSI y el estocástico para buscar la combinación óptima de parámetros; se puede ajustar la amplitud del stop loss en función de la dinámica de la fluctuación de los últimos N días. A través de la optimización de los parámetros y la optimización de los indicadores, se puede mejorar continuamente el rendimiento de la estrategia.

Resumir

Esta estrategia utiliza el indicador de oscilación aleatoria Stochastic y el indicador de intensidad de la tendencia RSI para el filtrado de los indicadores dobles, que puede identificar eficazmente el exceso de compra y venta, adecuado para los mercados con agitación de liquidación, el efecto es superior al de una sola estrategia de indicadores Stochastic. Optimizado a través de parámetros y combinaciones de indicadores, el efecto de la estrategia aún puede ser mejorado.