Estrategia de negociación cuantitativa de retroceso de Fibonacci

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-21 15:57:11
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Resumen general

Esta estrategia está diseñada sobre la base del principio de retroceso de Fibonacci. Se entran en posiciones largas o cortas cuando los precios suben o bajan y se acercan a los niveles clave de retroceso de Fibonacci. La estrategia utiliza la teoría de Fibonacci para identificar puntos críticos de inversión en los precios y entra adecuadamente en posiciones antes de las inversiones de tendencia, con el objetivo de obtener rendimientos excesivos en el mercado más amplio.

Principios

La estrategia primero calcula los precios más altos y más bajos en los últimos 50 días para determinar el rango de movimiento de precios. Luego utiliza tres ratios clave de Fibonacci: 0.236, 0.382 y 0.618 para calcular los niveles de retroceso correspondientes.

La estrategia aprovecha la teoría del retroceso de Fibonacci, que observa que en una secuencia de Fibonacci, cualquier número es aproximadamente igual a la relación de los dos números anteriores, y esta relación está cerca de 0.618.

Ventajas

Esta es una estrategia comercial típica de ruptura. Su mayor ventaja es la capacidad de identificar puntos clave de inversión de antemano y entrar adecuadamente en posiciones antes de las inversiones de tendencia. Además, la teoría de Fibonacci se aplica ampliamente en el análisis técnico, dando a esta estrategia méritos académicos.

Los riesgos

El principal riesgo es que los precios continúen en tendencia después de penetrar los niveles de retroceso de Fibonacci, amplificando así las pérdidas.

Los niveles de Fibonacci también se pueden ajustar dinámicamente en función de las condiciones cambiantes del mercado para generar señales más confiables.

Áreas de mejora

La estrategia se puede optimizar de las siguientes maneras:

Ajuste dinámico de los niveles de Fibonacci en función de las diferentes etapas del mercado, lo que permite una mayor flexibilidad.
Añadir otros indicadores para el filtrado de señales, por ejemplo, volumen, medias móviles, etc., para hacer las señales más fiables.
Optimizar los mecanismos de stop loss con trailing stops, zone stops, etc. para controlar mejor los riesgos.
Prueba en plazos más largos para verificar la estabilidad; ajusta el período de retención para maximizar los rendimientos.

Conclusión

Esta estrategia identifica puntos de inversión de precios basados en la teoría de Fibonacci, perteneciente a la categoría de breakout trading. Tiene méritos académicos en aprovechar oportunidades de punto de inflexión por delante del mercado, pero también tiene cierta probabilidad de pérdidas.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

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