Estrategia de combinación de oscilador de media móvil de inversión lineal dual
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una combinación de la estrategia de negociación de reversión de la forma 123 presentada por Wolf Jansen en su libro y el oscilador de promedio móvil ponderado (KST) presentado por Martin Prink, para construir una estrategia cuantitativa que genera señales de negociación que utilizan la reversión de la forma y el indicador de oscilación de la tendencia.
Principio de estrategia
Mecanismo de formación inversa
La lógica central de esta parte de la estrategia es monitorear si el precio de cierre de las acciones ha cambiado en los últimos 2 días, concretamente:
Si el precio de cierre de los últimos 2 días está en una tendencia a la baja, es decir, el precio de cierre del día anterior es más alto que el precio de cierre del día anterior; y el precio de cierre de hoy es más alto que el precio de cierre del día anterior, es decir, más alto que el precio de cierre del día anterior, entonces se puede juzgar que el reverso de la base genera una señal de compra.
Por el contrario, si el cierre de los últimos 2 días está en una tendencia al alza, es decir, el cierre del día anterior es menor que el cierre de los 2 días anteriores; y el cierre de hoy es más bajo que el cierre del día anterior, es decir, por debajo del cierre del día anterior, entonces se puede juzgar que el reverso superior, generando una señal de venta.
Esta parte de la estrategia también se combina con el indicador estocástico para determinar si se está sobrecomprando o sobrevendido, filtrando las señales de comercio de los puntos de tiempo no invertidos.
Mecanismo de los indicadores KST
El ROC en el indicador KST representa la tasa de cambio de los precios, calculado en 6 días, 10 días, 15 días y 20 días de ROC respectivamente, y después de la media móvil de los diferentes parámetros de la nivelación, la suma ponderada, constituye el indicador KST.
Cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, se considera un alza, y cuando la línea rápida atraviesa la línea lenta, se considera una caída. Aquí, la línea rápida es el valor original de KST, y la línea lenta es el promedio móvil de KST.
Esta estrategia utiliza KST>0 como un pronóstico positivo y KST como un pronóstico negativo.
Conjunto de señales
La combinación de la estrategia de reversión de la forma 123 y la señal de juicio del indicador KST:
- Si las dos señales coinciden, produce una señal de transacción en esa dirección
- Si las dos señales no coinciden, no se negocia.
Como se puede ver, la estrategia utiliza la combinación de dos tipos diferentes de indicadores técnicos para evaluar la forma inversa y el indicador, combinando su intensidad de señal para diseñar una estrategia de negociación cuantitativa más avanzada.
Ventajas estratégicas
- La parte de la forma inversa puede identificar los puntos de inflexión y la parte de los indicadores puede rastrear las tendencias, ambos complementarios
- Combinación de filtros de doble indicador para mejorar la calidad de la señal y reducir las falsas señales
- Los parámetros de KST se ajustan con flexibilidad y se pueden optimizar para acciones de diferentes ciclos
- Acceso a acciones de alta volatilidad, también puede ser utilizado para acciones relativamente estables
Riesgo estratégico
- Riesgo de fracaso de la reversión, señal de reversión puede ser un falso avance
- Se pierden algunas oportunidades tras la fusión de señales
- Los parámetros incorrectos de KST pueden interferir mucho en los resultados
- El KST se retrasa cuando los precios de las acciones fluctúan fuertemente y puede generar señales inconsistentes.
Se puede controlar el riesgo mediante la adaptación de los parámetros, la optimización de la lógica de juicio inverso, la introducción de mecanismos de parada de pérdidas, etc.
Dirección de optimización de la estrategia
- Optimización de los parámetros del indicador estocástico
- Optimización de los parámetros de longitud de la línea KST
- Aumentar el volumen de operaciones o los filtros de los indicadores de volatilidad
- Aumentar el conocimiento de las tendencias y evitar el comercio en contra
- Introducción de un mecanismo de stop loss
Resumir
La estrategia integra el uso de varios tipos diferentes de indicadores técnicos, se optimiza mediante la doble confirmación y la combinación, y se diseña científicamente para crear una estrategia de negociación cuantitativa más fuerte, que puede considerarse un ejemplo de combinación de estrategias. El rendimiento en el entorno real aún está por ser probado, pero desde el punto de vista teórico, se consideran varios escenarios en conjunto y se resuelven las limitaciones de un solo indicador.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )