Estrategia de inversión de doble cruce del RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en el principio de la inversión de doble horquilla del indicador RSI. Utiliza el cruce de líneas RSI de diferentes períodos como una señal de compra y venta, mientras que en combinación con el indicador RSI, determina si se encuentra actualmente en un estado de sobrecompra o sobreventa, para confirmar aún más la validez de la señal de negociación.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos líneas indicadoras del RSI en los días 5 y 11. Cuando el RSI más rápido (la línea del día 5) rompe el RSI más lento (la línea del día 11) de abajo hacia arriba y al mismo tiempo el RSI del día 6 está por debajo de 30, genera una señal de compra; Cuando el RSI más rápido (el RSI más rápido) rompe el RSI más lento de arriba hacia abajo y al mismo tiempo el RSI del día 6 está por encima de 70, genera una señal de venta.
La estrategia traza una línea horizontal de 30 y 70 simultáneamente. 30 representa la zona de sobreventa, 70 representa la zona de sobreventa. La idea básica del indicador RSI es que cuando se encuentra en la zona de sobreventa, se debe considerar la posibilidad de obtener ganancias o esperar una oportunidad de reajuste; cuando el RSI está en la zona de sobreventa, se debe considerar la posibilidad de comprar y establecer posiciones múltiples.
Cuando se genera una señal de compra y una de venta, la estrategia ordena sobrepeso y baja presión, respectivamente. Por lo tanto, es una estrategia de negociación bidireccional que puede seguir una tendencia ascendente y una tendencia descendente.
Ventajas estratégicas
- Utiliza el principio de doble horquilla, con una mayor fiabilidad
- Combinación de diferentes períodos de RSI para evitar falsas señales
- Transacciones bidireccionales para seguir las tendencias del mercado
- El RSI tiene un rendimiento estable y un amplio espacio para optimizar los parámetros
Riesgos y soluciones
La señal de doble horquilla está atrasada y podría haberse perdido parte de la caída.
Solución: reducir adecuadamente los parámetros de ciclo del RSI más rápido para que la señal sea más sensibleLas señales falsas en los mercados de tendencia podrían ser más numerosas
Solución: ajustar los parámetros de las zonas de juicio de sobreventa y sobrecompra para evitar falsas señales de mercado de tendenciaLa probabilidad de que el RSI se disperse o falle
Solución: Usado en combinación con otros indicadores para evitar la probabilidad de que el RSI falle solo
Dirección de optimización
Optimización de los parámetros de ciclo: ajustar los parámetros de ciclo de los RSI más rápidos y más lentos para encontrar la combinación óptima de parámetros
Optimización de los parámetros de sobreventa: ajuste de los parámetros de las áreas de juicio de sobreventa para mejorar la precisión de la señal
Combinación con otros indicadores: combinación de promedios móviles o índices de volatilidad, etc., para formar un sistema de negociación integrado
Resumir
Esta estrategia se basa en el pensamiento de la inversión de doble horquilla del RSI, una estrategia de seguimiento de tendencias más confiable. Utiliza el juicio del RSI de varios períodos para evitar ciertas señales falsas y, por lo tanto, tiene una mayor eficacia en la vida real.
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start: 2022-11-15 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
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basePeriod: 1h
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © email_analysts
// This code gives indication on the chart to go long or short based on RSI crossover strategy.
//Default value has been taken as 5 and 11, with 6 being used to identify highs & lows.
//@version=4
strategy("RSITrendStrategy", overlay=false)
len1 = input(title="MA 1", defval = 5)
len2 = input(title="MA 1", defval = 11)
len3 = input(title="MA 1", defval = 6)
h1 = hline(30.)
h2 = hline(70.)
///fill(h1, h2, color = color.new(color.blue, 80))
sh = rsi(close, len1)
ln = rsi(close, len2)
rs = rsi(close, len3)
p1 = plot(sh, color = color.red)
p2 = plot(ln, color = color.green)
p3 = plot(rs, color = color.white)
mycol = sh > ln ? color.lime : color.red
fill(p1, p2, color = mycol)
buy = (sh[1] < ln[1] and sh > ln and rs[1] < 30)
if (buy)
strategy.entry("long", strategy.long)
sell = (sh[1] > ln[1] and sh < ln and rs[1] > 70)
if (sell)
strategy.entry("short", strategy.short)