Estrategia de ruptura adaptativa de PMax basada en indicadores RSI y T3


Fecha de creación: 2023-11-22 15:03:08 Última modificación: 2023-11-22 15:03:08
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Estrategia de ruptura adaptativa de PMax basada en indicadores RSI y T3

Descripción general

La estrategia es una estrategia de comercio cuantitativa que utiliza el RSI y el indicador T3 para determinar la tendencia, en combinación con el indicador ATR para establecer una línea de parada y lograr que PMax se adapte a la ruptura. Su idea principal es optimizar el juicio de tendencia y la configuración de parada para aumentar la rentabilidad al mismo tiempo que controla el riesgo.

Principio de estrategia

  1. Calcular el RSI y el T3 para determinar la tendencia

    • El índice RSI para determinar si las acciones están sobrecompras o sobrevendidas
    • El indicador T3 calculado con base en el RSI para juzgar la tendencia

  2. Establecimiento de la línea de stop-loss adaptativa PMax según el indicador ATR

    • Calcular el indicador ATR como un representante de la fluctuación
    • Establezca una línea de stop loss por encima y por debajo del indicador T3 con un ancho de línea determinado por el indicador ATR
    • Realización de ajustes adaptativos para la línea de parada

  3. La brecha de compra y la salida a pérdida

    • Cuando el precio sube por encima del indicador T3 se considera una señal de compra
    • Salir de la posición actual cuando el precio cruza por debajo de la línea de parada

Ventajas estratégicas

La estrategia tiene las siguientes ventajas:

  1. La combinación de RSI y T3 determina tendencias con mayor precisión
  2. PMax se adapta a los riesgos de control de los mecanismos de detención de pérdidas
  3. El indicador ATR actúa como un representante de la oscilación para establecer la anchura de la línea de pérdida y evitar el exceso de radicalización
  4. Retirada y rentabilidad

Riesgo estratégico

El principal riesgo de esta estrategia es:

  1. Riesgo de una reversión

Cuando se produce una reversión de precios en el corto plazo, puede ocasionar que el stop loss sea activado para generar una pérdida. Se puede relajar la línea de stop loss adecuadamente para reducir el efecto de la reversión.

  1. El riesgo de fracasar en el juicio de tendencias

Los indicadores RSI y T3 no son 100% confiables para determinar la tendencia, y los errores en el juicio también pueden causar pérdidas. Se pueden ajustar los parámetros adecuadamente o agregar otros indicadores para optimizar.

Dirección de optimización de la estrategia

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

  1. La inclusión de otros indicadores como el promedio móvil ayuda a juzgar la tendencia.
  2. Optimización de los parámetros de longitud de los indicadores RSI y T3
  3. Prueba de diferentes ATR como la anchura de la línea de parada
  4. Amplitud de la línea de pérdidas ajustada según los diferentes mercados

Resumir

Esta estrategia integra las ventajas de usar los tres indicadores RSI, T3 y ATR, logrando una combinación orgánica de juicio de tendencias y control de riesgos. En comparación con un solo indicador, la combinación tiene una alta precisión de juicio y un control de retroceso, una estrategia de seguimiento de tendencias confiable.

Código Fuente de la Estrategia 
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//developer: @KivancOzbilgic
//author: @KivancOzbilgic

strategy("PMax on Rsi w T3 Strategy","PmR3St.", overlay=false, precision=2)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3)
length =input(8, "Tillson T3 Length", minval=1)
T3a1 = input(0.7, "TILLSON T3 Volume Factor", step=0.1)
Periods = input(10,title="ATR Length", type=input.integer)
rsilength = input(14, minval=1, title="RSI Length")
showrsi = input(title="Show RSI?", type=input.bool, defval=true)
showsupport = input(title="Show Moving Average?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Crossing Signals?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
i = close>=close[1] ? close-close[1] : 0
i2 = close<close[1] ? close[1]-close : 0
Wwma_Func(src,rsilength)=>
    wwalpha = 1/ rsilength
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,rsilength)
AvUp = Wwma_Func(i,rsilength)
AvDown = Wwma_Func(i2,rsilength)
AvgUp = sma(i,rsilength)
AvgDown =sma(i2,rsilength)
k1 = high>close[1] ? high-close[1] : 0
k2 = high<close[1] ? close[1]-high : 0
k3 = low>close[1] ? low-close[1] : 0
k4 = low<close[1] ? close[1]-low : 0
AvgUpH=(AvgUp*(rsilength-1)+ k1)/rsilength
AvgDownH=(AvgDown*(rsilength-1)+ k2)/rsilength
AvgUpL=(AvgUp*(rsilength-1)+ k3)/rsilength
AvgDownL=(AvgDown*(rsilength-1)+ k4)/rsilength
rs = AvUp/AvDown
rsi= rs==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rs)))
rsh=AvgUpH/AvgDownH
rsih= rsh==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsh)))
rsl=AvgUpL/AvgDownL
rsil= rsl==-1 ? 0 : (100-(100/(1+rsl)))
TR=max(rsih-rsil,abs(rsih-rsi[1]),abs(rsil-rsi[1]))
atr=sma(TR,Periods)
plot(showrsi ? rsi : na, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
T3e1=ema(rsi, length)
T3e2=ema(T3e1,length)
T3e3=ema(T3e2,length)
T3e4=ema(T3e3,length)
T3e5=ema(T3e4,length)
T3e6=ema(T3e5,length)
T3c1=-T3a1*T3a1*T3a1
T3c2=3*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c3=-6*T3a1*T3a1-3*T3a1-3*T3a1*T3a1*T3a1
T3c4=1+3*T3a1+T3a1*T3a1*T3a1+3*T3a1*T3a1
T3=T3c1*T3e6+T3c2*T3e5+T3c3*T3e4+T3c4*T3e3
MAvg=T3
Pmax_Func(rsi,length)=>
    longStop = MAvg - Multiplier*atr
    longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
    longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
    shortStop = MAvg + Multiplier*atr
    shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
    shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
    dir = 1
    dir := nz(dir[1], dir)
    dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
    PMax = dir==1 ? longStop: shortStop
PMax=Pmax_Func(rsi,length)
plot(showsupport ? MAvg : na, color=color.black, linewidth=2, title="T3")
pALL=plot(PMax, color=color.red, linewidth=2, title="PMax", transp=0)
alertcondition(cross(MAvg, PMax), title="Cross Alert", message="PMax - Moving Avg Crossing!")
alertcondition(crossover(MAvg, PMax), title="Crossover Alarm", message="Moving Avg BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(MAvg, PMax), title="Crossunder Alarm", message="Moving Avg SELL SIGNAL!")
alertcondition(cross(src, PMax), title="Price Cross Alert", message="PMax - Price Crossing!")
alertcondition(crossover(src, PMax), title="Price Crossover Alarm", message="PRICE OVER PMax - BUY SIGNAL!")
alertcondition(crossunder(src, PMax), title="Price Crossunder Alarm", message="PRICE UNDER PMax - SELL SIGNAL!")
buySignalk = crossover(MAvg, PMax)
plotshape(buySignalk and showsignalsk ? PMax*0.995 : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
sellSignallk = crossunder(MAvg, PMax)
plotshape(sellSignallk and showsignalsk ? PMax*1.005 : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(rsi, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (MAvg>PMax ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (MAvg<PMax ? color.red : na) : na
fill(mPlot, pALL, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, pALL, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)

dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long,when=Timerange())
if sellSignallk
    strategy.entry("Short", strategy.short,when=Timerange())
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