Estrategia de canal de onda y stop loss
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de bandas de Bollinger es una estrategia clásica de seguimiento de tendencias y sobrecompra de señales de sobreventa que utiliza bandas de fluctuación de líneas de Bollinger. Esta versión, basada en la estrategia original, agrega un mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar el riesgo.
La estrategia determina el exceso de compra y venta en el mercado a través de la horquilla dorada de la banda de Brin, y el seguimiento de la tendencia mediante el seguimiento de la banda de Brin. La zona entre la banda de Brin y la banda de Brin refleja el rango de fluctuación del mercado actual.
El principio
La banda de Brin es un indicador técnico que refleja la volatilidad y la amplitud de la oscilación del mercado. Cuando el precio toca el borde de la banda de Brin, indica que el mercado está en una situación de sobreventa.
Esta estrategia se combina con las señales de sobrecompra y sobreventa de las bandas de Brin para establecer posiciones de seguimiento de tendencias y agregar un mecanismo de stop loss para controlar el riesgo.
Cuando el precio sube a través de la banda de Brin y baja, indica que el mercado pasa de la zona de sobreventa a la zona razonable, en este momento se puede establecer una posición de más tiendas. Cuando el precio baja a través de la banda de Brin y baja, indica que el mercado entra en la zona de sobreventa, en este momento se puede establecer una posición de tiendas en blanco.
Después de la creación de la posición, el límite de pérdidas fijo por ciento para controlar el riesgo. Cuando la pérdida excede el límite de pérdidas fijas, el límite de pérdidas se retira de la posición actual, para evitar pérdidas excesivas.
Las ventajas
La estrategia se combina con el indicador de las bandas de Brin para determinar las zonas de sobreventa y sobreventa, y se consigue un bajo precio y un alto precio mediante la determinación de la intersección de los precios con las vías ascendentes y descendentes.
Utiliza las características de volatilidad de las bandas de Brin para seguir tendencias
Aumentar el mecanismo de stop loss para controlar de manera efectiva las pérdidas máximas de una sola transacción
La combinación de seguimiento de tendencias y paradas de pérdidas permite obtener ganancias estables
Riesgo y optimización
La configuración de los parámetros de la banda de Bryn afecta a la calidad de la señal de negociación. La longitud de la vía media n y el múltiplo de la diferencia estándar k deben ajustarse de manera razonable según los diferentes mercados, de lo contrario afectan a la precisión de la señal de negociación.
El alto o bajo nivel de los parados puede afectar a la estabilidad de los beneficios. El alto nivel de los parados aumenta el riesgo de pérdidas individuales, y el bajo nivel de los parados aumenta la probabilidad de que los parados se activen.
Se puede considerar la posibilidad de filtrar la señal en combinación con otros indicadores para mejorar la precisión de la señal de negociación.
Se pueden probar diferentes configuraciones de tiempo de tenencia de posiciones, como la combinación de la escala horaria o el período más corto de las bandas de Brin para una mayor frecuencia de negociación y una mayor eficiencia en el uso de los fondos.
Resumir
Esta estrategia, combinada con el establecimiento de posiciones en las zonas de sobreventa y sobrecompra de las bandas de Brin, es una estrategia de seguimiento de tendencias común para controlar el riesgo. Al optimizar la configuración de los parámetros, se puede obtener una ganancia estable combinada con una señal de negociación más precisa y la configuración de los niveles de parada.
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="Bollinger Bands Strategy", overlay=false, shorttitle="BBS", pyramiding=0, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03, initial_capital=1000)
source = input(close, "Source")
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, step=0.001)
stopLossFactor = input.float(1, "Stop Loss Percent", maxval = 100, minval = 0, step=0.1)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
var float lastTradePrice = na
var float stopLossLow = na
var float stopLossHigh = na
var bool currentIsLong = na
var bool nextExpectedIsLong = true
var bool existedLong = false
var bool existedShort = false
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (buyEntry and nextExpectedIsLong == true)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
nextExpectedIsLong := false
if(nz(strategy.position_size[1], 0) < 0) // new position detected
lastTradePrice := close
stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
else
strategy.cancel("BBandLE")
if (sellEntry and nextExpectedIsLong == false)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
nextExpectedIsLong := true
if(nz(strategy.position_size[1], 0) > 0) // new position detected
lastTradePrice := close
stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
else
strategy.cancel("BBandSE")
strategy.close("BBandLE", close < stopLossLow)
strategy.close("BBandSE", close > stopLossHigh)
// if(nz(strategy.position_size[1], 0) < 0 and close > stopLossHigh)
// strategy.entry("BBandLE", strategy.long, comment="BBandLE")
// lastTradePrice := close
// stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
// stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
// if(nz(strategy.position_size[1], 0) > 0 and close < stopLossLow)
// strategy.exit("BBandSE", strategy.short, comment="BBandSE")
// lastTradePrice := close
// stopLossLow := lastTradePrice * (1 - (stopLossFactor / 100))
// stopLossHigh := lastTradePrice * (1 + (stopLossFactor / 100))
plot(source, "close", color.blue)
plot(lower, "lower", color.red)
plot(upper, "upper", color.red)
plot(stopLossLow, "StopLossLow", color.black)
plot(stopLossHigh, "StopLossHigh", color.black)
plot(lastTradePrice, "lastTradePrice", color.green)
plotchar(strategy.position_size > 0, char="-", size=size.tiny, location=location.bottom, color=color.green)
plotchar(strategy.position_size < 0, char="-", size=size.tiny, location=location.bottom, color=color.red)