Estrategia de trading cuantitativo basada en el oscilador de desestabilización de precios

Descripción general de la estrategia

Esta estrategia se llama estrategia de comercio cuantitativa basada en el oscilador de desviación de precios (Detrended Price Oscillator Quantitative Trading Strategy). Se trata de una estrategia típica de indicadores técnicos, que se basa en la construcción de indicadores de oscilador de desviación de precios y en la emisión de señales de negociación.

Principio de estrategia

El centro de la estrategia es el indicador de oscilación de precio hacia la tendencia ((DPO)). El indicador de DPO es similar al promedio móvil, que elimina las tendencias de los períodos más largos en los precios, lo que hace que las fluctuaciones periódicas en los precios sean más evidentes. Concretamente, el indicador de DPO es la comparación de los precios con sus medias móviles simples de N días. Cuando el precio está por encima de la media móvil, el DPO es positivo; cuando el precio está por debajo de la media móvil, el DPO es negativo.

Esta estrategia establece el parámetro N como 14, para construir un indicador DPO de 14 días. Cuando el indicador DPO es positivo, se emite una señal de más; cuando el indicador DPO es negativo, se emite una señal de vacío.

Ventajas estratégicas

• El indicador DPO es esencialmente un indicador de fluctuación que permite identificar con eficacia los períodos de línea media y corta en los precios. Esto es muy útil para descubrir oportunidades de negociación más ocultas.
• Los indicadores de DPO están construidos de manera simple y fácil de entender, y la selección de parámetros es más flexible.
• En comparación con el precio en sí, la forma del indicador DPO es más estándar, fácil de juzgar y adecuada para establecer reglas.

Riesgo estratégico

• Al igual que la mayoría de las estrategias de indicadores técnicos, las estrategias DPO son propensas a generar señales de transacción innecesarias varias veces. Esto puede generar puntos de deslizamiento innecesarios y costos de transacción.
• Los indicadores de DPO son sensibles a N parámetros, y las diferentes opciones de parámetros pueden causar una gran diferencia en la eficacia de la estrategia. Se debe encontrar el parámetro óptimo después de una gran cantidad de pruebas.
• En un contexto de tendencia, las estrategias de DPO pueden tener un tiempo de tenencia demasiado largo y no pueden detenerse a tiempo, con cierto riesgo de pérdida de sangre.

Para reducir el riesgo, se puede considerar la optimización en los siguientes aspectos:

1. La participación en el mecanismo de suspensión de pérdidas para controlar las pérdidas individuales.
2. Ajuste el valor de N para encontrar el parámetro óptimo.
3. Combinado con indicadores de tendencia, evita seguir con la estrategia original cuando hay una tendencia clara.

Resumir

Esta estrategia se basa en el indicador de oscilador de desorientación de precios para emitir señales de negociación. El indicador se compara con las medias móviles y elimina las tendencias de largo período en los precios, lo que hace que las características de la periodicidad de los precios sean más evidentes. Esto ayuda a descubrir algunas oportunidades de negociación que no son fácilmente detectables.