Estrategia de trading de ruptura cuando la media móvil de corto plazo cruza la media móvil de mediano y largo plazo
ChaoZhang
Esta estrategia genera señales de negociación basadas en las medias móviles del índice (EMA) de tres períodos diferentes: corto, mediano y largo. Entre ellos, el ciclo de EMA corto es de 5 días, el ciclo de EMA medio es de 8 días y el ciclo de EMA largo es de 13 días. Cuando el EMA corto atraviesa el EMA mediano y largo, haga más; cuando el EMA corto atraviesa el EMA mediano y largo, haga vacío.
Principio de estrategia
La estrategia determina la tendencia del mercado calculando EMAs de diferentes períodos. El EMA a corto plazo refleja el precio promedio de los últimos días, mientras que el EMA a medio plazo refleja el precio promedio de un período más largo. El EMA a corto plazo representa que el precio comienza a romper hacia arriba, por lo que hace más; el EMA a largo plazo representa que el precio comienza a romper hacia abajo, por lo que hace menos.
En concreto, la estrategia calcula simultáneamente tres EMAs de 5, 8 y 13 días. Se genera una señal de acrecentamiento cuando un EMA de 5 días está por encima de un EMA de 8 y 13 días. Se genera una señal de acrecentamiento cuando un EMA de 5 días está por debajo de un EMA de 8 y 13 días.
Ventajas estratégicas
- Utilice el EMA de varios períodos para determinar tendencias y evitar perder puntos de inflexión clave debido a que un solo EMA es demasiado corto o demasiado largo
- Combinado con EMA de tres períodos, las señales de negociación son más fiables y precisas
- La EMA suaviza los precios para filtrar parte del ruido del mercado y evitar que se abran posiciones innecesarias
Riesgo estratégico
- Los tres EMA son indicadores de tendencia retrasados, por lo que hay una diferencia de tiempo antes de que el precio real se rompa, lo que puede causar un retraso en la señal de negociación.
- La EMA no puede distinguir entre una tendencia real y un ajuste a corto plazo, lo que puede generar señales erróneas
- El ciclo fijo de EMA no puede adaptarse a las características cambiantes del mercado en diferentes ciclos
Se puede optimizar de la siguiente manera:
- Combinar con otros indicadores como el MACD para determinar la tendencia real y evitar señales falsas
- Los parámetros del ciclo EMA se pueden ajustar de manera flexible según la variedad y el entorno del mercado
- Aumentar el stop loss móvil para bloquear las ganancias y controlar el riesgo
Resumir
Esta estrategia para juzgar el giro de la tendencia del mercado mediante el cálculo de tres períodos de EMA de corto y largo plazo y la comparación de sus situaciones cruzadas, pertenece a un sistema de ruptura típico. Su ventaja es que las señales de negociación son simples, claras y fáciles de operar; la desventaja es que el indicador EMA en sí está atrasado y no puede distinguir entre la tendencia real y el ajuste a corto plazo. En el futuro, se puede considerar el juicio complementario con otros indicadores técnicos, o la optimización de la estrategia en combinación con el ajuste de parámetros de adaptación.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gregoirejohnb
// @It is modified by ttsaadet.
// Moving average crossover systems measure drift in the market. They are great strategies for time-limited people.
// So, why don't more people use them?
//
//
strategy(title="EMA Crossover Strategy", shorttitle="EMA-5-8-13 COS by TTS", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.TRY,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.04, process_orders_on_close = true, initial_capital = 100000)
// === GENERAL INPUTS ===
//strategy start date
start_year = input(defval=2020, title="Backtest Start Year")
// === LOGIC ===
short_period = input(type=input.integer,defval=5,minval=1,title="Length")
mid_period = input(type=input.integer,defval=8,minval=1,title="Length")
long_period = input(type=input.integer,defval=13,minval=1,title="Length")
longOnly = input(type=input.bool,defval=false,title="Long Only")
shortEma = ema(hl2,short_period)
midEma = ema(hl2,mid_period)
longEma = ema(hl2,long_period)
plot(shortEma,linewidth=2,color=color.red,title="Fast")
plot(midEma,linewidth=2,color=color.orange,title="Fast")
plot(longEma,linewidth=2,color=color.blue,title="Slow")
longEntry = ((shortEma > midEma) and crossover(shortEma,longEma)) or ((shortEma > longEma) and crossover(shortEma,midEma))
shortEntry =((shortEma < midEma) and crossunder(shortEma,longEma)) or ((shortEma < longEma) and crossunder(shortEma,midEma))
plotshape(longEntry ? close : na,style=shape.triangleup,color=color.green,location=location.belowbar,size=size.small,title="Long Triangle")
plotshape(shortEntry and not longOnly ? close : na,style=shape.triangledown,color=color.red,location=location.abovebar,size=size.small,title="Short Triangle")
plotshape(shortEntry and longOnly ? close : na,style=shape.xcross,color=color.black,location=location.abovebar,size=size.small,title="Exit Sign")
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() =>
longEntry
exitLong() =>
crossunder(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Long", long=strategy.long, when=enterLong())
strategy.close(id="Long", when=exitLong())
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() =>
not longOnly and shortEntry
exitShort() =>
crossover(shortEma,longEma)
strategy.entry(id="Short", long=strategy.short, when=enterShort())
strategy.close(id="Short", when=exitShort())