Estrategia de arbitraje de media móvil doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de arbitraje que utiliza la forma de doble equilánea. Combina dos subestrategias de inversión de la forma 123 y el elemento de volumen de transacción limitado (FVE) para realizar operaciones de arbitraje cuando ambas emiten señales de compra o venta al mismo tiempo.
Principio de estrategia
123 Reversión de las formas
Esta subestrategia se deriva de la explicación de Ulf Jensen de cómo ganar el triple de los beneficios en el mercado de futuros.
- Hacer más cuando el precio de cierre ha subido por 2 días consecutivos y el indicador de Stoch ha bajado por debajo de 50 en 9 días;
- Cuando el precio de cierre ha bajado por 2 días consecutivos y el índice de Stoch rápido ha subido por encima de 50 en 9 días, hacer una salida.
Elementos de cantidad limitada (FVE)
El FVE es un indicador de volumen de transacción puro. El valor de la fluctuación de los precios y el tamaño del volumen de transacciones determinan si el dinero está entrando o saliendo.
Se emite una señal cuando los indicadores FVE de las dos barras más recientes suben o bajan al mismo tiempo.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina dos indicadores para determinar la tendencia del mercado y el flujo de fondos, lo que evita las señales erróneas. Además, ambas estrategias secundarias tienen ciertas características inversoras, por lo que se pueden realizar operaciones de arbitraje para obtener ganancias.
Además, cuando aparece una forma de doble línea de equilibrio, representa una tendencia consistente a corto y medio plazo, por lo que tiene una mayor estabilidad.
Análisis de riesgos
La estrategia se basa en la forma de la línea media, cuando los mercados se mueven, es fácil que se produzcan señales erróneas que causan pérdidas. Además, la reversión del fracaso es un riesgo común.
La estrategia se puede hacer más robusta ajustando los parámetros apropiados, o se puede establecer un stop loss para controlar el riesgo.
Dirección de optimización
Se pueden probar más tipos de indicadores de la línea media para encontrar la mejor coincidencia. También se pueden introducir otros indicadores auxiliares de juicio, como indicadores de fuerza y debilidad, indicadores de fluctuación, etc., para evitar señales erróneas.
Además, se puede estudiar cómo ajustar los parámetros en función de la dinámica de la situación del mercado para que la estrategia sea más adaptable. También se puede explorar el aprendizaje automático y los algoritmos de redes neuronales para lograr la adaptación de los parámetros.
Resumir
La estrategia de arbitraje de doble línea equilibrada integra dos indicadores de inversión para juzgar y evitar el riesgo hasta cierto punto. Sin embargo, debido a su dependencia de la forma de la línea equilibrada, aún se necesita una optimización adicional para que la estrategia sea más sólida. En general, la estrategia proporciona un marco básico para el comercio de arbitraje de línea corta y vale la pena investigar más.
/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same,
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVE(Period,Factor) =>
pos = 0
nRes = 0.0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xVolume = volume
xSMAV = sma(xVolume, Period)
nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100, xVolume,
iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )