
La estrategia de reversión de salto de GBP RSI es una estrategia de negociación en línea corta basada en la identificación de oportunidades de reversión de tendencia en el indicador RSI. La estrategia juzga la ruptura de la zona de los puntos altos o la zona de los puntos bajos a través del indicador RSI, formando una entrada posterior a la forma de reversión de salto de altura, para lograr la oportunidad de capturar el punto de reversión del mercado a tiempo.
La estrategia se basa principalmente en el indicador RSI para determinar la formación de sobrecompra y sobreventa. Las reglas específicas son las siguientes:
El indicador RSI determina si el RSI se rompe con el 23 en la zona de venta por adelantado, formando una forma de reversión de salto por adelantado de la zona de venta por adelantado, si se cumple, se hace una entrada adicional.
La condición de parada múltiple se detiene cuando el indicador RSI se detiene al pasar 75; la condición de parada de pérdida se detiene cuando se pierde 189 puntos.
Para determinar si el indicador RSI se rompe por debajo de la zona de sobrecompra a través de un 75, se forma una forma de reversión de salto por el aire de más, y si se cumple, se hace una entrada en blanco.
La condición de parada de la carta en blanco se detiene cuando el indicador RSI pasa a 23; la condición de parada de pérdida se detiene cuando se pierde 152 puntos.
La idea central de esta estrategia es capturar oportunamente las oportunidades de reversión mediante la determinación de la entrada de formas de reversión disruptivas. Al mismo tiempo, se establecen condiciones de stop loss para bloquear los beneficios y evitar el riesgo de reversión fallida.
Utilice el indicador RSI para determinar la forma de reversión y capturar oportunamente las oportunidades de reversión del mercado.
La ruptura de la forma inversa ocurre en el salto en alto GAP, con una mayor tasa de éxito.
Configuración de condiciones de parada de pérdidas para controlar el riesgo de manera efectiva.
La estrategia es simple, clara y fácil de entender.
La probabilidad de que el RSI produzca una falsa señal de reversión existe, y es posible que vuelva a invertirse después de la entrada.
El punto de parada incorrecto puede causar parada prematura o pérdida.
Los parámetros de la estrategia requieren una optimización de prueba continua, como la longitud del ciclo RSI, las zonas de sobrecompra y sobreventa, etc.
La configuración de los parámetros varía considerablemente según la variedad y el período de tiempo.
Prueba diferentes configuraciones de los parámetros RSI para optimizar el efecto de reconocimiento de la inversión.
Añadir filtros de otros indicadores para evitar la probabilidad de una falsa reversión. Por ejemplo, agregar la confirmación de indicadores MACD.
Aumentar las condiciones de filtro de volumen de transacciones para el reverso de la ruptura.
Prueba la optimización de los parámetros de los diferentes períodos de tiempo para encontrar el ciclo óptimo.
La estrategia de inversión de GBP RSI se opera mediante la captura de la señal de inversión de RSI. La estrategia es simple, clara y fácil de dominar; al mismo tiempo, tiene ventajas como una alta tasa de éxito y control de riesgo.
/*backtest
start: 2022-11-23 00:00:00
end: 2023-06-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("GBP combine", overlay=true)
length = input( 8 )
overSold = input( 23 )
overBought = input( 75 )
price = close
overSoldP = input( 35 )
overBoughtP = input (78)
ProfitL = input(406)
LossL = input(189)
ProfitS = input(370)
LossS = input(152)
BarssinceL = input(16)
BarssinceS = input(26)
vrsi = rsi(price, length)
longCondition() => crossunder(vrsi, overSold)
closeLPLCondition() => crossover(vrsi, overBoughtP)
closeLCondition() => barssince(longCondition())>BarssinceL
shortCondition() => crossover (vrsi, overBought)
closeLPSCondition() => crossunder(vrsi, overSoldP)
closeSCondition() => barssince(shortCondition())>BarssinceS
if (longCondition())
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit ("Exit", "Long", profit=ProfitL,loss=LossL)
strategy.close("Long", when = closeLPLCondition() or closeLCondition())
if (shortCondition())
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit", "Short", profit=ProfitS,loss=LossS)
strategy.close("Short", when = closeLPSCondition() or closeSCondition())
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)