Ingeniería inversa de la estrategia RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia RSI de ingeniería inversa es una estrategia de negociación basada en el indicador RSI. La estrategia simula el proceso de cálculo del indicador RSI, deriva el precio de forma inversa y genera una señal de negociación.
Principio de estrategia
La idea central de la estrategia es:
Calcula el valor de K en el indicador RSI, el ciclo ExpPer, la secuencia de aumento de AUC y la secuencia de disminución de ADC.
De acuerdo con la configuración de los parámetros del RSI, los valores de la secuencia ADC, AUC, etc. se calculan en reversa para obtener nVal.
De acuerdo con nVal añadido al precio, se obtiene inversamente nRes。
Comparación de nRes con el precio de cierre actual para generar señales de posición larga y corta.
Concretamente, la estrategia primero calcula algunos parámetros clave en el RSI, incluyendo el valor de K, el ciclo ExpPer, la secuencia de subida de AUC y la secuencia de caída de ADC. Dentro de ellos, el valor de K es el factor de suavización, y ExpPer es el doble menos 1 de la configuración para el parámetro RSI.
Luego, de acuerdo con estos parámetros, la estrategia invierte el precio. Primero se calcula una variable clave nVal, que es igual a ((WildPer - 1)).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC) ❚ La fórmula invirtió el proceso de cálculo del RSI ❚
Luego se agrega nVal al precio de cierre actual, obteniendo el precio de la ingeniería inversa nRes. Finalmente, si nRes es superior al precio de cierre actual, se genera una señal de posición corta, y si nRes es inferior al precio de cierre actual, se genera una señal de posición larga.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
El proceso de cálculo del indicador RSI se utiliza para la inferencia inversa, la idea es nueva y tiene cierta innovación.
La ingeniería inversa de precios, que produce señales de negociación opuestas a las del mercado, puede lograr el efecto de hacer caer, lo que amplía el alcance de la estrategia.
El RSI es un indicador de comercio bien establecido y de uso común, con una configuración de parámetros razonable, alta fiabilidad y bajo riesgo.
La estrategia es clara y fácil de entender, tiene pocos parámetros, es fácil de implementar y se adapta a los requisitos de la transacción cuantitativa.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
Los precios de la ingeniería inversa se basan únicamente en el cálculo del RSI, y si el RSI emite una señal errónea, la señal de estrategia también se invalidará.
Las señales de reversión pueden no coincidir con la tendencia general del mercado, por lo que es necesario prestar atención al entorno de los grandes mercados.
La configuración de los parámetros del RSI requiere experiencia, y si no se hace correctamente, puede provocar operaciones demasiado frecuentes o señales erróneas.
La operación inversa tiene un alto riesgo de pérdida de capital y requiere una gestión estricta de los fondos para evitar que las posiciones exploten.
El riesgo se puede controlar mediante la optimización de los parámetros RSI, en combinación con otros indicadores, y una estricta gestión de fondos.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Optimizar los parámetros WildPer y Value del RSI para adaptarlo mejor a las condiciones del mercado.
Aumentar las estrategias de stop loss para bloquear ganancias y reducir pérdidas.
La combinación con otros indicadores como el MACD se optimiza para que la señal sea más precisa y confiable.
Se añaden condiciones de filtración para evitar transacciones innecesarias y erróneas.
Optimización de las estrategias de gestión de fondos, control estricto de la cantidad de fondos en una sola transacción y prevención de pérdidas por encima de lo tolerable.
Resumir
La estrategia de RSI de ingeniería inversa genera señales de negociación contrarias al mercado a través del proceso de cálculo del indicador RSI. La estrategia es única, tiene cierta innovación y puede realizar blanqueos, ampliando el alcance de la aplicación de la estrategia. Pero también existe el riesgo de operación inversa, que requiere una optimización y control de riesgo adecuados. En general, la estrategia ofrece nuevas ideas y herramientas para el comercio cuantitativo.
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strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")