Estrategia del índice de impulso de las materias primas

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-28 16:27:55
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Resumen general

La estrategia del índice de selección de productos básicos (CSI) es una estrategia de comercio a corto plazo que rastrea el impulso del mercado.

Principio de la estrategia

El indicador central de esta estrategia es el índice CSI, que tiene en cuenta la tendencia y la volatilidad de las materias primas.

CSI = K × ATR × ((ADX + media móvil de n días de ADX) / 2)

Donde K es un factor de escala, ATR representa el rango verdadero promedio, que mide la volatilidad del mercado. ADX representa el índice direccional promedio, que refleja la tendencia del mercado.

Al calcular el valor del índice CSI de cada materia prima y compararlo con su media móvil simple de n días, se genera una señal de compra cuando el CSI es superior a su media móvil y una señal de venta cuando el CSI es inferior a su media móvil.

La estrategia selecciona materias primas con índices CSI relativamente altos para la negociación, porque estas materias primas tienen tendencias y fluctuaciones muy fuertes que pueden generar un mayor potencial de ganancia a corto plazo.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las siguientes ventajas:

Captar el impulso del mercado y aprovechar al máximo las características de tendencia y volatilidad de las materias primas.
Utilice indicadores duales para hacer que las señales comerciales sean más confiables.
Reglas de negociación sencillas y claras adecuadas para el comercio algorítmico.
Especialmente diseñado para el comercio a corto plazo para aprovechar rápidamente las oportunidades a corto plazo.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

En caso de dependencia excesiva de los indicadores técnicos, pueden producirse señales falsas.
La característica de perseguir el impulso lo hace adecuado sólo para operaciones a corto plazo.
Las fluctuaciones excesivas pueden desencadenar un stop loss y causar pérdidas en la negociación.
Necesidad de soportar un cierto grado de apalancamiento y, por lo tanto, enfrentar un mayor riesgo de capital.

Para controlar los riesgos, las posiciones de stop loss deben fijarse de manera razonable, controlar el tamaño de una sola posición y ajustar adecuadamente los parámetros para adaptarse a los diferentes entornos de mercado.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Prueba más combinaciones de parámetros para encontrar los parámetros óptimos.
Añadir otros indicadores auxiliares para el filtrado de señales.
Combinar con otras estrategias como la inversión de la volatilidad para formar una cartera.
Utilice el aprendizaje automático para entrenar modelos para generar señales comerciales más confiables.

Conclusión

La estrategia del índice de impulso de materias primas realiza una negociación simple y rápida a corto plazo mediante la captura de materias primas con fuertes tendencias y alta volatilidad en el mercado. Este enfoque especializado de seguimiento del impulso hace que sus señales sean claras y fáciles de implementar algorítmicamente. Por supuesto, también es necesario prestar atención al control de riesgos y continuar mejorando y actualizando para adaptarse a los cambios en las condiciones del mercado.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/03/2019
// The Commodity Selection Index ("CSI") is a momentum indicator. It was 
// developed by Welles Wilder and is presented in his book New Concepts in 
// Technical Trading Systems. The name of the index reflects its primary purpose. 
// That is, to help select commodities suitable for short-term trading.
// A high CSI rating indicates that the commodity has strong trending and volatility 
// characteristics. The trending characteristics are brought out by the Directional 
// Movement factor in the calculation--the volatility characteristic by the Average 
// True Range factor.
// Wilder's approach is to trade commodities with high CSI values (relative to other 
// commodities). Because these commodities are highly volatile, they have the potential 
// to make the "most money in the shortest period of time." High CSI values imply 
// trending characteristics which make it easier to trade the security.
// The Commodity Selection Index is designed for short-term traders who can handle 
// the risks associated with highly volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

strategy(title="Commodity Selection Index Backtest", shorttitle="CSI Backtest")
PointValue = input(50)
Margin = input(3000)
Commission = input(10)
Length = input(14)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
K = 100 * ((PointValue / sqrt(Margin) / (150 + Commission)))
xATR = atr(Length)
xADX = fADX(Length)
nADXR = (xADX + xADX[Length]) * 0.5
xCSI = K * xATR * nADXR
xMACSI = sma(xCSI, Length)
pos = 0.0
pos := iff(xCSI < xMACSI, 1,
	   iff(xCSI > xMACSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xCSI, color=green, title="CSI")
plot(xMACSI, color=red, title="CSI SMA")

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