Estrategia de ruptura parabólica mensual

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-01 14:28:46
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Resumen general

La estrategia de ruptura parabólica mensual identifica fuertes señales de compra cuando el RSI alcanza un máximo de 36 meses y una de las dos señales MACD también alcanza un máximo de 36 meses.

Estrategia lógica

Esta estrategia se basa principalmente en los indicadores RSI y MACD. RSI se utiliza para juzgar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida. MACD se utiliza para descubrir el impulso y la fuerza de los cambios de precios.

Específicamente, la estrategia primero calcula manualmente el RSI de 14 días. Luego calcula MACD1 como la diferencia entre las EMA de 4 y 9 días, y MACD2 como la diferencia entre las EMA de 12 y 26 días.

Cuando el RSI de este mes excede el máximo de 36 meses, y el MACD1 o el MACD2 también excede su máximo de 36 meses, se genera una fuerte señal de compra.

Esta señal combina los nuevos juicios altos del RSI y el MACD en diferentes períodos de tiempo. Puede identificar eficazmente grandes oportunidades de compra en las raras tendencias principales, capturando tales oportunidades.

Análisis de ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que combina los períodos de retroalimentación de múltiples indicadores para nuevos juicios altos en diferentes períodos de tiempo. Esto le permite descubrir efectivamente excelentes oportunidades de compra en las mega tendencias a largo plazo. Esto puede aumentar en gran medida la probabilidad de ganancia.

Además, la estrategia da directamente ubicaciones de señales de compra, que pueden guiar claramente las decisiones comerciales y es muy adecuada para el comercio cuantitativo.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que se basa demasiado en los valores más altos de los indicadores a lo largo de períodos de tiempo, lo que puede causar malas operaciones. Por ejemplo, si el mercado parece caer y luego rebotar, también se pueden desencadenar señales. Entonces nos enfrentamos al riesgo de perder la oportunidad de beneficiarnos del rebote.

Además, la estrategia establece directamente una salida de stop loss después de 30 días, lo que puede ser demasiado conservador para sostener las ganancias en las mega tendencias.

Para reducir los riesgos, podemos considerar la combinación de otros factores para optimizar las condiciones de entrada y stop loss, como las rupturas del volumen de negociación, las mediciones de volatilidad, etc.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Podemos probar optimizaciones del período RSI, período MACD y otros parámetros para encontrar las mejores combinaciones de parámetros.
Incorporar otros indicadores o datos fundamentales, por ejemplo, combinar los cambios en el volumen de operaciones para confirmar la tendencia o prestar atención a los acontecimientos importantes de las noticias fundamentales.
Optimizar los mecanismos de entrada y salida. Podemos establecer planes más sofisticados de tomar ganancias y detener pérdidas, en lugar de simplemente salir después de 30 días. También podemos incorporar juicios de línea de tendencia, rupturas de canal, etc.
Evaluar la robustez de la estrategia. Podemos hacer pruebas retrospectivas de períodos históricos más largos para evaluar la estabilidad de los parámetros. También podemos realizar pruebas retrospectivas de múltiples mercados para evaluar la adaptabilidad.

Conclusión

La estrategia de ruptura parabólica mensual identifica con éxito excelentes oportunidades de compra en las mega tendencias a largo plazo mediante la combinación de RSI y MACD de varios períodos. Incorpora tanto los juicios de tendencia como de sobrecompra / sobreventa, y tiene un valor práctico extremadamente fuerte. Con nuevas optimizaciones, esta estrategia puede convertirse en un sistema de negociación cuantitativa eficiente. Proporciona poderosas herramientas para que los inversores capturen los puntos de inflexión del mercado.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])

Más.