Estrategia de ruptura parabólica mensual
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura de la parálisis mensual identifica una señal de ruptura masiva de una sola vez mediante el cálculo de los máximos de 36 meses del RSI y el MACD. Se genera una fuerte señal de compra cuando el RSI alcanza un nuevo máximo de 36 meses y cualquier otro de los MACD también alcanza un nuevo máximo de 36 meses.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores, el RSI y el MACD. El RSI se utiliza para determinar si las acciones están en un estado de sobrecompra y sobreventa. El MACD se utiliza para descubrir el impulso y la fuerza de los precios de las acciones.
En concreto, la estrategia primero calcula el RSI de 14 días manualmente. Luego calcula la diferencia entre el EMA de 4 y 9 días como MACD1 y la diferencia entre el EMA de 12 y 26 días como MACD2.
Sobre esta base, los máximos registrados en los últimos 36 meses para el RSI, MACD1 y MACD2 se generan cuando el RSI supera los máximos de 36 meses y cualquiera de los MACD1 o MACD2 supera sus respectivos máximos de 36 meses.
Esta señal combina los altos y bajos de los indicadores RSI y MACD, lo que permite identificar con eficacia los puntos de compra excelentes que se presentan en las raras tendencias y capturar estas oportunidades.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que combina los altos y bajos de varios indicadores de diferentes períodos de tiempo, lo que permite encontrar de manera efectiva los mejores puntos de compra en las grandes tendencias a largo plazo. Esto puede aumentar considerablemente la probabilidad de obtener ganancias.
Además, la estrategia da una posición de señal de compra directa, que puede guiar claramente las decisiones de negociación, muy adecuada para el comercio cuantitativo.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es que depende demasiado de los máximos temporales de los indicadores, lo que puede generar un error de negociación. Por ejemplo, el mercado puede rebotar nuevamente después de un tope, lo que puede desencadenar una señal. En este caso, se enfrenta a la oportunidad de perder la rebote y obtener ganancias.
Además, la estrategia establece directamente un stop loss exit después de 30 días, lo que puede ser demasiado conservador para obtener ganancias sostenibles en una gran tendencia.
Para reducir el riesgo, se puede considerar la optimización de las condiciones de entrada y parada en combinación con otros factores, como la ruptura del volumen de operaciones, la medición de la volatilidad, etc.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Parámetros de optimización. Se puede probar la optimización de parámetros como el ciclo RSI, el ciclo MACD, para encontrar la combinación de parámetros óptima.
En combinación con otros indicadores o factores fundamentales. Por ejemplo, en combinación con un avance en el volumen de negocios para confirmar una tendencia o para prestar atención a los eventos de noticias fundamentales importantes.
Mecanismos de entrada y salida optimizados. Se puede establecer un programa de parada y pérdida más detallado, en lugar de una simple salida después de 30 días. También se pueden combinar métodos de juicio como LINES de tendencia, rupturas de canal y otros.
Evaluación de la solidez de la estrategia. Se puede retroceder a un ciclo histórico más largo para evaluar la estabilidad de los parámetros. También se puede retroceder a varios mercados para evaluar la adaptabilidad de la estrategia.
Resumir
La estrategia de ruptura de la línea de parálisis mensual, a través de una combinación de varios ciclos de RSI y MACD, ha identificado con éxito los mejores puntos de compra en las grandes tendencias a largo plazo. Combina el juicio de tendencia y el juicio de sobreventa y sobreventa, con un gran valor práctico. Si se optimiza aún más, la estrategia puede convertirse en un sistema de comercio cuantitativo eficiente.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])