Estrategia de salida anticipada de media móvil para obtener ganancias tempranas
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia se basa en el movimiento de la media de la horquilla y la horquilla de la muerte para lograr un largo y largo tiempo de hacer más de la posición, mientras que, de acuerdo con las estadísticas de ganancias de la primera máquina, sólo en la tarde de cierre de pérdidas y paradas, para evitar ser cubierto por la alta volatilidad de la mañana.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza tres parámetros diferentes de promedio móvil: la línea de 14 días, la línea de 28 días y la línea de 56 días. Hacer más cuando la línea de 14 días cruza la línea de 56 días; hacer vacío cuando la línea de 14 días cruza la línea de 56 días. Esta es la forma básica de seguir la tendencia de la línea larga.
La innovación clave de esta estrategia es que solo se detiene entre las cuatro y las cinco de la tarde. Según las estadísticas, hay un 70% de probabilidad de que los precios más altos y más bajos de un día se produzcan en la primera hora de apertura. Para evitar el impacto de la estrategia por la alta volatilidad durante la apertura, solo se detiene durante el horario de negociación de la tarde.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- Seguir tendencias medianas y largas para evitar el ruido excesivo
- El diseño de la lógica de detención de pérdidas, que utiliza las características estadísticas de las altas fluctuaciones del disco abierto, evita eficazmente las falsas rupturas
- Una idea simple e intuitiva que es fácil de entender y modificar
Riesgos y soluciones
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- Si la tendencia se invierte en la apertura temprana, se pierde la oportunidad. Se puede probar si se ajusta a las características de la propia acción.
- Si el mercado continúa fluctuando mucho después de la apertura, existe el riesgo de que se encuentre cubierto. Se puede probar un margen de parada de pérdidas adecuado.
- La configuración incorrecta de la intervalo de tiempo de detección puede causar una sobreadaptación. Se debe ampliar el intervalo de tiempo de detección.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser mejorada en los siguientes aspectos:
- Prueba diferentes combinaciones de medias móviles para encontrar el parámetro óptimo
- Amplitud de los paros ajustados en función de las características de fluctuación de las acciones específicas
- La combinación de las señales de filtración de volumen de transacciones evita la captura.
- Aumentar el deterioro dinámico y rastrear la retirada después de la ruptura
Resumir
La idea general de esta estrategia es clara y fácil de entender, utiliza de manera efectiva la lógica de diseño de stop loss de las características de la apertura, evita la jaula de alta volatilidad de la apertura temprana, y merece ser probada y optimizada. Pero también existe el riesgo de ser cubierto y perder oportunidades, y es necesario ajustar los parámetros para cada acción. En general, la estrategia ofrece una idea de comercio cuantitativa simple y efectiva para los principiantes.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)