Estrategia del indicador BOLL de media móvil de supertendencia
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia BOLL es una estrategia de stop-loss que sigue el movimiento real de la media ATR. Utiliza la línea media de la tendencia para trazar un canal de tendencia en el gráfico y, en combinación con el indicador Bollinger Bands, para emitir una señal de compra o venta.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos parámetros principales, el ciclo de la barra y el multiplicador, 10 y 3 por defecto, respectivamente, para calcular el promedio de tendencia superior. La fórmula de cálculo específica es la siguiente:
Línea de la vía superior: precio de cierre - (por el número × la amplitud real media de ATR) Línea de bajada: precio de cierre + (por el número × la amplitud real promedio de ATR)
Cuando el precio de cierre está por encima de la raíz superior del ciclo anterior, se considera una señal de más cabeza; cuando el precio de cierre cae por debajo de la raíz inferior del ciclo anterior, se considera una señal de cabeza vacía.
La estrategia también se combina con el indicador de la banda de Brin, con el centro de la vía como línea de referencia, con dos diferencias estándar entre la vía superior y la vía inferior. Se produce una señal de compra cuando el precio rompe la vía media de abajo hacia arriba; se produce una señal de venta cuando el precio rompe la vía media de arriba hacia abajo.
Ventajas estratégicas
- El uso de la dinámica ATA para calcular la amplitud de las fluctuaciones permite capturar rápidamente las tendencias cambiantes del mercado
- La combinación con el indicador BRI hace que las señales de negociación sean más fiables
- Parámetros personalizables para adaptarse a diferentes entornos del mercado
Riesgo estratégico
- Es fácil generar señales erróneas durante una conmoción.
- Los parámetros mal configurados pueden causar transacciones frecuentes
- No se puede determinar el punto de inflexión de la tendencia, hay un cierto retraso
Dirección de optimización
- Optimización de los parámetros del ciclo ATR para reducir el ruido de las transacciones con filtros
- En combinación con otros indicadores, se determina el nivel de resistencia de apoyo, lo que reduce la probabilidad de rebote de ganancias.
- Aumentar el módulo de gestión de fondos para controlar las pérdidas individuales
Resumir
La estrategia del indicador BOLL de la línea de la tendencia de la tendencia supera la integración de las ventajas de varios indicadores técnicos, el uso de mecanismos de seguimiento de la pérdida dinámica, puede seguir eficazmente la tendencia del mercado. Los parámetros de la estrategia son personalizables, adaptables, es una estrategia de seguimiento de la ruptura que vale la pena. Pero también debe tenerse en cuenta el riesgo de evitar los golpes de pérdida de parada y el comercio frecuente, que requiere una optimización adicional para adaptarse a un entorno de mercado más complejo.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//@version=4
strategy("SuperTrend STRATEGY", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)