Estrategia de trading bidireccional basada en RSI y STOCH RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia combina dos indicadores técnicos potentes, el índice relativamente fuerte (RSI) y el RSI de Stoch, para lograr una estrategia de negociación bidireccional más estable y confiable. Cuando el indicador RSI muestra una señal de sobreventa de sobreventa y el RSI de Stoch emite una señal de negociación de divisas y divisas de oro, la estrategia entrará en sobreventa o divisas.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores, el RSI y el RSI de Stoch. El RSI se utiliza para determinar si el mercado está en un estado de sobrecompra y sobreventa. El RSI de Stoch se utiliza para emitir señales de negociación específicas.
En primer lugar, el RSI determina si el mercado está sobrecomprando o sobrevendendo. Si el RSI está por encima de la línea de sobrecompra establecida, se juzga como sobrecompra, y si el RSI está por debajo de la línea de sobreventa establecida, se juzga como sobreventa.
En segundo lugar, el RSI de Stoch emite una señal de compra cuando la línea rápida rompe la línea lenta de abajo hacia arriba y una señal de venta cuando la línea rápida rompe la línea lenta de arriba hacia abajo.
Finalmente, la estrategia solo entra en el campo de operaciones cuando el RSI muestra una señal de sobremarcha y una señal de sobremarcha de Stoch RSI. Hacer una señal de sobremarcha de RSI y un forko de oro de Stoch RSI; hacer una señal de baja de RSI y una señal de sobremarcha de RSI y un forko de muerte de Stoch RSI.
Análisis de las ventajas
La estrategia combina las ventajas de los dos indicadores RSI y Stoch RSI, ya que considera el movimiento general del mercado y se centra en los cambios en los detalles para emitir señales de negociación, lo que hace más fiable.
El indicador RSI es capaz de determinar eficazmente si el mercado está en un estado de sobrecompra y sobreventa, evitando el alza en la parte superior del mercado y la caída en la parte inferior del mercado. El indicador RSI de Stoch examina los cambios en el dinamismo del RSI y puede capturar los puntos de inflexión a tiempo. La combinación de ambos garantiza la fiabilidad de la señal de negociación y asegura el momento de entrada.
Además, la estrategia añade condiciones de filtración de tiempo y precio, lo que reduce aún más la probabilidad de transacciones erróneas y hace que la estrategia en general sea más sólida.
Análisis de riesgos
La estrategia se basa principalmente en dos indicadores, el RSI y el RSI de Stoch, que son más sensibles a los cambios en el mercado y pueden enviar señales erróneas con frecuencia. Además, puede haber desviaciones entre los indicadores. Estos pueden causar una mayor frecuencia de operaciones de la estrategia y una inestabilidad en los beneficios.
Para reducir estos riesgos, se pueden ajustar adecuadamente los parámetros de RSI y Stoch RSI, agregar condiciones de filtración, etc., para que los parámetros de la estrategia coincidan más con las características del mercado; también se pueden agregar otros indicadores para la verificación, evitando la entrada de señales con un solo indicador.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser mejorada en los siguientes aspectos:
Adherirse a una estrategia de stop loss móvil para bloquear ganancias y reducir pérdidas;
Optimizar los parámetros RSI y Stoch RSI para que sean más adecuados para diferentes ciclos y características de diferentes variedades;
El aumento de las condiciones de filtración, como el aumento del rango de tiempo de los ciclos de transacción y la reducción de la frecuencia de las transacciones;
Verificación de señales en combinación con otros indicadores para evitar errores de juicio en un solo indicador.
Optimización de la retroalimentación para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Resumir
La estrategia combina las ventajas de los dos indicadores RSI y RSI de Stoch para lograr un marco estratégico para el comercio bidireccional. En comparación con el uso de un solo indicador, la estrategia es más completa y confiable en el juicio y evita muchas señales erróneas innecesarias.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")