Estrategia de stop loss de seguimiento de tendencias basada en TFO y ATR
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de pérdidas de seguimiento de tendencias basado en el indicador Trend Flex Oscillator (TFO) y Average True Range (ATR) del Dr. John Ehlers. Se aplica a los mercados más altos, que abren posiciones más altas cuando se produce una reversión en los precios después de un Oversold. Generalmente se liquida en pocos días, a menos que sea capturado por un mercado bajista, en cuyo caso se mantiene en la posición.
Principio de estrategia
La estrategia combina los dos indicadores TFO y ATR, para abrir una posición alta cuando cumple con las condiciones de compra y baja cuando cumple con las condiciones de venta.
Condiciones de compra: abrir más posiciones cuando el TFO está por debajo de un umbral (indica una pérdida excesiva de capital) y el valor de TFO de la línea K superior es inferior al valor de la línea K actual (indica que el TFO se invierte al alza) y el ATR está por encima del umbral de fluctuación establecido (indica que la fluctuación del mercado aumenta), satisfaciendo estas tres condiciones.
Condiciones de posición equilibrada: cuando el TFO es superior a un umbral (indicando exceso de cabeza) y el ATR es superior al umbral establecido, se liquidan todas las posiciones excedentes. Además, la estrategia también establece un tracking stop loss, que también liquida todas las posiciones excedentes cuando el precio cae por debajo del precio de tracking stop loss establecido. El usuario puede elegir que la estrategia se liquide según la señal de indicador o solo se detiene según el precio de equilibrio de pérdida.
La estrategia permite abrir hasta 15 posiciones múltiples al mismo tiempo. Sus parámetros se pueden ajustar para diferentes períodos de tiempo.
Ventajas estratégicas
La combinación de tendencia y volatilidad para determinar la dirección del mercado es más estable. El TFO puede capturar las señales tempranas de ruptura de tendencia, y el ATR puede capturar el momento en que la volatilidad del mercado aumenta.
La configuración de parámetros de compra y venta y parámetros de stop loss es flexible. El usuario puede ajustar los parámetros según el mercado para optimizar.
La función de stop loss está incorporada para reducir las pérdidas en situaciones extremas. La estrategia de stop loss es un elemento muy importante en el trading cuantitativo.
Apoya la apertura adicional de posiciones y la eliminación parcial de posiciones, lo que puede aumentar las ganancias al aumentar las posiciones.
Riesgo estratégico
La estrategia es hacer más, no hacer menos y no ganar en un mercado bajista. Si se encuentra con una situación de mercado bajista desastrosa, puede causar grandes pérdidas.
La configuración inadecuada de los parámetros puede conducir a exceso de transacciones o pérdidas de ventas. Se requiere una prueba repetida para encontrar la combinación óptima de parámetros.
En casos extremos, el stop loss puede no ser efectivo y no evitar grandes pérdidas. Este es un problema que todas las estrategias de stop loss pueden enfrentar.
La retroalimentación no refleja completamente las transacciones reales, y los resultados reales tendrán una cierta desviación.
Optimización de la estrategia
Se puede considerar la inclusión de una línea de stop móvil en las condiciones de venta para que la estrategia detenga los pérdidas a tiempo y controle eficazmente el riesgo de bajada.
Se puede ampliar el mecanismo de tomas de posesión para abrir posiciones libres cuando el TFO se invierte y el ATR es lo suficientemente grande como para que la estrategia se aplique a los mercados aéreos.
Se pueden agregar más condiciones de filtración, como cambios en el volumen de transacciones, para reducir el impacto de la conducta anormal en la estrategia.
Se puede probar la configuración de los parámetros y los resultados de la retroalimentación en diferentes períodos de tiempo para encontrar la combinación óptima de períodos y parámetros.
Resumir
La estrategia integra las ventajas del análisis de tendencias y el monitoreo de la volatilidad para determinar la dirección del mercado a través de una combinación de indicadores de TFO y ATR. Se establecen mecanismos de apertura adicional, cierre parcial y parada móvil para aumentar los beneficios y controlar el riesgo, adecuados para la práctica de varios jugadores. También hay espacio de optimización extensible para mejorar aún más el rendimiento de la estrategia mediante la adición de más filtros de indicadores y optimización de parámetros.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Chart0bserver
//
// Open Source attributions:
// portions © allanster (date window code)
// portions © Dr. John Ehlers (Trend Flex Oscillator)
//
// READ THIS CAREFULLY!!! ----------------//
// This code is provided for educational purposes only. The results of this strategy should not be considered investment advice.
// The user of this script acknolwedges that it can cause serious financial loss when used as a trading tool
// This strategy has a bias for HODL (Holds on to Losses) meaning that it provides NO STOP LOSS protection!
// Also note that the default behavior is designed for up to 15 open long orders, and executes one order to close them all at once.
// Opening a long position is predicated on The Trend Flex Oscillator (TFO) rising after being oversold, and ATR above a certain volatility threshold.
// Closing a long is handled either by TFO showing overbought while above a certain ATR level, or the Trailing Stop Loss. Pick one or both.
// If the strategy is allowed to sell before a Trailing Stop Loss is triggered, you can set a "must exceed %". Do not mistake this for a stop loss.
// Short positions are not supported in this version. Back-testing should NEVER be considered an accurate representation of actual trading results.
//@version=5
strategy('TFO + ATR Strategy with Trailing Stop Loss', 'TFO ATR Trailing Stop Loss', overlay=true, pyramiding=15, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=150000, currency='USD', commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.5)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long) // There will be no short entries, only exits from long.
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Back-testing Date Range code ----------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
fromMonth = input.int(defval=9, title='From Month', minval=1, maxval=12, group='Back-Testing Start Date')
fromDay = input.int(defval=1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group='Back-Testing Start Date')
fromYear = input.int(defval=2021, title='From Year', minval=1970, group='Back-Testing Start Date')
thruMonth = 1 //input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12, group="Back-Testing Date Range")
thruDay = 1 //input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31, group="Back-Testing Date Range")
thruYear = 2112 //input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970, group="Back-Testing Date Range")
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => // create function "within window of time
time >= start and time <= finish ? true : false
// Date range code -----//
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// ATR Indicator Code --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
length = 18 //input(title="ATR Length", defval=18, minval=1)
Period = 18 //input(18,title="ATR EMA Period")
basicEMA = ta.ema(close, length)
ATR_Function = ta.ema(ta.tr(true), length)
EMA_ATR = ta.ema(ATR_Function, Period)
ATR = ta.ema(ta.tr(true), length)
ATR_diff = ATR - EMA_ATR
volatility = 100 * ATR_diff / EMA_ATR // measure of spread between ATR and EMA
volatilityAVG = math.round((volatility + volatility[1] + volatility[2]) / 3)
buyVolatility = input.int(3, 'Min Volatility for Buy', minval=-20, maxval=20, step=1, group='Average True Range')
sellVolatility = input.int(13, 'Min Volatility for Sell', minval=-10, maxval=20, step=1, group='Average True Range')
useAvgVolatility = input.bool(defval=false, title='Average the Volatility over 3 bars', group='Average True Range')
// End of ATR ------------/
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// TFO Indicator code --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
trendflex(Series, PeriodSS, PeriodTrendFlex, PeriodEMA) =>
var SQRT2xPI = math.sqrt(8.0) * math.asin(1.0) // 4.44288293815 Constant
alpha = SQRT2xPI / PeriodSS
beta = math.exp(-alpha)
gamma = -beta * beta
delta = 2.0 * beta * math.cos(alpha)
float superSmooth = na
superSmooth := (1.0 - delta - gamma) * (Series + nz(Series[1])) * 0.5 + delta * nz(superSmooth[1]) + gamma * nz(superSmooth[2])
E = 0.0
for i = 1 to PeriodTrendFlex by 1
E += superSmooth - nz(superSmooth[i])
E
epsilon = E / PeriodTrendFlex
zeta = 2.0 / (PeriodEMA + 1.0)
float EMA = na
EMA := zeta * epsilon * epsilon + (1.0 - zeta) * nz(EMA[1])
return_1 = EMA == 0.0 ? 0.0 : epsilon / math.sqrt(EMA)
return_1
upperLevel = input.float(1.2, 'TFO Upper Level', minval=0.1, maxval=2.0, step=0.1, group='Trend Flex Ocillator')
lowerLevel = input.float(-0.9, 'TFO Lower Level', minval=-2.0, maxval=-0.1, step=0.1, group='Trend Flex Ocillator')
periodTrendFlex = input.int(14, 'TrendFlex Period', minval=2, group='Trend Flex Ocillator')
useSuperSmootherOveride = true //input( true, "Apply SuperSmoother Override Below*", input.bool, group="Trend Flex Ocillator")
periodSuperSmoother = 8.0 //input(8.0, "SuperSmoother Period*", input.float , minval=4.0, step=0.5, group="Trend Flex Ocillator")
postSmooth = 33 //input(33.0, "Post Smooth Period**", input.float , minval=1.0, step=0.5, group="Trend Flex Ocillator")
trendFlexOscillator = trendflex(close, periodSuperSmoother, periodTrendFlex, postSmooth)
// End of TFO -------------//
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// HODL Don't sell if losing n% ---------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
sellOnStrategy = input.bool(defval=true, title='Allow Stategy to close positions', group='Selling Conditions')
doHoldLoss = true // input(defval = true, title = "Strategy can sell for a loss", type = input.bool, group="Selling Conditions")
holdLoss = input.int(defval=0, title='Value (%) must exceed ', minval=-25, maxval=10, step=1, group='Selling Conditions')
totalInvest = strategy.position_avg_price * strategy.position_size
openProfitPerc = strategy.openprofit / totalInvest
bool acceptableROI = openProfitPerc * 100 > holdLoss
// -----------------------//
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Buying and Selling conditions -------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
if useAvgVolatility
volatility := volatilityAVG
volatility
tfoBuy = trendFlexOscillator < lowerLevel and trendFlexOscillator[1] < trendFlexOscillator // Always make a purchase if TFO is in this lowest range
atrBuy = volatility > buyVolatility
tfoSell = ta.crossunder(trendFlexOscillator, upperLevel)
consensusBuy = tfoBuy and atrBuy
consensusSell = tfoSell and volatility > sellVolatility
if doHoldLoss
consensusSell := consensusSell and acceptableROI
consensusSell
// --------------------//
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Tracing & Debugging --------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
plotchar(strategy.opentrades, 'Number of open trades', ' ', location.top)
plotarrow(100 * openProfitPerc, 'Profit on open longs', color.new(color.green, 75), color.new(color.red, 75))
// plotchar(strategy.position_size, "Shares on hand", " ", location.top)
// plotchar(totalInvest, "Total Invested", " ", location.top)
// plotarrow(strategy.openprofit, "Open profit dollar amount", color.new(color.green,100), color.new(color.red, 100))
// plotarrow(strategy.netprofit, "Net profit for session", color.new(color.green,100), color.new(color.red, 100))
// plotchar(acceptableROI, "Acceptable ROI", " ", location.top)
// plotarrow(volatility, "ATR volatility value", color.new(color.green,75), color.new(color.red, 75))
// plotchar(strategy.position_avg_price, "Avgerage price of holdings", " ", location.top)
// plotchar(volatilityAVG, "AVG volatility", " ", location.top)
// plotchar(fiveBarsVal, "change in 5bars", " ", location.top)
// plotchar(crossingUp, "crossingUp", "x", location.belowbar, textcolor=color.white)
// plotchar(crossingDown, "crossingDn", "x", location.abovebar, textcolor=color.white)
// plotchar(strategy.closedtrades, "closedtrades", " ", location.top)
// plotchar(strategy.wintrades, "wintrades", " ", location.top)
// plotchar(strategy.losstrades, "losstrades", " ", location.top)
// plotchar(close, "close", " ", location.top)
//--------------------//
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Trade Alert Execution ------------------------------------------------------------------------------------//
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
strategy.entry('long', strategy.long, when=window() and consensusBuy, comment='long')
if sellOnStrategy
strategy.close('long', when=window() and consensusSell, qty_percent=100, comment='Strat')
// -----------------------------------------------------------------------------------------------------------//
// Trailing Stop Loss logic -------------------------------------------------------------------------------- //
// ---------------------------------------------------------------------------------------------------------//
useTrailStop = input.bool(defval=true, title='Set Trailing Stop Loss on avg positon value', group='Selling Conditions')
arm = input.float(defval=15, title='Trailing Stop Arms At (%)', minval=1, maxval=30, step=1, group='Selling Conditions') * 0.01
trail = input.float(defval=2, title='Trailing Stop Loss (%)', minval=0.25, maxval=9, step=0.25, group='Selling Conditions') * 0.1
longStopPrice = 0.0
stopLossPrice = 0.0
if strategy.position_size > 0
longStopPrice := strategy.position_avg_price * (1 + arm)
stopLossPrice := strategy.position_avg_price * ((100 - math.abs(holdLoss)) / 100) // for use with 'stop' in strategy.exit
stopLossPrice
else
longStopPrice := close
longStopPrice
// If you want to hide the Trailing Stop Loss threshold (green line), comment this out
plot(longStopPrice, 'Arm Trail Stop at', color.new(color.green, 60), linewidth=2)
if strategy.position_size > 0 and useTrailStop
strategy.exit('exit', 'long', when=window(), qty_percent=100, trail_price=longStopPrice, trail_offset=trail * close / syminfo.mintick, comment='Trail')
//-----------------------------------------------------------------------------------------------------------//