Estrategia de combinación de bandas STARC y reversión 123
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia STARC utiliza la estrategia de reversión de 123 para determinar la oportunidad de rebote en el fondo a través de la forma de reversión de la línea K. La estrategia STARC utiliza la subida y bajada de la brecha de precios para determinar la dirección de la tendencia. La combinación de ambas estrategias puede hacer que la señal de negociación sea más confiable y también puede aprovechar las ventajas de ambas estrategias.
Principio de estrategia
123 estrategias de reversión
La estrategia se basa en el libro de Ulf Jensen Cómo ganar el triple en el mercado de futuros, página 183. Su idea de negociación es que cuando el precio se invierte hacia abajo, se considere una oportunidad de rebote en el fondo; cuando el precio se invierte hacia arriba, se considera una oportunidad de reversión de la tendencia. Las reglas específicas son:
Señales múltiples: hacer más cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea K de la media lenta móvil del día 9 es inferior a 50. Señales de vacío: cuando el precio de cierre esté por debajo del precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea K de la media móvil rápida del día 9 esté por encima de 50.
Estrategia de la banda STARC
La estrategia determina la dirección de la tendencia mediante el trazado de las bandas de subida y bajada de las medias móviles simples de corto plazo de los precios. La subida se construye sumando el rango de fluctuación real promedio (ATR) a la media móvil. La bajada se construye restando el ATR a la media móvil.
STARC representa el canal de alcance promedio de Stoller. El indicador fue nombrado así por su inventor, Manning Stoller.
Análisis de las ventajas
El uso combinado de la estrategia de reversión 123 y la estrategia de la banda STARC puede mejorar la precisión de las señales de negociación. La estrategia de reversión 123 puede capturar oportunidades de reversión. La estrategia de la banda STARC puede determinar la dirección de la tendencia de los precios.
Además, la estrategia de reversión 123 puede evitar que la estrategia siga las altas y bajas después de que el mercado haya alcanzado un nuevo alto o un nuevo bajo. La estrategia de la banda STARC puede usar la ATR para adaptarse a la gama de bandas para responder a los cambios en el mercado.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia reside en la imposibilidad de evitar por completo la aparición de pérdidas individuales y continuas. Aunque la combinación de las dos estrategias puede reducir las falsas señales, no se excluye que la estrategia produzca errores de juicio en determinadas condiciones del mercado.
Otro riesgo es que la configuración inadecuada de los parámetros puede causar un mal efecto de la estrategia. Se requiere probar y optimizar los parámetros según diferentes variedades y períodos para que se ajusten a las características de la variedad.
Dirección de optimización
La estrategia tiene espacio para ser optimizada aún más:
El aumento de las estrategias de stop loss, que pueden establecer un stop loss de precio o un stop loss de indicador para evitar grandes pérdidas únicas;
Aumentar las condiciones de apertura de posiciones, como aumentar la confirmación de la cantidad y el precio, para evitar la apertura de posiciones a precios desfavorables;
Optimizar los parámetros para encontrar la combinación de parámetros más adecuada para la variedad y el ciclo;
Aumentar la dinámica de salida y ajustar las posiciones según los cambios en el mercado.
Resumir
Esta estrategia combina el uso de la estrategia de inversión 123 y la estrategia de la banda STARC, que combina las ventajas de las dos estrategias para determinar el cambio de tendencia y la dirección. Puede reducir eficazmente las falsas señales y mejorar la eficiencia de la negociación.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )