Estrategia de backtesting del indicador de transformación de Fisher

Descripción general

La estrategia de retroalimentación de indicadores de cambio de Fisher utiliza la fórmula de cambio de Fisher para procesar los precios y eliminar las características no gausistas de los precios para producir indicadores estandarizados que se asemejan a la distribución de Gaussian. La estrategia juzga el cambio de precio en función de los puntos de inflexión de la curva de cambio de Fisher y genera señales de compra y venta.

Principio de estrategia

El núcleo de esta estrategia es el uso de la fórmula de la transformación de Fisher para tratar los precios, eliminando los rasgos no-Gostner de la distribución natural de los precios. La fórmula de la transformación de Fisher es la siguiente:

y = 0.5 * ln((1+x)/(1-x))

Aquí x es el precio procesado, encontrando los precios más altos y más bajos en el período más reciente de Length a través de las funciones más altas y más bajas, y luego estandarizado, con la fórmula siguiente:

x = (precio - precio mínimo) / (precio máximo - precio mínimo)

El precio así tratado se ajusta aproximadamente a la distribución de Gauss. Luego se aplica a la fórmula de la transformación de Fisher y se obtiene la curva de la transformación de Fisher. El punto de inflexión de la curva de la transformación de Fisher es la señal de la inversión del precio.

Cuando la curva de cambio de Fisher cambia de positivo a negativo, produce una señal de venta; cuando cambia de negativo a positivo, produce una señal de compra.

Análisis de las ventajas

1. El índice de conversión de Fisher elimina las características de la distribución no gaúcha de los precios, lo que hace que los precios sean más normalizados y reduce las falsas señales

2. Capturar el punto de inflexión y evitar el alza y la caída

3. Flexibilidad de ajuste de parámetros y sensibilidad a la inversión ajustable

4. Orientación personalizada para adaptarse a una variedad de entornos de mercado

5. La lógica de la estrategia es simple, fácil de entender y fácil de implementar.

Análisis de riesgos

1. Los parámetros mal configurados pueden perder el punto de inflexión del precio o generar falsas señales

2. Los discos duros son susceptibles a los puntos de deslizamiento y pueden no ejecutar las señales perfectamente.

3. Cuando los precios fluctúan con fuerza, la curva de Fisher tiene dificultades para determinar el punto de inflexión

4. El juego es muy complicado y se requiere confirmación de que se ha invertido.

La solución:

1. Ajuste el tamaño de los parámetros de longitud y optimización

2. La liberación adecuada de las condiciones de entrada para garantizar la ejecución de la señal

3. Combinación de otros indicadores para filtrar falsas señales

4. Cumplir estrictamente con las reglas de la estrategia y controlar los riesgos

Dirección de optimización

1. Optimice el tamaño de los parámetros de Length para encontrar la mejor combinación de ellos

2. Aumentar las condiciones de filtración para evitar falsas señales, como la combinación de líneas medias, indicadores de fluctuación, etc.

3. Aumentar los mecanismos de suspensión de pérdidas y controlar las pérdidas individuales

4. Unirse al mecanismo de reingreso para seguir la tendencia

Resumir

La estrategia de retrospección del indicador de cambio de Fisher es una estrategia de valor fácil de implementar mediante la eliminación de los rasgos no Gaustherian del precio para encontrar el punto de reversión del precio. La ventaja de la estrategia es que los parámetros se ajustan con flexibilidad y es fácil de capturar la reversión; la desventaja es que es difícil de operar en el campo real y requiere seguir estrictamente las reglas de entrada.