Estrategia comercial de ciclo de dos factores

Descripción general

La estrategia de comercio de ciclo de doble factor es una estrategia de comercio cuantitativa que combina dos tipos diferentes de indicadores técnicos para generar señales de comercio para seguir las tendencias del mercado y obtener ganancias adicionales.

La ventaja de esta estrategia es que se puede buscar oportunidades de negociación mediante la combinación de diferentes factores, la doble confirmación puede aumentar la fiabilidad de la señal y reducir la probabilidad de transacciones erróneas. Al mismo tiempo, la estrategia aprovecha al máximo las ventajas del comercio circular, es decir, el stop loss y la apertura de posiciones invertidas a tiempo, para controlar el riesgo de manera efectiva.

Principio de estrategia

La estrategia tiene dos partes:

1. 123 estrategias de reversión La estrategia se basa en el libro de Ulf Jensen Cómo invertir dinero en el mercado de futuros. Su lógica de negociación es: hacer más cuando el precio de cierre es superior al precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea K lenta es inferior a 50 en nueve días; hacer menos cuando el precio de cierre es inferior al precio de cierre del día anterior durante dos días consecutivos y la línea K rápida es superior a 50 en nueve días.

2. Las estrategias de resistencia de apoyo al alza/descenso La estrategia genera señales al juzgar si el precio rompe un soporte o resistencia clave. Se hace una apuesta cuando el precio supera el máximo del día anterior y una baja cuando el precio cae por debajo del mínimo del día anterior.

Las señales de las dos estrategias anteriores se combinan, entran en posición cuando las señales de ambas partes coinciden, o se liquidan. Al mismo tiempo, se configura el modo de apertura de posición inversa para detener los pérdidas a tiempo y revertir el comercio en caso de cambios en el mercado, para lograr el funcionamiento del ciclo de fondos.

Análisis de las ventajas

La estrategia de comercio circular de dos factores tiene las siguientes ventajas:

1. El diseño de múltiples factores asegura una alta fiabilidad de la señal. La estrategia de inversión 123 y la estrategia de resistencia de soporte se verifican mutuamente, lo que reduce la señal errónea.

2. El mecanismo de negociación circular permite a las estrategias adaptarse a los cambios en el mercado y controlar eficazmente las pérdidas unilaterales.

3. El indicador de estocásticos de 9 días filtra el ruido del mercado para que la señal sea más clara.

4. El riesgo es menor que la estrategia de un solo factor, y la retractación es menor. Los factores múltiples pueden formar una fuerza de unión, lo que inhibe el efecto de las fluctuaciones irracionales en la estrategia.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene sus riesgos:

1. En situaciones de crisis no se puede capturar muy bien la tendencia, y los paros se vuelven a abrir con frecuencia, lo que aumenta el costo de la operación. Se puede relajar adecuadamente el límite de pérdida para responder.

2. La configuración de los parámetros de Stochastics puede afectar la calidad de la señal. Un parámetro incorrecto puede causar un error de posición de la señal y una disminución de la calidad. Los parámetros deben ser optimizados para pruebas repetitivas.

3. El diseño de dos factores, aunque mejora la calidad de la señal, también aumenta el impacto de la barra de ruido del mercado en la estrategia. Esto requiere que seamos más prudentes al construir y verificar la estrategia.

Dirección de optimización

En este sentido, podemos optimizar aún más esta estrategia en los siguientes aspectos:

1. Prueba Stochastics en diferentes períodos de longitud para encontrar la mejor combinación de parámetros para eliminar el ruido del mercado

2. Añade un filtro de tendencias para eliminar las fluctuaciones y abrir posiciones solo en una tendencia clara

3. Optimización de los algoritmos de configuración de la línea de pérdidas para reducir los costos de transacción y garantizar la efectividad de los paros

4. Prueba diferentes combinaciones de factores para encontrar una combinación de factores que haga que las señales de negociación sean más claras y la estrategia más estable

Resumir

Esta estrategia obtiene una mayor calidad de la señal y los beneficios de ajuste de riesgo a través de un diseño de dos factores. Al mismo tiempo, el mecanismo de negociación circular utiliza el control eficaz de las pérdidas de las operaciones unilaterales. Se puede decir que la estrategia ha logrado un buen equilibrio entre los riesgos y los beneficios.