Estrategia de banda de volatilidad de reversión
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de la banda de oscilación inversa es una estrategia de negociación de FOREX basada en la banda de Brin. Es más eficaz cuando se negocia en el par de yenes. Se toma una operación inversa cuando el precio supera el límite superior o inferior de la banda de Brin, y se establece el precio objetivo como el punto más alto o más bajo de la línea de 10 K más reciente.
Principio de estrategia
La estrategia se basa en la media móvil simple de 20 días y su diferencia estándar de 2 veces para construir la subida y la bajada. Cuando el precio de cierre de la línea K actual rompa la subida, haga más; cuando rompa la subida, haga más. El precio de parada se establece como el precio más bajo de las 10 líneas K más recientes y el precio de parada es el precio más alto de las 10 líneas K más recientes.
En concreto, si el precio de apertura de la línea K anterior es inferior al de la línea inferior, y el precio de cierre de la línea K actual también es inferior al de la línea inferior, se hace una entrada adicional. El precio de parada de pérdida se establece como el precio más bajo de las 10 líneas K más recientes, y el precio de parada de ganancia se establece como el precio más alto de las 10 líneas K más recientes.
Por el contrario, si el precio de apertura de la línea K anterior es más alto que el precio de cierre de la línea K actual, se hace una entrada en blanco. El precio de parada se establece como el precio más alto de las 10 líneas K más recientes y el precio de parada se establece como el precio más bajo de las 10 líneas K más recientes.
Análisis de las ventajas
Esta estrategia se caracteriza por el comercio inverso. Cuando el precio rompe la banda de Brin, indica que la tendencia está cambiando, por lo que se toma una operación inversa. La configuración de un stop loss también es más razonable y puede obtener una mejor relación de riesgo-beneficio.
Además, esta estrategia tiene menos parámetros, es simple y fácil de entender. Y el comercio de yenes tiene una gran volatilidad, lo que es adecuado para esta estrategia.
Análisis de riesgos
El mayor riesgo de esta estrategia es no poder determinar eficazmente el punto de inflexión de la tendencia. Cuando el precio rompe el límite inferior de la banda de Brin, es posible que continúe en la tendencia original. En este caso, es probable que se produzca una pérdida si se invierte el mercado.
Además, el stop loss se establece como el precio más bajo y más alto en el corto plazo. Si se produce una reversión de tipo V, el stop loss puede ser atravesado directamente. El stop loss también puede ser predefinido de manera inexacta y no disfrutar plenamente de las ganancias generadas por la reversión.
Para controlar el riesgo, se puede establecer un límite de pérdidas razonable para reducir las pérdidas individuales. También se puede usar un límite de pérdidas móviles para bloquear las ganancias y ajustar adecuadamente la posición de la parada.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Se pueden configurar filtros de volumen de transacciones para asegurar que el volumen de transacciones se amplifique en el momento de la ruptura para confirmar el cambio de tendencia.
- Optimización de la configuración de los parámetros. Se puede probar el efecto de los diferentes parámetros en los resultados, para encontrar la combinación óptima de parámetros.
- En combinación con otros indicadores, como el RSI y otros indicadores de la oscilación, se verifica la fiabilidad de las señales de compra y venta.
- Utilizando métodos como el aprendizaje automático para optimizar dinámicamente la posición de la parada de pérdidas y hacer que las estrategias sean más adaptables.
Resumir
La estrategia general de la banda de ondas inversa es una estrategia de comercio de línea corta simple y práctica. Funciona de manera inversa y es de riesgo controlado, adecuado para el comercio de día. Pero los parámetros y las condiciones de filtración necesitan ser optimizados aún más para reducir las señales erróneas y aumentar la eficiencia.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)