Estrategia de bandas de Bollinger de inversión

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-06 11:20:30
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Resumen general

La estrategia de bandas de Bollinger inversa es una estrategia de negociación de FOREX basada en bandas de Bollinger. Funciona mejor en pares de JPY. Cuando el precio rompe el límite superior o inferior de las bandas de Bollinger, se realiza una operación inversa con el precio objetivo establecido en el punto más alto o más bajo de los últimos 10 velas.

Principio de la estrategia

La estrategia construye los rieles superiores e inferiores basándose en el promedio móvil simple de 20 días y su desviación estándar de 2 veces. Cuando el precio de cierre de la vela actual rompe el rieles inferior, vaya largo; cuando rompe el rieles superior, vaya corto. El precio de stop loss se establece en el precio más bajo de los últimos 10 candelabros, y el precio de toma de ganancias se establece en el precio más alto de los últimos 10 candelabros.

Específicamente, si el precio de apertura del candelabro anterior es menor que el carril inferior, y el precio de cierre del candelabro actual también es menor que el carril inferior, entonces vaya largo. El precio de stop loss se establece en el precio más bajo de los últimos 10 candelabros, y el precio de toma de ganancia se establece en el precio más alto de los últimos 10 candelabros.

Por el contrario, si el precio de apertura del candelabro anterior es más alto que el carril superior, y el precio de cierre del candelabro actual también es más alto que el carril superior, entonces vaya corto.

Análisis de ventajas

Esta estrategia tiene las características de la negociación de reversión. Cuando el precio rompe a través de las bandas de Bollinger, indica que se está produciendo una inversión de tendencia, por lo que se realiza una operación inversa.

Además, esta estrategia tiene pocos parámetros y es simple de implementar y fácil de entender.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que no puede determinar eficazmente el punto de inflexión de la tendencia. Después de que el precio rompe los límites superior e inferior de las bandas de Bollinger, la tendencia original puede continuar.

Además, los ajustes de stop loss y take profit para los máximos y mínimos recientes también conllevan riesgos. Si ocurre una reversión en forma de V en el mercado, el stop loss puede romperse directamente.

Para controlar los riesgos, se puede establecer un stop loss razonable para reducir las pérdidas por operación. También se puede adoptar un stop loss móvil para bloquear las ganancias y ajustar adecuadamente la ubicación de take profit.

Direcciones de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

Aumentar las condiciones de filtro para evitar señales incorrectas. Los filtros de volumen de negociación se pueden configurar para garantizar que el volumen de negociación se expanda cuando hay una ruptura para confirmar la inversión de tendencia.
Optimizar la configuración de parámetros: probar el impacto de diferentes configuraciones de parámetros en los resultados para encontrar la combinación óptima de parámetros.
Verificar las señales de compra y venta con otros indicadores como el RSI y otros osciladores para confirmar la fiabilidad de la señal.
Utilice el aprendizaje automático y otros métodos para optimizar dinámicamente el stop loss y tomar ubicaciones de ganancias para hacer que la estrategia sea más adaptable.

Conclusión

La estrategia de Reversal Bollinger Bands es una estrategia de negociación a corto plazo simple y práctica en general. Tiene operaciones reversibles y riesgos controlables, adecuados para el comercio intradiario. Pero los parámetros y las condiciones de filtro necesitan una mayor optimización para reducir las señales falsas y mejorar la eficiencia. Si se combina con otros indicadores técnicos y stop loss dinámico y tomar ganancias, el rendimiento de esta estrategia todavía tiene mucho margen de mejora.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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