Estrategia de seguimiento de tendencia de cruce de medias móviles
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias basada en la cruz de las medias móviles. Utiliza medias móviles indexadas de dos períodos diferentes, y es una estrategia típica de seguimiento de tendencias.
Principio de estrategia
La estrategia utiliza dos promedios móviles de 20 y 50 períodos. Primero, calcula los dos promedios móviles y luego busca sus puntos de intersección como señales de negociación. Se genera una señal de compra cuando el promedio móvil de 20 períodos atraviesa el promedio móvil de 50 períodos.
Después de generar una señal de negociación, la estrategia ordena con un límite de pérdida y un límite de ganancias fijos. Por ejemplo, si se compra, se establece un límite de 0.4% y un límite de 0.7%; si se vende, se establece un límite de 0.4% y un límite de 0.7%. Al establecer un límite de pérdida, se controla el riesgo y los beneficios de una sola operación.
Ventajas estratégicas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- La lógica de operación es simple, clara, fácil de entender y de implementar.
- Capturar con fiabilidad los puntos de inflexión de las tendencias del mercado
- Con un Stop Loss, el riesgo de una sola transacción está bien controlado.
Riesgo estratégico
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Cuando el mercado no tiene una tendencia clara, se producen más señales falsas
- No puede filtrar eficazmente el ruido en el mercado y es fácil de atrapar.
- La amplitud de detención de pérdidas establecida puede no ser adecuada para todas las variedades y necesita ser optimizada
Respuesta:
- Optimización del ciclo de las medias móviles, filtración de señales erróneas
- Filtrado en combinación con otros indicadores
- Prueba y optimización de parámetros de frenado de pérdida
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización del ciclo de las medias móviles para encontrar la mejor combinación de parámetros
- Las señales de filtración de indicadores como el aumento del volumen de transacciones
- Prueba y optimización de la amplitud de detención de pérdidas en una variedad específica
- Cambiar el parador de pérdida fijo por el parador de pérdida dinámico
- Aumentar algoritmos como el aprendizaje automático para buscar automáticamente los parámetros óptimos
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia de seguimiento de tendencias sencilla y eficaz. Se utiliza la media móvil de Caught para juzgar la reversión de la tendencia del mercado y establecer el riesgo de control de stop loss. La estrategia es adecuada para los inversores que no requieren un alto nivel de juicio de tendencias.
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start: 2022-11-29 00:00:00
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basePeriod: 1h
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strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
longprofit=strategy.position_avg_price*(1+TP)
strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
strategy.exit("Venta Put", stop=shortstop, limit=shortprofit)