Estrategia de negociación cuantitativa basada en la IER

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-06 17:17:16
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Resumen general

La estrategia se llama Dual Timeframe RSI Reversal. Es una estrategia comercial cuantitativa basada en el índice de fuerza relativa (RSI). La estrategia utiliza dos RSI con períodos diferentes para generar señales de compra y venta, con el objetivo de comprar bajo y vender alto capturando oportunidades de inversión de precios.

Estrategia lógica

La estrategia construye señales comerciales comparando un RSI de período rápido (default 55 días) y un RSI de período lento (default 126 días). Cuando el RSI rápido cruza por encima del RSI lento, se genera una señal de compra. Cuando el RSI rápido cae por debajo del RSI lento, se activa una señal de venta. Al comparar la fuerza relativa entre dos marcos de tiempo diferentes, detecta oportunidades cuando las tendencias a corto y largo plazo se invierten.

Después de ingresar una posición, se establecerá el objetivo de ganancia y el stop loss. El objetivo de ganancia predeterminado es 0,9 veces el precio de entrada. El stop loss predeterminado es un 3% por debajo del precio de entrada. Las posiciones también se cerrarán si se activa una señal inversa.

Ventajas

Captar inversiones de precios a corto plazo mediante la comparación de dos índices de rentabilidad
Filtrar señales falsas mediante confirmación doble
Límite de pérdida en apuestas individuales con stop loss

Los riesgos

Las señales inversas frecuentes durante la alta volatilidad
Stop loss demasiado apretado, fácilmente noqueado por pequeñas fluctuaciones
Falta de reversiones importantes con parámetros mal configurados

Mejoramiento

Prueba más combinaciones de parámetros de RSI para encontrar el óptimo
Añadir otros indicadores para filtrar señales falsas
Relación dinámica de stop loss y take profit para una mejor rentabilidad

Resumen de las actividades

La estrategia Dual Timeframe RSI Reversal genera señales comerciales comparando cruces entre períodos de RSI rápidos y lentos. Su objetivo es capturar reversiones de precios a corto plazo. Las reglas de ganancia y stop loss se establecen para limitar los riesgos. Esta es una estrategia típica de usar comparaciones de indicadores de múltiples marcos de tiempo para reversiones comerciales. Las áreas de mejora incluyen ajuste de parámetros y reglas de control de riesgos.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")

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