Filtro de tendencia de media móvil y reversión de banda de Bollinger

Descripción general

Esta estrategia combina la banda de Brin y la media móvil, y utiliza el punto de inflexión de la banda de Brin hacia abajo y la dirección de la media móvil como señales de entrada y salida. En concreto, hacer más cuando el precio se rompe de abajo hacia arriba la banda de Brin hacia abajo y por encima de la media móvil; y cerrar cuando el precio se rompe de arriba hacia abajo la banda de Brin hacia arriba y por debajo de la media móvil.

Principio de estrategia

La estrategia se basa principalmente en dos indicadores, el Brinch y el Moving Average.

Las bandas de Brin contienen bandas superiores, inferiores y medias. La mediana es una media móvil simple de n días, y las bandas superiores y inferiores son k veces la diferencia estándar de las bandas superiores y inferiores respectivamente. Cuando el precio está cerca de la banda superior y inferior, puede producirse una reversión.

Las medias móviles reflejan la dirección de la tendencia promedio de los precios. Cuando las medias móviles a corto plazo cruzan las medias móviles a largo plazo, indican que el movimiento de los precios va de abajo hacia arriba, y se puede considerar hacer más; mientras que las medias móviles a corto plazo cruzan las medias móviles a largo plazo, indican que el movimiento de los precios va de arriba hacia abajo, y se puede considerar hacer más.

La estrategia toma en cuenta la combinación de las señales de cambio de la banda de Brin y las medias móviles para determinar la tendencia. Cuando el precio rompe la banda de Brin, genera una señal de compra y requiere que la media móvil suba para asegurar que la gran tendencia sea alta. Cuando el precio rompe la banda de Brin, genera una señal de venta y requiere que la media móvil baje para asegurar que la gran tendencia sea baja.

Las reglas de operación son las siguientes:

1. Hacer más cuando el precio se rompe la banda de Brin de abajo hacia arriba y está por encima de la media móvil
2. Cuando el precio se desvía de arriba hacia abajo, rompe la banda de Brin y se pone por debajo de la media móvil, se mantiene la posición cerrada.

Análisis de las ventajas

Las principales ventajas de esta estrategia son:

1. Se toman en cuenta las señales de reversión a corto y medio plazo y la dirección de la tendencia a largo plazo, en consonancia con las necesidades de las operaciones bilaterales de múltiples vuelos
2. El uso de la banda de Brin es más reversible en la baja, lo que permite una mejor oportunidad de entrada.
3. Aumentar el filtro de las medias móviles para evitar el arbitraje en situaciones de crisis
4. La lógica de la estrategia es simple, clara, fácil de entender y adecuada para la realización de transacciones cuantitativas

Riesgos y soluciones

Los principales riesgos de esta estrategia son:

1. Los parámetros de la banda de Brin no están configurados correctamente, las señales de negociación producidas por las rupturas de la vía ascendente y descendente pueden ser frecuentes y fáciles de ajustar. Se puede encontrar la combinación óptima de parámetros optimizando los parámetros.
2. Los parámetros de las medias móviles están mal configurados y pueden filtrar las mejores oportunidades de negociación. Se puede considerar la optimización en combinación con otros indicadores.
3. Las operaciones pueden sufrir una oscilación prolongada, lo que aumenta las pérdidas. Se puede establecer un punto de parada para que las pérdidas individuales se controlen en un rango determinado.

Optimización de la estrategia

La estrategia se puede optimizar en las siguientes áreas:

1. Optimización de los parámetros de la banda de Bryn para encontrar la combinación óptima de parámetros para generar señales de transacción
2. Probar diferentes tipos de promedios móviles de diferentes longitudes para encontrar la combinación que mejor se ajuste
3. Aumentar la eficacia de las estrategias mediante el uso de otros indicadores, como el volumen de transacciones, el RSI, etc.
4. Creación de un mecanismo de stop loss dinámico que permita establecer un punto de parada en función de la amplitud de las fluctuaciones del mercado
5. Prueba de la eficacia de la configuración de los parámetros de las diferentes variedades para encontrar la mejor adaptabilidad de las variedades

Resumir

La estrategia toma en consideración las señales de reversión de la banda de Bryn y la determinación de la tendencia de las medias móviles, y al mismo tiempo garantiza el efecto de la reversión, controlando el impacto de las convulsiones locales en la determinación de la tendencia general. La generación y el principio de la señal de la estrategia son simples y claros, fáciles de entender, y se pueden optimizar para mejorar la eficacia de varias maneras.