Estrategia de soporte de Kamala para la ruptura del impulso
ChaoZhang
Descripción general
Esta estrategia es una estrategia de negociación de ruptura que utiliza un indicador de dinámica en combinación con un punto de soporte clave. Combina el soporte de Kamala, la media móvil y la ruptura de precios para generar una señal de negociación.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia es: generar una señal de compra cuando el precio está cerca del punto de soporte clave de la kamara y efectivamente rompe ese punto; generar una señal de venta cuando el precio sube hasta el punto de resistencia clave de la kamara.
En concreto, la estrategia utiliza el L3 como punto de confirmación de la señal de compra. Se activa la condición de compra cuando el precio está por debajo de L3 y por debajo del punto medio entre L3 y L2. Esto significa que el precio está cerca del soporte clave y se espera un rebote del soporte.
La estrategia de stop loss es establecer un stop loss dinámico. Cuando el precio supera el punto medio de la resistencia kamara H1 y H2, se activa el stop loss.
Análisis de las ventajas
Esta es una estrategia fiable que combina tendencias y soportes. Tiene las siguientes ventajas:
- El precio de la camarilla es el precio más importante que se ha comprobado en varias ocasiones.
- En combinación con un filtro de tendencia, se puede reducir el bloqueo. Cuando el EMA está lleno, se hace más, y cuando el EMA está vacío, se hace vacío.
- Una estrategia de stop loss dinámica, que ajusta el stop loss según las fluctuaciones del mercado, es tolerante a errores.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene sus riesgos:
- Las posiciones de kamara pueden caducar. Estas posiciones clave pueden dejar de aplicarse cuando la estructura del mercado cambia.
- El parón es demasiado radical, y el parón pequeño puede ser golpeado antes.
- Las señales de compra pueden aparecer en rebotes engañosos durante la caída, con riesgo de pérdida.
La respuesta es: ajustar los parámetros del nivel de kamara para que se ajusten más a la actual amplitud de fluctuación del mercado; flexibilizar adecuadamente el margen de pérdida para evitar pérdidas prematuras; solo hacer una posición baja cuando la tendencia baja y evitar hacer más cobertura.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser optimizada en otras direcciones:
- Añadir condiciones de filtración adicionales, como indicadores de energía, indicadores de elasticidad, etc., para evitar errores en la dirección equivocada.
- Optimización de los parámetros de camara para que los puntos de resistencia de soporte estén más en consonancia con el rango de fluctuación actual.
- Prueba diferentes parámetros de la media móvil para encontrar la mejor combinación de ellos.
- Adapte la radicalización de los estancamientos según las características de las diferentes variedades.
Resumir
Esta estrategia utiliza una combinación de varias dimensiones, como la tendencia, el soporte y la ruptura, para establecer reglas de entrada y parada, una estrategia de ruptura más sólida. Combina el efecto de verificación de los puntos importantes de la camara con el juicio de la tendencia del indicador de dinámica, con el objetivo de capturar oportunidades de comercio de tendencia en áreas de alta probabilidad.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true)
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0
range = high - low
h5 = (high/low) * close
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4)
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)
// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green
//Daily Pivots
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1])
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1])
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1])
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1])
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1])
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1])
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1])
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1])
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1])
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1])
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1])
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1])
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1])
men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)
longCondition = close <=dtime_l3 and close <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
strategy.entry("Long12", strategy.long)
strategy.exit ("Exit Long","Longl2")
if (high >= (dtime_h1-men))
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit ("Exit Short","Short")