La estrategia de apoyo de la Camarilla

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-06 18:09:06
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Resumen general

Esta es una estrategia de negociación de ruptura que combina indicadores de impulso y niveles de soporte clave. Utiliza pivots Camarilla, promedio móvil y ruptura de precios para generar señales de negociación.

Estrategia lógica

La lógica central de la estrategia es: cuando el precio está cerca del nivel clave de soporte de Camarilla y efectivamente rompe ese nivel, se genera una señal de compra; cuando el precio sube al nivel clave de resistencia de Camarilla, se genera una señal de venta.

Específicamente, la estrategia utiliza el nivel de soporte Camarilla L3 como el nivel de confirmación para la señal de compra. Cuando el precio está por debajo de L3 y por debajo del punto medio de L3 y L2, se activará la condición de compra. Esto indica que el precio está cerca del soporte crítico y es probable que rebote. Para filtrar las fallas, la estrategia también establece los criterios de entrada de que el precio de cierre debe ser mayor que el precio de apertura.

El método de stop loss de la estrategia es establecer un nivel de stop loss dinámico. Cuando el precio excede el punto medio de los niveles de resistencia de Camarilla H1 y H2, se activará la venta de stop loss. Este nivel dinámico de stop loss puede seguir el stop loss basado en la volatilidad del mercado.

Análisis de ventajas

Se trata de una estrategia fiable que combina tendencias y niveles de apoyo.

El uso de niveles clave de Camarilla que son niveles de precios importantes.
Combinar el filtro de tendencia para reducir la captura de tendencias. Sólo ir largo cuando la EMA es alcista y sólo ir corto cuando la EMA es bajista.
La estrategia de stop loss dinámica ajusta el nivel de stop en función de la volatilidad del mercado, con una gran tolerancia a fallas.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene algunos riesgos:

Estos niveles clave pueden dejar de aplicarse cuando la estructura del mercado cambie.
El stop loss es demasiado agresivo.
Las señales de compra pueden aparecer en retrocesos engañosos en tendencias bajistas, con riesgo de pérdidas.

Las contramedidas son: ajustar los parámetros de Camarilla para adaptarse mejor al rango de volatilidad actual del mercado; ampliar adecuadamente el rango de stop loss para evitar un stop out prematuro; solo corto cuando hay tendencia bajista para evitar la trampa larga.

Direcciones de optimización

Las direcciones de optimización adicionales para esta estrategia incluyen:

Añadir condiciones de filtro adicionales como indicadores de volumen o elasticidad para evitar la entrada en dirección incorrecta.
Optimizar los parámetros de Camarilla para que los niveles de soporte/resistencia se adapten mejor al rango de fluctuación actual.
Prueba diferentes parámetros de media móvil para encontrar la mejor combinación de parámetros.
Ajustar la agresividad de las paradas según las características de los diferentes productos.

Conclusión

Esta estrategia utiliza ampliamente múltiples dimensiones como tendencia, nivel de soporte, ruptura para formular reglas de entrada y parada. Es una estrategia comercial de ruptura relativamente robusta. Combina la efectividad de verificación de los niveles importantes de Camarilla y el juicio de tendencia de los indicadores de impulso.

/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//Created by CristianD
strategy(title="CamarillaStrategyVhaouri", shorttitle="CD_Camarilla_StrategyV1", overlay=true) 
//sd = input(true, title="Show Daily Pivots?")
EMA = ema(close,8)
hh ="X"
//Camarilla
pivot = (high + low + close ) / 3.0 
range = high - low
h5 = (high/low) * close 
h4 = close + (high - low) * 1.1 / 2.0
h3 = close + (high - low) * 1.1 / 4.0
h2 = close + (high - low) * 1.1 / 6.0
h1 = close + (high - low) * 1.1 / 12.0
l1 = close - (high - low) * 1.1 / 12.0
l2 = close - (high - low) * 1.1 / 6.0
l3 = close - (high - low) * 1.1 / 4.0
l4 = close - (high - low) * 1.1 / 2.0
h6 = h5 + 1.168 * (h5 - h4) 
l5 = close - (h5 - close)
l6 = close - (h6 - close)

// Daily line breaks
//sopen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open [1])
//shigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high [1])
//slow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low [1])
//sclose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close [1])
//
// Color
//dcolor=sopen != sopen[1] ? na : black
//dcolor1=sopen != sopen[1] ? na : red
//dcolor2=sopen != sopen[1] ? na : green

//Daily Pivots 
dtime_pivot = request.security(syminfo.tickerid, 'W', pivot[1]) 
dtime_h6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h6[1]) 
dtime_h5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h5[1]) 
dtime_h4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h4[1]) 
dtime_h3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h3[1]) 
dtime_h2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h2[1]) 
dtime_h1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', h1[1]) 
dtime_l1 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l1[1]) 
dtime_l2 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l2[1]) 
dtime_l3 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l3[1]) 
dtime_l4 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l4[1]) 
dtime_l5 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l5[1]) 
dtime_l6 = request.security(syminfo.tickerid, 'W', l6[1]) 

men = (dtime_l1-dtime_l2)/7
//plot(sd and dtime_l5 ? dtime_l5 : na, title="Daily L5",color=dcolor2, linewidth=2)
//plot(sd and dtime_l6 ? dtime_l6 : na, title="Daily L6",color=dcolor2, linewidth=2)

longCondition = close <=dtime_l3 and close  <= (dtime_l3-men)//close >dtime_h4 and open < dtime_h4 and EMA < close
if (longCondition)
    strategy.entry("Long12", strategy.long)
    strategy.exit ("Exit Long","Longl2") 
if (high >= (dtime_h1-men))
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit ("Exit Short","Short")

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