Estrategia de compra baja con cambio de impulso y ruptura de contracción en el cruce dorado

Descripción general

La estrategia se basa en la señal de ruptura del punto de apoyo de Camarilla, que se combina con el indicador de reversión RSI como una oportunidad de baja absorción para formar una estrategia de baja absorción de reversión de movimiento de alto nivel. Cuando el precio rompe el punto de apoyo de Camarilla, produce una señal de negociación, y el RSI bajo confirma aún más la oportunidad de captación, pertenece a una estrategia de reversión de movimiento de alto nivel.

Principio de estrategia

Las señales centrales de la estrategia provienen de los puntos de Camarilla. Los puntos de Camarilla se dividen en puntos S1 a S5 y R1 a R5 en función del rango de precios calculado ayer. Se produce una señal de compra cuando el precio se rompe hacia arriba desde el punto S1 y una señal de venta cuando el precio se rompe hacia abajo desde el punto R1. Además, se puede aumentar la tasa de éxito de entrada al combinar el indicador RSI para determinar si se encuentra en una situación de sobreventa.

En concreto, la estrategia primero calcula el punto de apoyo de Camarilla en función de los máximos, mínimos y precios de cierre de ayer. Luego, determina si el precio de cierre ha roto el punto de apoyo, para generar una señal de comercio. También determina si el indicador RSI está en un nivel bajo, por debajo de 30 se considera una sobreventa.

Por ejemplo, si ayer el precio fluctuó entre 10-11 y hoy el cierre cruzó 11.05 (punto S1) y el RSI mostró 20, se generó una señal de compra. Si el cierre cruzó 10.95 (punto R1) y el RSI mostró 20, se generó una señal de venta. Por lo tanto, la estrategia combina las ventajas de la señal de ruptura y la señal de sobreventa.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia reside en la identificación de oportunidades de rebote y reversión. El punto de apoyo de Camarilla por sí mismo capta los puntos de apoyo y resistencia importantes del precio. Combinado con el indicador RSI para determinar el momento de la reversión, se puede determinar el fondo de la posición y evitar la caída de la caída.

Además, los puntos de apoyo se calculan de forma dinámica y siguen los cambios en los precios. A diferencia de los indicadores técnicos tradicionales, se requieren parámetros establecidos. La estrategia hereda las ventajas del análisis de puntos de apoyo y es más flexible. Además, las oportunidades de reversión son más claras y no se producen frecuentes señales falsas.

Análisis de riesgos

El mayor riesgo de esta estrategia es que el precio puede falsamente romper. A pesar de la combinación con el indicador RSI para confirmar el estado de sobreventa, es posible que el precio se invierta después de romper el punto de soporte. Esto puede provocar que el stop loss sea superado.

Otro riesgo es que el indicador RSI falle. Incluso si se produce una sobrevaloración, el RSI no cae por debajo de 30. En este caso, no se forma una señal de negociación y se pierde la oportunidad de revertir. Para este riesgo, se puede optimizar adecuadamente la configuración de los parámetros del RSI.

Dirección de optimización

La estrategia se puede optimizar en los siguientes aspectos:

1. Los parámetros para optimizar el RSI. Se pueden probar diferentes líneas de venta excesiva, es 30 bueno o 20 más adecuado.

2. Añadir otros indicadores para la combinación. Por ejemplo, el indicador KDJ, puede confirmar aún más la fiabilidad de la señal de inversión.

3. Prueba diferentes puntos de Camarilla. Sólo se puede usar S1 y R1, para reducir la probabilidad de falsos avances.

4. Optimización de las estrategias de stop loss. Se puede establecer un stop loss basado en el indicador ATR, o rastrear el punto de apoyo de la ruptura como un stop loss.

5. Prueba de diferentes variedades de contratos. Aplicable a diferentes variedades, como índices bursátiles, divisas y mercancías. Los parámetros deben ajustarse.

Resumir

Esta estrategia es una estrategia de ruptura de inversión de dinámica avanzada. La estrategia se basa en la identificación de oportunidades de reversión, el mayor riesgo es la falsa ruptura de precios. La estabilidad y la rentabilidad de la estrategia se pueden mejorar aún más a través de la optimización de parámetros y la gestión de riesgos.