Estrategia de negociación dual basada en el MACD

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-07 17:11:52
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Resumen general

Esta estrategia implementa una doble estrategia de negociación basada en el indicador MACD. Puede ir largo cuando hay una cruz de oro en el MACD y ir corto cuando hay una cruz de muerte, con filtros adicionales basados en otros indicadores para eliminar algunas señales inválidas.

Principio de la estrategia

El núcleo de esta estrategia es utilizar el indicador MACD para realizar el comercio bidireccional. Específicamente, calcula el promedio móvil rápido, el promedio móvil lento y la línea de señal MACD. Cuando el MA rápido cruza el MA lento, se genera una cruz de oro para ir largo. Cuando el MA rápido cruza por debajo del MA lento, se genera una cruz de muerte para ir corto.

Para filtrar algunas señales no válidas, la estrategia también establece un rango de ±30 como filtro, de modo que las señales comerciales solo se activan cuando el histograma MACD excede este rango.

Ventajas

El indicador MACD se utiliza como la principal señal de negociación, que es sensible a los movimientos de precios en ambas direcciones.
Los filtros añadidos ayudan a eliminar algunas señales no válidas
La lógica direccional de dos barras para el cierre de posiciones evita algunas rupturas falsas hasta cierto punto

Los riesgos

El indicador MACD tiende a generar señales comerciales frecuentes, lo que conduce a una alta frecuencia de operaciones
El hecho de basarse únicamente en un indicador hace que la estrategia sea vulnerable a los retrasos de la señal
La lógica de cierre basada en la dirección del histograma no es lo suficientemente rigurosa, existe el riesgo de perder algunas señales

Direcciones de optimización

Considere combinarlo con otros indicadores para la confirmación de la señal, como KDJ, bandas de Bollinger, etc.
Investigue indicadores más avanzados para reemplazar al MACD, como el KD
Optimizar la lógica de cierre estableciendo stop loss y take profit para controlar la pérdida de una sola operación

Conclusión

En resumen, esta es básicamente una estrategia de negociación bidireccional factible. Utiliza las ventajas del indicador MACD y también agrega algunos filtros para controlar la calidad de la señal. Sin embargo, el propio MACD también tiene algunos problemas. Todavía se necesita más pruebas y optimización en el comercio en vivo para hacer que la estrategia sea más confiable. En general, esta estrategia sienta las bases para las estrategias de negociación bidireccionales, y puede optimizarse aún más incrementalmente para convertirse en una poderosa estrategia de negociación cuantitativa.

]

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

//Created by user ChrisMoody updated 4-10-2014
//Regular MACD Indicator with Histogram that plots 4 Colors Based on Direction Above and Below the Zero Line
//Update allows Check Box Options, Show MacD & Signal Line, Show Change In color of MacD Line based on cross of Signal Line.
//Show Dots at Cross of MacD and Signal Line, Histogram can show 4 colors or 1, Turn on and off Histogram.
//Special Thanks to that incredible person in Tech Support whoem I won't say you r name so you don't get bombarded with emails
//Note the feature Tech Support showed me on how to set the default timeframe of the indicator to the chart Timeframe, but also allow you to choose a different timeframe.
//By the way I fully disclose that I completely STOLE the Dots at the MAcd Cross from "TheLark"

strategy("MACD Strategy", overlay=false)
// study(title="CM_MacD_Ult_MTF", shorttitle="CM_Ult_MacD_MTF")
source = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above", defval="60")
smd = input(true, title="Show MacD & Signal Line? Also Turn Off Dots Below")
sd = input(true, title="Show Dots When MacD Crosses Signal Line?")
sh = input(true, title="Show Histogram?")
macd_colorChange = input(true,title="Change MacD Line Color-Signal Line Cross?")
hist_colorChange = input(true,title="MacD Histogram 4 Colors?")

res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom

fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)

fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)

macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
hist = macd - signal

outMacD = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
outSignal = request.security(syminfo.tickerid, res, signal)
outHist = request.security(syminfo.tickerid, res, hist)

histA_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist > 0
histA_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist > 0
histB_IsDown = outHist < outHist[1] and outHist <= 0
histB_IsUp = outHist > outHist[1] and outHist <= 0

//MacD Color Definitions
macd_IsAbove = outMacD >= outSignal
macd_IsBelow = outMacD < outSignal



// strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 
       
// strategy.close("Long", shouldExitLong)
    

// strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// strategy.close("Short", shouldExitShort)
    
    
isWithinZeroMacd = outHist < 30 and outHist > -30 

delta = hist
// shouldExitShort = false//crossover(delta, 0)    
// shouldExitLong = false//crossunder(delta, 0)

// if(crossover(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")

// if (crossunder(delta, 0))// and not isWithinZeroMacd)
//     strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
    
shouldPlaceLong = crossover(delta, 0)
    
strategy.entry("Long", strategy.long, 1, when = shouldPlaceLong) 

shouldExitLong = not histA_IsUp and histA_IsDown

shouldExitShort = not histA_IsUp and not histA_IsDown and not histB_IsDown and histB_IsUp

shouldPlaceShort = crossunder(delta, 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, 1, when = shouldPlaceShort) 
       
// plot_color = gray
plot_color = if(hist_colorChange)
	if(histA_IsUp)
	    aqua
	else
		if(histA_IsDown)
			//need to sell
// 			if(not isWithinZeroMacd)
// 			shouldExitLong = true
			    //   strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
			
			blue
		else
			if(histB_IsDown)
				red 
			else
				if(histB_IsUp)
					//need to buy
				// 	if(not isWithinZeroMacd)
				// 	shouldExitShort = true
					   // strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
					    
					    
					maroon
				else
					yellow
else
	gray


// plot_color = hist_colorChange ? histA_IsUp ? aqua : histA_IsDown ? blue : histB_IsDown ? red : histB_IsUp ? maroon :yellow :gray
macd_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? lime : red : red
signal_color = macd_colorChange ? macd_IsAbove ? orange : orange : lime

circleYPosition = outSignal

plot(smd and outMacD ? outMacD : na, title="MACD", color=macd_color, linewidth=4)
plot(smd and outSignal ? outSignal : na, title="Signal Line", color=signal_color, style=line ,linewidth=2)
plot(sh and outHist ? outHist : na, title="Histogram", color=plot_color, style=histogram, linewidth=4)
plot(sd and cross(outMacD, outSignal) ? circleYPosition : na, title="Cross", style=circles, linewidth=4, color=macd_color)

// plot( isWithinZeroMacd ? outHist : na, title="CheckSmallHistBars", style=circles, linewidth=4, color=black)

hline(0, '0 Line',  linewidth=2, color=white)




strategy.close("Short", shouldExitShort)
strategy.close("Long", shouldExitLong)

// fastLength = input(12)
// slowlength = input(26)
// MACDLength = input(9)

// MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
// aMACD = ema(MACD, MACDLength)
// delta = MACD - aMACD


// if (crossover(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// if (crossunder(delta, 0))
   // strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")

//if last two macd bars are higher than current, close long position

// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

Más.