Estrategia de negociación de retroceso de medias móviles

Descripción general

La estrategia de movimiento promedio de retroceso es una estrategia de negociación en dirección a la tendencia. Utiliza la relación entre las medias móviles a largo y corto plazo para determinar la dirección de la tendencia general y, en caso de retroceder en el corto plazo, compra en el momento de la baja, con el objetivo de cerrar la posición para detener y detener.

Principio de estrategia

Las principales reglas de juicio de esta estrategia son:

1. Cuando el precio de cierre está por encima de la media móvil a largo plazo, se confirma que se encuentra en una situación de varios extremos y satisface las condiciones para abrir una posición
2. Un movimiento de retracción a corto plazo ocurre cuando los precios de cierre se arrastran desde encima de las medias móviles a corto plazo hasta debajo de ellas.
3. Si el RSI está por debajo de 30, se considera que está sobrevendido y se forma una señal de compra.
4. Establecer una posición de más de una posición con un stop loss establecido en menos del 5% del precio de entrada y un stop loss establecido en más del 10% del precio de entrada

Con esta combinación de criterios, podemos establecer posiciones para aprovechar las oportunidades de ajuste a corto plazo, siempre que la dirección de la tendencia sea conforme a las expectativas.

Ventajas estratégicas

La mayor ventaja de esta estrategia es que solo se realiza una operación múltiple bajo la expectativa de una gran tendencia, lo que evita eficazmente el riesgo de un mercado convulso. Al mismo tiempo, se aprovecha el momento de la recuperación de las medias a corto plazo, lo que permite ingresar al mercado a un precio más favorable.

Además, la estrategia establece un mecanismo de stop loss y stop stop. Esto permite controlar las pérdidas mediante el stop loss, incluso si se hace un error de juicio y se produce un reverso, y bloquear parte de las ganancias mediante el stop stop después de obtener ganancias.

Riesgo estratégico

A pesar de que la estrategia tiene en cuenta el juicio de las grandes tendencias y la configuración de los stop-loss, existen ciertos riesgos:

1. El riesgo de error en el juicio de tendencias a largo plazo. Cuando se toma la decisión de abrir más posiciones después de entrar en una situación de más cabeza, pero en realidad el mercado ha pasado de la cabeza a la oscilación o a la cabeza vacía, esto puede causar mayores pérdidas.

2. Riesgo de que el stop loss sea arrastrado. En particular, cuando ocurren eventos negativos importantes, el mercado puede saltar y caer, sobrepasar la línea de stop loss preestablecida y causar pérdidas que no pueden controlarse.

En consecuencia, podemos considerar algunas formas de reducir el riesgo:

1. Haga un buen análisis de los grandes mercados para evitar errores de tendencia en las zonas de convulsión. O establezca promedios móviles de períodos más largos para confirmar las grandes tendencias.

2. La adopción de una carta condicional, que dispara la posición de paridad cuando el mercado se desploma en la caída, en lugar de una simple carta de stop loss, puede evitar en cierta medida que la carta de stop loss sea perseguida.

Optimización de la estrategia

Teniendo en cuenta que la estrategia se caracteriza por un juicio de línea larga y una entrada de línea corta, podemos optimizar aún más en los siguientes aspectos:

1. Optimización de los parámetros periódicos de las medias móviles para encontrar la mejor combinación de parámetros

2. Añadir otros indicadores de juicio, como el análisis de la cantidad de transacciones o la combinación de otros indicadores de sobreventa sobre la base del indicador RSI

3. Ajuste en tiempo real la amplitud de la parada de pérdidas. Se puede hacer un ajuste de adaptación en función de la volatilidad del mercado, con una flexibilidad adecuada en la amplitud de la parada de pérdidas en caso de fluctuaciones importantes.

4. Prueba de la adecuación de variedades de diferentes parámetros. Este tipo de estrategias puede ser más adecuado para productos de tipo índice, si se utiliza para acciones individuales que requieren agregar otras reglas de selección

Resumir

La estrategia de retracción de la media móvil es una idea estratégica más estable y madura en general. Considera principalmente las tendencias generales y las oportunidades de retroceso a corto plazo, para obtener mejores oportunidades de entrada en el supuesto de no seguir adelante. Al mismo tiempo, se bloquean los beneficios y se controlan los riesgos mediante la configuración de stop loss.