Estrategia de impulso simple basada en SMA, EMA y volumen

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-08 11:15:30
Las etiquetas:

Resumen general

Esta es una estrategia de impulso intradiario simple que solo va largo y no corto. Utiliza indicadores SMA, EMA y volumen para intentar ingresar al mercado en el momento óptimo cuando tanto el precio como el impulso están en tendencia al alza.

Principio de la estrategia

La lógica de la señal de entrada es: cuando la SMA es superior a la EMA, y hay un patrón de tendencia alcista consecutivo de 3 bares o 4 bares, con el precio más bajo de las barras medias siendo mayor que el precio de apertura de la barra de tendencia alcista inicial, se genera una señal de entrada.

La lógica de la señal de salida es: cuando la SMA cruza por debajo de la EMA, se genera una señal de salida.

Esta estrategia sólo es larga y no corta. Su lógica de entrada y salida tiene cierta capacidad para reconocer tendencias alcistas persistentes.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia:

La lógica es simple y fácil de entender e implementar;
Utiliza indicadores técnicos comunes como SMA, EMA y volumen para flexibilizar el ajuste de parámetros;
Tiene cierta capacidad para aprovechar algunas oportunidades durante tendencias alcistas persistentes.

Análisis de riesgos

Los riesgos de esta estrategia:

Incapacidad para detectar tendencias a la baja o mercados de consolidación, lo que conduce a grandes reducciones;
Incapacidad para aprovechar las oportunidades de venta corta, incapacidad para cubrir contra tendencias a la baja, falta de buenas oportunidades de ganancia;
El indicador de volumen no funciona bien en datos de alta frecuencia, los parámetros deben ajustarse.
Puede utilizar el stop loss para controlar los riesgos.

Direcciones de optimización

Esta estrategia puede optimizarse en los siguientes aspectos:

Añadir capacidad de cortocircuito para oportunidades de reversión media;
El uso de indicadores más avanzados como el MACD y el RSI para una mejor detección de tendencias;
Optimización de la lógica de stop loss para reducir las reducciones;
Ajuste de parámetros y pruebas de diferentes plazos para encontrar conjuntos óptimos de parámetros.

Conclusión

En resumen, esta es una tendencia muy simple siguiendo una estrategia que utiliza SMA, EMA y volumen para el tiempo de entrada. Su ventaja es ser simple y fácil de implementar, bueno para que los principiantes aprendan, pero no puede detectar la consolidación o tendencias bajistas y tiene riesgos. Se pueden hacer mejoras introduciendo cortocircuitos, optimizando indicadores y stop loss, etc.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream

//@version=4

// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.

// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)


strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)


// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)


// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)


// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?

// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)


if (year >= 2019)
    strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
    strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
    // for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)

Más.