Estrategia de media móvil con índice de punto de inversión doble
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de doble línea media del índice de puntos de inflexión es una estrategia que combina el comercio inverso y la resistencia al soporte dinámico. Utiliza el indicador de stocks para determinar el punto de inflexión del mercado y calcula el nivel de resistencia al soporte dinámico en combinación con los precios altos y bajos y el cierre del día.
Principio de estrategia
La estrategia de la inversión
La estrategia inversa se basa en el principio de que cuando el mercado está sobrevalorado o infravalorado, los precios tienden a invertirse hacia el rango de valor. Concretamente, la estrategia inversa se refiere a la regla de Ulf Jensen:
Cuando el precio de cierre es 2 días consecutivos por encima del precio de cierre anterior y la línea Slow K es inferior a 50 en el día 9, haga más; cuando el precio de cierre es 2 días consecutivos por debajo del precio de cierre anterior y la línea Fast K es superior a 50 en el día 9, haga un vacío.
Estrategias de resistencia de soporte dinámico
La estrategia de resistencia al soporte dinámico calcula el nivel de resistencia al soporte del día en función del precio máximo, mínimo y cierre del día anterior. El método de cálculo es:
El punto central = (el precio más alto + el precio más bajo + el precio de cierre) / 3
El soporte 1 = el punto central - el precio más alto - el punto central
Resistencia 1 = punto central + ((punto central - precio mínimo)
Haga más si el precio de cierre es más alto que la línea de resistencia 1 y deje de pagar si el precio de cierre es más bajo que la línea de soporte 1
Las señales dobles
Esta estrategia combina la estrategia de inversión y la estrategia de resistencia de soporte dinámico. Sólo se emitirán las dos señales al mismo tiempo para ordenar. Esto puede filtrar parte de la transacción de ruido y mejorar la estabilidad.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de la estrategia de doble línea media del índice de puntos de inflexión es que combina las ventajas de la estrategia de inflexión y la estrategia de resistencia de soporte dinámico, que puede capturar una mayor tendencia en los puntos de inflexión del mercado, y también puede determinar la dirección en función de la relación entre el precio y el punto clave del día. En comparación con la estrategia única, puede filtrar parte del ruido de la negociación y mejorar la estabilidad.
Además, la estrategia tiene menos parámetros y es fácil de implementar y optimizar.
Análisis de riesgos
La estrategia de doble línea media del índice de punto de inflexión también presenta los siguientes riesgos:
Riesgo de fracaso de la reversión. Los precios del mercado pueden sobreexpandiéndose y continuar su funcionamiento sin una reversión sustancial después de que se emita la señal de reversión.
Riesgo de que se rompa el soporte o la resistencia. El precio del día puede romper el soporte o la resistencia calculados, lo que genera una señal errónea.
Las señales dobles son demasiado conservadoras y corren el riesgo de perder el mercado. El mecanismo de señales dobles puede filtrar más oportunidades de negociación.
Respuesta:
Ajuste adecuado de los parámetros, identificación de los niveles clave de soporte y resistencia.
Utiliza el Stop Loss para controlar las pérdidas.
Adaptar las reglas de doble señal para mantener más oportunidades de negociación.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Prueba diferentes parámetros del índice de Stokes para identificar la sensibilidad de la señal de reversión.
Prueba de diferentes sistemas equilíneos.
Añadir otros factores para determinar la estructura del mercado, como el indicador de energía del volumen de transacciones.
Optimizar las reglas de doble señal para permitir más oportunidades de negociación.
Añadir estrategias de stop loss para controlar el riesgo.
Resumir
La estrategia de doble línea media del índice de punto de inflexión, combinada con el análisis de la resistencia de la inversión y el soporte dinámico, es más rentable en los puntos de inflexión del mercado, pero también puede determinar la dirección de la tendencia en función de la relación entre el precio y los puntos clave del día. En comparación con la estrategia individual, puede filtrar el ruido y la estabilidad.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/03/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This Pivot points is calculated on the current day.
// Pivot points simply took the high, low, and closing price from the previous period and
// divided by 3 to find the pivot. From this pivot, traders would then base their
// calculations for three support, and three resistance levels. The calculation for the most
// basic flavor of pivot points, known as ‘floor-trader pivots’, along with their support and
// resistance levels.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DPP() =>
pos = 0
xHigh = security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = vPP+(vPP-xLow)
vS1 = vPP-(xHigh - vPP)
pos := iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Dynamic Pivot Point", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDPP = DPP()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDPP == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDPP == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )