Resumen

La idea central de esta estrategia es utilizar la volatilidad del precio para determinar la tendencia del mercado. Cuando la volatilidad aumenta, indica que se está formando una nueva tendencia; cuando disminuye, señala que la tendencia actual está finalizando. La estrategia calcula el cambio porcentual del precio y luego lo filtra mediante una doble media móvil para obtener un indicador que refleje la volatilidad del precio. Cuando este indicador cruza por encima de su línea de señal, se genera una señal de compra; cuando cruza por debajo, se genera una señal de venta.

Principio de la estrategia

La estrategia primero calcula el cambio porcentual del precio:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Luego, mediante un filtro de media móvil de longitud 35, se obtiene el indicador de volatilidad primaria pmol2. Posteriormente, se aplica un segundo filtro con una media móvil de longitud 20 sobre pmol2 para obtener el indicador de volatilidad final pmol. Finalmente, se obtiene la línea de señal pmols mediante una media móvil de longitud 10. Cuando pmol cruza por encima de pmols, se genera señal de compra; cuando pmol cruza por debajo de pmols, se genera señal de venta.

Ventajas

• El doble filtro de media móvil permite extraer eficazmente la volatilidad del precio y filtrar el ruido.
• El cálculo del cambio porcentual amplifica las variaciones del precio, reflejando con mayor claridad los cambios de tendencia.
• La forma de obtener ganancias es clara: comprar al inicio de la tendencia y vender al finalizarla.

Análisis de riesgos

• El doble filtro de media móvil introduce cierto retraso.
• El cálculo del cambio porcentual es sensible a la magnitud del precio.
• En momentos de transición entre mercados alcistas y bajistas, es necesario cerrar posiciones oportunamente.

Direcciones de optimización:

• Optimizar los parámetros de las medias móviles para mejorar la captura de tendencias.
• Probar diferentes formas de calcular el cambio de precio.
• Agregar condiciones de filtro para evitar señales falsas.

Conclusión

Esta estrategia extrae la volatilidad del precio mediante el cálculo del cambio porcentual y el doble filtro de media móvil, juzgando los cambios de tendencia del mercado. Pertenece a un tipo de estrategia basada en indicadores técnicos maduros. Tiene una buena capacidad para capturar tendencias, pero su habilidad para identificar puntos de inflexión es limitada. Se puede optimizar ajustando los parámetros y añadiendo condiciones auxiliares.