Estrategia de ruptura de los índices de rentabilidad

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-11 14:34:54
Las etiquetas:

Resumen general

La estrategia de ruptura del RSI es una estrategia de negociación cuantitativa que identifica puntos de ruptura utilizando el indicador RSI, combinado con los descansos de los precios altos o bajos del día, para tomar decisiones de compra o venta.

Estrategia lógica

La lógica central de la estrategia de ruptura de RSI es:

Limitar el horario de negociación entre las 10:15 a.m. y las 3:10 p.m. para evitar violentas fluctuaciones en la apertura y el cierre del mercado.
Si se rompe el máximo del día, se genera una señal de compra. Si se rompe el mínimo del día, se genera una señal de venta.
Cuando el día se rompe, compruebe el valor del indicador RSI simultáneamente. El indicador RSI puede medir los niveles de sobrecompra / sobreventa del mercado. Cuando el RSI está por encima de 50, indica un mercado alcista. Cuando el RSI está por debajo de 50, indica un mercado bajista. Por lo tanto, la estrategia requiere que el RSI se alinee con la dirección de la ruptura del precio para evitar fallas falsas.
Cuando se activen las señales de compra/venta, se establece la línea de stop loss VWMA de 20 períodos.
Salida obligatoria de stop loss después de las 3:10 pm todos los días si las posiciones todavía están abiertas.

Ventajas

La mayor ventaja de la estrategia de ruptura del RSI es que combina la ruptura de precios y la doble confirmación del indicador RSI para identificar efectivamente las tendencias del mercado a corto plazo. Además, el uso de los precios altos/bajos del día como precios de referencia y el RSI para determinar las rupturas verdaderas/falsas puede mejorar enormemente la precisión de la señal. Por último, el riguroso mecanismo de stop loss ayuda a mantener las pérdidas bajo control.

Los riesgos

Hay algunos riesgos en la estrategia de ruptura RSI:

El día s alto/bajo puede actualizarse ligeramente varias veces, lo que puede causar fácilmente un exceso de negociación.
Los índices de acciones indios conllevan altos riesgos de política que requieren una atención cercana a las políticas económicas y los movimientos del banco central.
Los ciclos de referencia relativamente cortos hacen que la estrategia sea propensa al ruido del mercado, que puede mitigarse ampliando los ciclos de cálculo o añadiendo otros filtros para mejorar la calidad de la señal.

Direcciones de optimización

La estrategia de ruptura de los índices de crecimiento de la RSI se puede optimizar en varios aspectos:

Se añaden mecanismos de dimensionamiento de posiciones, como la pirámide con tendencia y la adición de posiciones después de la parada de pérdida.
Incorporar otros indicadores para filtrar las señales, utilizando KDJ, WR, OBV, etc. para medir las condiciones del mercado y evitar trampas comerciales.
Optimice los parámetros de la estrategia como el rango de ruptura, los valores de umbral del RSI, la colocación de stop loss, etc. para lograr un mejor rendimiento.
Formular mecanismos claros de entrada y salida, como la adición después de la retirada de la ruptura inicial, la obtención de ganancias parciales, etc.

Conclusión

La estrategia de ruptura del RSI utiliza rupturas altas/bajas e indicaciones del RSI para identificar tendencias de precios a corto plazo hasta cierto punto. Es una estrategia de ruptura típica, simple de operar con un estricto control de riesgos, adecuada para el comercio a mediano plazo.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)

Más.