Estrategia de ruptura del RSI
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia RSI Rise Breakdown es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza el indicador RSI para identificar los puntos de ruptura y realizar operaciones de compra o venta en combinación con la ruptura del precio más alto o más bajo del día. La estrategia se aplica a los futuros de índices de la India, como Nifty, Bank Nifty, etc.
Principio de estrategia
La lógica central de la estrategia de RSI para subir y bajar es la siguiente:
El horario de negociación está limitado entre las 10:15 a.m. y las 3:10 p.m. para evitar una fuerte fluctuación en las horas de apertura y cierre.
Monitorear en tiempo real las rupturas de los precios más altos y más bajos del día. Si se rompe el precio más alto del día, se forma una señal de compra; si se rompe el precio más bajo del día, se forma una señal de venta.
El RSI puede medir el fenómeno de sobrecompra y sobreventa en el mercado. Cuando el RSI es mayor a 50 es un mercado de más de 50 y cuando es menor a 50 es un mercado de menos de 50. Por lo tanto, la estrategia requiere que el RSI también cumpla con la dirección de la tendencia al mismo tiempo que el precio se rompe.
La línea de pérdida se utiliza como VWMA de 20 ciclos para activar las señales de compra y venta.
Si aún se mantiene una posición, el Stop Loss forzoso se retirará después de las 3:10 p.m. todos los días.
Ventajas estratégicas
La estrategia de RSI Rise Breakout combina breakouts de precios y la doble confirmación del indicador RSI para identificar de manera efectiva las tendencias a corto plazo del mercado, lo que es su mayor ventaja. Además, la estrategia utiliza los precios más altos y más bajos del día como precio de referencia, y en combinación con el indicador RSI para determinar breakouts verdaderos o falsos, lo que puede mejorar considerablemente la precisión de la señal. Finalmente, el mecanismo de stop loss de la estrategia también es riguroso y ayuda a controlar las pérdidas dentro de los límites aceptables.
Riesgo estratégico
La estrategia de RSI de subida y descenso también tiene ciertos riesgos:
El precio más alto o el precio más bajo del día puede tener varias actualizaciones menores, y si se opera incorrectamente, es fácil ser encerrado. La solución es ampliar adecuadamente el rango de ruptura y evitar perseguir los altos y bajos.
El índice de acciones de la India presenta un gran riesgo de política, por lo que se debe prestar mucha atención a la política económica y a la acción central.
El ciclo de referencia de la estrategia es corto y es susceptible al ruido del mercado. Se puede extender el ciclo de cálculo de manera adecuada o agregar otras condiciones de filtrado para mejorar la calidad de la señal.
Dirección de optimización de la estrategia
La estrategia de ruptura del RSI puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
Mecanismos adicionales de gestión de posiciones. Por ejemplo, el éxito de la ruptura de la subida de posiciones, el seguimiento de las pérdidas y la subida de posiciones después de la parada, etc.
En combinación con otras señales de filtro de indicadores como KDJ, WR, OBV y otros indicadores para juzgar la situación del mercado y evitar trampas comerciales.
Optimización de los parámetros de la estrategia. Ajustar los parámetros como el rango de amplitud de ruptura, el umbral RSI, la posición de parada para obtener un mejor efecto de la estrategia.
Establecer mecanismos claros de apertura y paz de almacenamiento, como esperar la devolución y la reincorporación después de abrir el almacén, detener el embalaje por lotes, etc.
Resumir
La estrategia de RSI de subida y ruptura utiliza el método integral de la determinación de los precios máximos / mínimos y el indicador RSI, que identifica, hasta cierto punto, la tendencia de los precios a corto plazo, y es una estrategia típica de tipo ruptura. La estrategia es simple y fácil de operar, el control del riesgo es más estricto, y es adecuada para operaciones de línea corta y media.
/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan
// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value
//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)
T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1
tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")
//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)
length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)
//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and tim and close>open )
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt)
// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and tim and close<open)
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
// Exit Short above Vwap
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)