Estrategia de ruptura dentro del rango de barras

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-12-11 15:16:53
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Resumen general

La estrategia de ruptura del rango de barras internas es una estrategia de acción de precios que toma decisiones comerciales basadas en patrones de barras internas. Ocurre cuando el rango de la barra actual, medido por la diferencia entre alto y bajo, es menor que el de la barra anterior, lo que indica consolidación o indecisión en el mercado.

Estrategia lógica

La estrategia utiliza los siguientes indicadores y variables:

Rango medio verdadero (ATR): el rango medio verdadero durante los últimos N bares calculado utilizando la función ATR.
Rango: la diferencia entre el alto y el bajo de la barra de corriente.
insideBar: Una variable booleana que es verdadera si el rango de la barra actual es menor que la barra anterior, lo que indica una barra interna.
breakoutUp: Una variable booleana que es verdadera si close es más alta que la barra anterior, lo que indica una ruptura ascendente.
breakoutDown: Una variable booleana que es verdadera si close es menor que el mínimo de barras anteriores, lo que indica una ruptura descendente.
LiquidezAlto: máximo máximo sobre las barras N pasadas, que representa un área de resistencia potencial.
Liquidez hacia abajo: Bajo más bajo sobre las barras N pasadas, que representa una zona de soporte potencial.

Las decisiones de entrada se basan en las rupturas del rango más allá de los altos/bajos de las barras anteriores. Específicamente, la entrada larga cuando ocurre una ruptura ascendente y el mínimo actual está por encima de la liquidezBajo, y la entrada corta cuando ocurre una ruptura descendente y el máximo actual está por debajo de la liquidez.

El stop loss utiliza el ATR multiplicado por el rango.

Análisis de ventajas

Las ventajas de esta estrategia incluyen:

Captura la oportunidad de negociación de la expansión del rango después de la consolidación de la barra interna.
Evita quedar atrapado combinando la dirección de la ruptura y los niveles de liquidez.
Reglas claras de stop loss y take profit, fáciles de implementar.
Fuerte direccionalidad, alta probabilidad de alcanzar el objetivo de ganancias después de la ruptura del impulso.

Análisis de riesgos

Riesgos de esta estrategia:

Utiliza un stop loss razonable para limitar el monto de la pérdida.
Ajuste el período ATR para garantizar la distancia de parada adecuada.
Optimiza el período de revisión para refinar los criterios de entrada.
Reversión fallida no puede alcanzar el objetivo de ganancia.

Direcciones de optimización

Áreas de optimización:

Encuentra el período óptimo de ATR para el máximo rendimiento.
Prueba diferentes multiplicadores de pérdida de parada para la distancia de parada ideal.
Prueba diferentes multiplicadores de ganancias para equilibrar el tamaño y la probabilidad.
Optimizar el período de revisión para una mejor precisión de los niveles de liquidez.
Añadir filtros como el volumen para mejorar el tiempo de entrada.
Incorporar indicadores de tendencia para añadir el seguimiento de tendencias.

Resumen de las actividades

La estrategia de breakout dentro del rango de barras capitaliza en la expansión del rango de la consolidación al entrar cuando el precio se rompe fuera del rango de barras anteriores. Los niveles de liquidez evitan quedar atrapados. Los ajustes razonables de stop loss y take profit permiten manejar el impulso después de la ruptura para alcanzar el objetivo de ganancia. La estrategia puede producir buenos resultados en plazos intermedios. Se pueden lograr ventajas y robustez del sistema mediante la optimización de parámetros y la mejora de los filtros de entrada.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560

//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)

// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)

// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low 
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1] 
shortExit = close > high[1]

// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")

// Trading
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)

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